GridTechinque почему бы и нет? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Strategy Tester никогда не был таким надежным. Даже когда качество моделирования составляет около 90%, это не всегда приводит к точной картине производительности. Я также думаю, что Strategy Tester с трудом справляется с отложенными ордерами, такими как buystops и sellstops. А в сеточной торговле используется много отложенных ордеров.
Я тоже некоторое время экспериментировал с сетками. Мне они нравятся, но я все еще пытаюсь найти хороший способ справиться с просадкой.
@BC Brett; какой советник вы использовали для своих бэктестов?
Мой первый советник
@BC Brett; какой советник вы использовали для бэктестов?
Что? Вы хотите сказать, что я мог бы скачать готовый советник Grid System из Интернета? Если бы я только знал!
Нет - этот ребенок на 100% мое собственное детище, от начала до конца (дизайн системы и кодирование на MQL4).
Я надеялся провести многократное тестирование вариаций оригинального дизайна, чтобы попытаться найти лучший набор методов и параметров для использования
для получения максимальной прибыли - но когда тестер стратегий говорит мне, что мой советник принесет 1,864% годовых, зачем тратить время на доработку кода? Я имею в виду, что, по-моему, результаты ST вааааааще не соответствуют действительности!
Тем не менее, я не слишком обескуражен этим. Я собираюсь попробовать торговать в реальном времени после того, как внесу еще несколько дополнений в код, например:
- Автоматическая корректировка размера лота через определенные промежутки времени.
- Следить за доступной маржой.
- Закрытие сделок "глубоко вне денег".
Эрик, если вы имели в виду "какой билд MT я использовал для бэктестов", то это был MT4 билд 191. Возможно, новый билд 192, который выходит на этой неделе, даст более точные результаты ST. Судя по всему(http://www.metaquotes.net/forum/1884/), новый билд должен стать значительным улучшением. Посмотрим.
Я тоже некоторое время экспериментировала с сетками. Мне они нравятся, но я все еще пытаюсь найти хороший способ борьбы с просадками.
Эрик, это прозвучит критически, но это не так...
Не сетки вызывают большие просадки, а люди вызывают большие просадки. Если вам не нравится размер ваших просадок, "станьте маленьким". У некоторых MT-брокеров вы можете торговать всего по $0.01/пип.
Конечно, это также снижает вашу доходность, но большинство людей (не имея в виду конкретно вас) ожидают смехотворной доходности от своих денег.
Так что "станьте маленьким", и проблемы с просадками исчезнут. Я демонстрировал сетки с отрицательным флэтом в 100 000 пунктов (это не опечатка). Это не имело значения, поскольку я торговал по $0,01/пип. Я все равно имел потенциальную прибыль в районе 2-5% в месяц, а просадку в $1000 легко пережить.
Хочу сообщить, что я еще не начал работать с этими сетками, так как все еще тестирую. Я должен быть полностью уверен в том, что скрипт будет работать правильно, прежде чем ставить на кон реальные деньги. Под этим я подразумеваю не прибыльность. Я говорю об аспекте кодирования/обработки.
В любом случае, я хотел сказать: "Начните с малого"!
Keris
Keris
Керис,
Я полностью понимаю, о чем вы говорите. Вы правы в том, что нужно использовать правильный размер лота, даже если это означает торговлю копеечными пунктами. Люди сделают себе одолжение, если будут торговать меньшими лотами. Мой реальный счет открыт на interbankfx, и я часто торгую микро-лотами.
Возможно, мне следовало выразиться яснее. Я тестирую различные способы ограничения массивного "отрицательного плавания", не обязательно просадки. По сути, я хотел бы сбрасывать настройки в определенных точках и запускать сетку заново. Это то, с чем я сейчас экспериментирую. У меня есть несколько идей, но я все еще изучаю курсы codersguru, поэтому в настоящее время я пока не могу попробовать запрограммировать свои идеи. Надеюсь, скоро я заставлю себя посвятить необходимое время обучению, достаточное для того, чтобы это получилось.
Эрик
Во-первых, я знаю, что качество моделирования низкое, но что это вообще такое?
Я не понимаю, что на самом деле означает качество моделирования.
Все, что я знаю, это то, что я следовал инструкциям CG по настройке ST и выполнил тест.
Если он говорит, что качество моделирования низкое, то чья это вина?
