GridTechinque почему бы и нет? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, Эрик
Это кажется выполнимым. Пожалуйста, опубликуйте индикатор HMA.
Сейчас я пытаюсь закончить другой советник - так что в ближайшие несколько дней я максимально ограничен во времени - но, возможно, у меня будет несколько часов для работы над ним.
И половина работы уже сделана.
СпасибоСпасибо, что прочитали мой длинный пост!
Вот индикатор HMA. Я использовал 200-периодный HMA на графике H1. Это то, что на последнем снимке экрана. Гладко и достаточно долго, так что вы не меняете направление все время. Может быть, период HMA должен быть опцией для пользователя?
Период тестирования
Также важно, что вы тестируете только тот период, для которого вы получили импортированные данные.
Я не уверен, что понял вас, eric79.
Если вы имеете в виду опцию "использовать дату" в окне настроек тестера стратегий - она не была отмечена. Насколько я знаю, тест использует только те даты, которые находятся в .hst файлах.
Взвешивание торговли в зависимости от направления
Не проблема Эрик
Я бы также сказал, что мы должны держать ордера в обоих направлениях сетки. (Я никогда не играл с торговлей по сетке). Просто в направлении HMA или другого индикатора - нужно удваивать вес сделки.
Пример: То есть, если мы думаем, что цены идут вверх - ставим стоп в размере 2% от свободной маржи в направлении вверх и 1% в направлении вниз.
Я не уверен, что понял вас, eric79. Если вы имеете в виду опцию "использовать дату" в окне настроек тестера стратегий - она не была отмечена. Насколько я знаю, тест использует только те даты, которые содержатся в .hst файлах.
Для достижения большей точности вы должны отметить только тот диапазон дат, для которого у вас есть 1Min данные, импортированные ранее.
Не проблема Эрик
Я бы также сказал, что мы должны держать ордера в обоих направлениях сетки. (Я никогда не играл с торговлей по сетке). Просто в направлении HMA или другого индикатора - нужно удваивать вес сделки.
Пример: Если мы считаем, что цены растут - ставим стоп на 2% от свободной маржи в направлении вверх и 1% в направлении вниз.Это интересная мысль, Кардио. Мне нравится идея взвешивания в направлении тренда, просто интересно, что произойдет через несколько недель, когда направление поменяется туда-сюда несколько раз, а у вас уже есть открытые лонги и открытые шорты. Полагаю, это потребует некоторых размышлений. В любом случае, сетка будет как бы взвешивать в направлении тренда, вводя новые позиции только в этом направлении, но я понимаю, о чем вы говорите.
Может быть, пользователь должен иметь возможность решать, иметь ли сетки, идущие в обоих направлениях (взвешенные в одну сторону), или иметь сетки, идущие только в одном направлении (наклон HMA)?
Чтобы получить более высокую точность, вы должны отметить только тот диапазон дат, для которого у вас есть 1Min данные, импортированные ранее.
Да, именно это я и имел в виду. Проверьте "дату использования" и затем тестируйте только тот период, для которого вы получили импортированные данные. Это должно обеспечить более высокое качество.
Не имеет значения
Да, именно это я и имел в виду. Проверьте "дату использования" и затем тестируйте только тот период, для которого вы получили импортированные данные. Это должно обеспечить более высокое качество.
Я попробовал ваше предложение.
Оригинальный отчет о тестировании (со снятым флажком "использовать дату") показывает:
-----------------------------------------------------------------------
Символ: GBPUSD (британский фунт против доллара США)
Период: Ежедневно (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00
Модель: Каждый тик (на основе всех доступных наименьших таймфреймов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Бары в тесте: 518
Смоделировано тиков: 7195243
Качество моделирования: 41.84%
Начальный депозит: 5000.00
Общая чистая прибыль: 129088.50
Валовая прибыль: 137287.60
Валовый убыток: -8199.10
-----------------------------------------------------------------------
Тестовый отчет с использованием вашего предложения (с установленным флажком "use date" и указанием даты From:2004.12.08 To:2006.04.14) показывает:
-----------------------------------------------------------------------
Символ: GBPUSD (британский фунт против доллара США)
Период: Ежедневно (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00 (2004.12.08 - 2006.04.14)
Модель: Каждый тик (на основе всех доступных наименьших таймфреймов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Бары в тесте: 518
Тики смоделированы: 7195243
Качество моделирования: 41.84%
Начальный депозит: 5000.00
Общая чистая прибыль: 129096.50
Валовая прибыль: 137284.80
Валовый убыток: -8188.30
-----------------------------------------------------------------------
Надеюсь, улучшения тестера стратегий в билде 192 изменят ситуацию.
Я все еще тестирую методы работы с сеткой.
Как я уже описывал ранее в этой теме, я экспериментирую с закрытием всей сетки (всех открытых позиций во всех сетках), когда капитал моего счета увеличивается до определенной суммы. Затем я перезапускаю сетки заново в этот момент. Например, посмотрите на отчет, который я прикрепил. Это советник Grid Trader. В конечном итоге мы можем модифицировать этот советник, чтобы эта функция была автоматической.
У меня он работает на двух парах, в одном направлении (направление наклона HMA). Когда чистая прибыль (эквити) достигает определенного уровня, я все закрываю. Это кажется хорошим способом периодически сбрасывать сетки, прежде чем они выйдут из-под контроля и откроют слишком много позиций, будут иметь слишком много больших плавающих убытков и т.д.
В этом заявлении я сбрасывал сетку, когда была достигнута чистая сумма в $1000 (начал с 25K демо, сбрасывал дважды на этой неделе).
Я все еще экспериментирую с правильным размером лота и т.д. Очевидно, что он должен быть очень консервативным, поскольку у вас будет открыто много ордеров.
Другой вопрос - что делать, когда наклон HMA перевернется - закрыть все открытые позиции и начать движение в новом направлении - или оставить открытые позиции в покое и начать отложенные ордера в новом направлении. Я тоже склоняюсь к закрытию всех позиций в этот момент, но я все еще думаю, что если советник будет модифицирован, чтобы иметь эти функции, это должно быть опцией для пользователя.
Эрик
Эрик, в Grid Trader я вижу, что Griddirection по умолчанию равен 1. Является ли 1 длинным, а 2 коротким? Или как изменить длинное направление на короткое? Я собираюсь провести некоторое тестирование вашего советника, есть ли еще какие-либо параметры, которые вы рекомендовали бы мне изменить в попытке оптимизировать его? Спасибо.
Эрик, в Grid Trader я вижу, что Griddirection по умолчанию равен 1. Это 1 длинная, а 2 короткая? Или как вы меняете длинную на короткую? Я собираюсь провести некоторое тестирование вашего советника, есть ли еще какие-либо параметры, которые вы рекомендовали бы мне изменить в попытке оптимизировать его? Спасибо.
1 - длинный. -1 - короткая. Поэтому вы должны установить его для нужного вам направления. Я не писал этот советник, я думаю, он был написан для кого-то из strategybuilerfx, я не уверен. Я просто нашел его - вокруг плавает несколько советников с сеткой.
Попробуйте найти какой-либо интервал между сетками и уровни TP, которые вам нравятся, но настоящий ключ - это то, как вы фиксируете прибыль, закрываете убыточные сделки, устраняете плавающих неудачников и т.д. Вот почему я экспериментирую с резервированием прибыли и сбросом сеток по мере увеличения капитала.