Советник Profit Generator - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разве не это делает функция Reverse в версии 3.1?
extern bool Reverse=false;// разворачивает ордера независимо от направления ВСЕХ сигналов.
Хотя я еще не тестировал эту функцию.это правильно. переменная reverse должна разворачивать все сделки. это одна из причин, по которой функция openorder отделена от торговой функции, и если мы сможем определить, когда и почему сделки идут на юг, мы сможем заставить ea автоматически разворачиваться.
Привет!
Я сравнил результаты бэктеста и форвард-теста, и бэктестер не справляется. Некоторые сделки имеют хорошие тайминги и цены, но он пропускает слишком много и даже выходит из бара...
Кто-нибудь знает, где можно получить тиковые данные, если нет постоянной самодельной записи? Конвертация PG на другой язык для расчета "реальных" бэктестов может быть простой. Не нужно кодировать индикаторы.
Привет!
Я сравнил результаты бэктестов и форвард-тестов, и бэктестер не справляется. Некоторые сделки имеют хорошие сроки и цены, но он пропускает слишком много и даже выходит из бара...
Кто-нибудь знает, где можно получить тиковые данные, если нет постоянной домашней записи? Конвертация PG на другой язык для расчета "реальных" бэктестов может быть простой. не нужно кодировать индикаторы.Я также полностью согласен с вами, бэктест очень нестабилен, я пробовал одни и те же данные на двух разных компьютерах, получая разные результаты, 2.7 и 3.1 дают совершенно одинаковые результаты на одном компьютере на одних и тех же данных с одинаковыми настройками.
Бэктестинг не надежен, на основе бэктестинга мы проводим форвард-тестирование и теряем время, если бы мы могли получить тиковые данные с функцией воспроизведения, то, возможно, смогли бы сделать лучшую работу.
Я полностью согласен с вами, бэктест очень нестабилен, я пробовал одни и те же данные на двух разных компьютерах, получая разные результаты, 2.7 и 3.1 дают совершенно одинаковые результаты на одном компьютере на одних и тех же данных с одинаковыми настройками. Бэктестинг не надежен, на основе бэктестинга мы проводим прямое тестирование и теряем время, если бы мы могли получить тиковые данные с функцией воспроизведения, то, возможно, смогли бы сделать лучшую работу.
Привет, LaserJet, Можете ли вы опубликовать результаты бэктестинга? У меня был почти такой же результат от обеих версий в бэктестинге... У вас был reverse=true?
Привет LaserJet, Можете ли вы опубликовать результаты бэктестинга? У меня был почти такой же результат от обеих версий в бэктестинге... У вас было значение reverse=true?
Привет, Нич,
Вот два бэктеста 2.7 и 3.1 с одинаковыми параметрами на одних и тех же данных и ПК, но результаты разные.
Заранее спасибо
Привет, Нич,
Вот два бэктеста 2.7 и 3.1 с одинаковыми параметрами на одних и тех же данных и ПК, но результаты разные.
Заранее спасибоХммм... Я вижу, что основная разница заключается в способе расчета StopLoss и TP. Вот мои результаты и настройка v3.1 для получения более схожих результатов. Проверьте это и дайте мне знать, как это работает для вас. Однако, я согласен, что бэктестинг ненадежен...
Хммм... Я вижу, что основная разница заключается в том, как рассчитываются StopLoss и TP. Вот мои результаты и настройка v3.1 для получения более схожих результатов. Проверьте это и дайте мне знать, как это работает для вас. Однако я согласен с тем, что бэктесты ненадежны...
Спасибо Nich, результаты v3.1 точно такие же, как и v2.7. Я ценю ваши усилия.
Проблемы
Я, наверное, что-то пропустил. Я не догнал тему, так как написал большую часть этого во время полета домой. Не могли бы вы дать ссылку на сообщение, объясняющее, о чем вы говорите?
Привет Nich
Я тестировал его на демо-счете, но, похоже, что-то не так, потому что он выставляет только ордер на покупку для однодневного тестирования на EUR, GBP, CHF и JPY, а также, когда он выставляет ордер, не рассчитывает правильно спред пар для тейкпрофита и стоплосса.
Например:
Я установил его на 15 пунктов TP и 30 пунктов SL на EUR (3 спреда).
когда он выставляет ордер, например, на 1.2250
тейкпрофит и стоплосс устанавливаются на TP:12, SL:33.
Есть ли у вас такие проблемы, друзья?
Спасибо еще раз Nich за ваши усилия
TaXiRaN
Что может быть полезно для объяснения этой стратегии, так это пример:
Вот ваши пункты по гипотетическим сделкам:
23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84
В этом случае ваши размеры лотов будут.....
1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32
Мы компенсируем все ваши потери крупным выигрышем.
Чистый эффект от этого составляет:
23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625, в среднем 239 пунктов за сделку.
-----------------------------------------------------------------------
Некоторые из вас могут подумать: "У нас есть лимит и стоп, и мы никогда не сможем заключить сделку между ними". Что ж, в этой стратегии лучше использовать дневной итог. В конце торгового дня (или недели... как получится) вы возьмете свои накопленные пипсы и примените к ним ММ.
Привет всем.
Я пытаюсь решить нашу стратегию управления капиталом с помощью системы, которую я разработал 4 месяца назад. Многие из вас, вероятно, видели ее вариации, однако я оптимизировал ее и думаю, что она может хорошо подойти для этого проекта.
Управление капиталом (УМ) определяет количество лотов, которыми можно рискнуть при следующей сделке.
Моя система всегда начинается с 1 (или .1 для минилотов) и удваивается после каждого проигрыша. Наверняка многие из вас слышали о стратегии удвоения.
Однако уникальность заключается в том, какие цели использовать. В результате собственных исследований я обнаружил, что, торгуя парой USD/CHF с целью 84 и стоплоссом 39, я могу превратить счет в 5 тысяч в 900 тысяч за 12 месяцев.
Опять же, в процессе торговли вы удвоите размер своего контракта на следующую сделку, если потеряете хоть один пункт. Если у вас положительная сделка, не превышающая лимит в 84 пункта, вы оставляете контракты прежними для следующей сделки. А если вы все-таки преодолели лимит в 84 пункта, то вы возвращаете лоты к 1.
Максимальное количество лотов для использования - 64...., превышение этого количества может нанести слишком большой ущерб вашему счету.
Хорошо.... так почему же CHF? Маржа низкая, но $/пип тоже низкая ($0.37) А что если использовать GBP или EUR? Это выгодно, так как теперь вам нужно всего 63 пункта, чтобы лимит и стоп были равны 29. Причина этого в том, что вы заработаете те же $$$ с меньшим количеством пунктов на этих валютах...., хотя и с более высокими маржинальными требованиями.
В целом, моя система имеет множество вариаций и может быть преобразована в стратегии с высоким и низким риском, чтобы соответствовать уровню комфорта трейдера.
Мне не терпится представить остальные мои находки в этой группе...., так как у меня есть много стратегий для этого советника, которые вы найдете интересными.
С наилучшими пожеланиями,
Том
(трейдер с полной занятостью)