Кроме того, я использую сетку в 25 пунктов. Если качество моделирования относится к моделируемым тикам, я сомневаюсь, что это сильно повлияет на общие результаты, поскольку они получены из данных за 1 минуту. Я не думаю, что будет более чем очень низкий процент 1-минутных баров с диапазоном >= 25 пунктов, так сколько ложных пересечений может генерировать ST?Я думаю, вам нужно получить данные за 1 минуту (например, от Alpari), импортировать их и преобразовать во все таймфреймы, как в инструкциях, которые можно найти где-нибудь.
Затем вам нужно протестировать только на том периоде времени, на котором вы получили импортированные данные. И провести тест с помощью" методакаждого тика ". Таким образом вы должны получить 90%, у меня всегда так работает.
Но, конечно, вероятно, даже при 90% точность будет не совсем точной. Но максимальная точность не повредит.
Бывало и такое
Я думаю, вам нужно получить данные за 1 минуту (например, от Alpari), импортировать их и преобразовать во все таймфреймы, как в инструкциях, которые где-то есть.
Я следовал инструкциям CG по настройке ST и запустил тест.
Посмотрим, создаст ли MT4 build 192 более правдоподобный отчет ST.
Да, очевидно, я недостаточно внимательно прочитал ваши сообщения.
но также важно, что вы тестируете только тот период, для которого вы получили импортированные данные. Тестирование на периоде, который превышает "хорошие" данные, ухудшит качество. Это странно, потому что я никогда не видел советника, который не мог бы получить 90 или 89%. Получается ли у вас это с другим советником?
В любом случае, удачи.
Построить сетчатый советник
Построим советника по сетке. Звучит достаточно просто.
Давайте построим советника по сетке. Звучит достаточно просто.
Кардио,
Да, я думаю, мы должны попытаться собрать что-то вместе.
Вот базовый советник по сетке, с которым я немного поэкспериментировал. Я думал о том, чтобы добавить три дополнительные функции к этому советнику.
1) Вы видите, что вам нужно задать направление, в котором сетка устанавливает отложенные ордера на входах. Я бы хотел сделать так, чтобы была возможность использовать простой индикатор для определения того, устанавливает ли он длинные сетки или короткие. Точная точка, в которой вы начинаете длинную или короткую сетку, не так уж важна, но вы хотите, чтобы она была в направлении тренда. Я использую индикатор HMA, который запрограммировал igorad. Таким образом, если наклон HMA вверх, все отложенные шорты удаляются и советник устанавливает длинную сетку, если наклон вниз, все отложенные лонги удаляются и он устанавливает короткую сетку. (см. рисунок)
Итак, например, я думаю, что в дополнение к возможности вводить направление сетки с помощью входа Grid Direction, у меня есть возможность использовать HMA (true или false) для автоматического определения направления.
2) Затем, в дополнение к возможности сделать это вручную, используя вход KillOrders и KillPositions, иметь возможность отменить все противоположные отложенные ордера (true или false), а также иметь возможность отменить все открытые позиции (true или false) при изменении наклона.
3) Третье - это то, о чем я думал больше всего. Есть момент, когда вы закрываете все и, по сути, перезагружаете сетку. Я думаю, это нужно делать время от времени, потому что у вас накопится очень много ордеров. Было бы неплохо время от времени начинать все с чистого листа. Я думаю вот о чем: пусть советник следит за эквити счета. Если бы у вас была возможность установить уровень эквити, при котором советник закроет все и перезагрузится. Так, если бы вы торговали на мини-счете $1000 с десятицентовыми пунктами, вы могли бы заставить советника закрыть все, когда вы накопите чистую прибыль в 1000 пунктов, установив, что советник закроет все, когда эквити достигнет $1100.
Таковы мои мысли о сеточном советнике. Я уже некоторое время экспериментирую с сетками (несколько месяцев назад я начал тему о советнике MakeGrid, которая так и не продвинулась далеко). Я понемногу изучаю программирование в mql4, так что в конечном итоге я изменю этот советник, чтобы включить эти функции, о которых я говорю, но если кто-то еще хочет поработать над ним, это было бы здорово!
Звучит хорошо
Привет, Эрик.
Похоже, это выполнимо. Пожалуйста, опубликуйте индикатор HMA.
Сейчас я пытаюсь закончить другой советник, поэтому в ближайшие несколько дней я максимально ограничен во времени, но, возможно, у меня будет несколько часов для работы над ним.
И половина работы уже сделана.
Спасибо