Синтия Кейс - пиковый осциллятор Кейса - страница 7

Новый комментарий
 

Я прочитал эту тему, а также книгу и статьи Синтии Кейс, и я до сих пор не могу понять, в чем заключается алгоритм пикового осциллятора Кейс (KPO). Я привожу 2 ее статьи для справки.

Биржевой бюллетень - источник информации для подписчиков eSignal

http://www.kaseco.com/support/articles/The%20Two%20Faces%20of%20Momentum.pdf

Согласно этим статьям KPO=KSDIup - KSDIdn, где

KSDIup=log(H[0]/L[n])/волатильность*sqrt(n),

KSDIdn = log(H[n]/L[0])/волатильность*sqrt(n),

а volatiliy - стандартное отклонение логарифмического изменения цены.

Мои вопросы таковы:

1. Почему ни в одном из кодов, опубликованных в этой теме, не используется логарифм изменения цены? Вместо этого используется сама линейная разница цен. Для справки, коды в этой теме основаны на следующем алгоритме

Kase Peak Oscillator by Cynthia Case Tradestation Indicators Metatrader MT4 Индикаторы и экспертные системы, Metastock, Tradestation, Amibroker - Торговые системы Форекс

2. Также для волатильности, которая используется в знаменателе, коды, опубликованные в этой теме, используют средний истинный диапазон (ATR) вместо стандартного отклонения логарифма изменения цены, предложенного Синтией в ее статьях. ATR не измеряет стандартное отклонение, так почему же он используется?

3. Наконец, я не понимаю, как KPO должен быть самооптимизирован на 50 различных длинах тренда, что утверждается на многих сайтах. Я не увидел в коде никаких циклов, которые бы это делали. Следующие документы

http://www.aspenres.com/Documents/pdf/KaseStudies.pdf

Kase Peak Oscillator

которые являются руководством для ее индикаторов, перечислены 3 параметра для KPO

диапазон цикла low-8, диапазон цикла high-65 и масштабный фактор-50. Я предполагаю, что они связаны с самооптимизацией KPO, но не ясно, какова их роль? В своих статьях она упоминает, что для нахождения максимальных значений KDSIup и KDSIdn используется цикл, но опять же KDSI не используется в приведенном алгоритме. Я предполагаю, что цикл проходит от нижнего до верхнего предела диапазона циклов (8-65), но тогда что делает масштабный коэффициент 50?

Любой ответ будет очень признателен.

Заранее благодарю,

Никос

 

Стохастическое разрешение Kase с использованием сглаживания smoother.

Это отличается от версии в продвинутом разделе (используется другое сглаживание)

 
mladen:
Разрешение Kase стохастическое с использованием smoother для сглаживания Оно отличается от версии в расширенном разделе (используется другое сглаживание).

Мило. Спасибо

 

Это разрешение kase stochastic smoothed, размещенное Младеном вчера, только добавлен канал с зиг-загом.

 

Осциллятор пиков Kase CD (работает с новым метатрейдером) : kasecd_peak_oscilator.mq4

Файлы:
kase_cd_peak.gif  23 kb
kasecd_peak_oscilator.mq4  5 kb
 

Индикаторы Kase


Потоки/посты

  1. Индикатор Kase peak oscillator -пост: каждый пик отмечается независимо от его значения по сравнению с отклонениями. Если вы установите allPeaksMode в true, он будет работать именно так.
  2. Индикатор Kase CD -пост: где CD означает конвергенцию / дивергенцию.
  3. Стохастический индикатор Kase permission -пост: это довольно интересная версия стохастика с некоторыми расширенными параметрами, включая коэффициент сглаживания, смещение в барах, используемое для расчета и так далее.
  4. Индикатор Kase permission -пост: это фактически стохастик Kase permission, выполненный в виде баров, а не линий.
  5. Сглаженный индикатор Kase permission stochastic и сглаженный индикатор Kase permission stochastic oma -пост. Вместо использования простого скользящего среднего на последнем этапе сглаживания (как в оригинале) используются два новых "вкуса" для этого финального сглаживания: еще одно среднее сглаженное и сглаженное Юрика. Кресты не запаздывают по сравнению с оригиналом, и мы получаем значительно более гладкие значения.
  6. Индикаторы Kase DevStop с двумя версиями -страница. В одной из версий - расчет производится по формуле метастопа. Вторая версия имеет уникальный расчет, который более полезен, чем такая же оригинальная версия.
  7. Осциллятор Kase peak с линиями дивергенции -пост. Это еще один замечательный индикатор на основе Kase StatWare для MT4: этот индикатор имеет линии дивергенции. "Дивергенция возникает, когда тренд цены ценной бумаги не совпадает с трендом индикатора. Когда возникают дивергенции, цены обычно меняют направление, чтобы подтвердить тренд индикатора. Это происходит потому, что индикаторы лучше определяют ценовые тенденции, чем сами цены". Подробнее о дивергенции - читайте вэтой теме
    ... и более продвинутые индикаторы, включая индикаторы с алертом, MTF и т.д. - читайте ключевуютему.
  8. Синтия Кейс - Пиковый осциллятор Кейса -поток

Книги

  1. Кейс по техническому анализу Рабочая книга, + Видеокурс: Trading and Forecasting (Bloomberg Financial) 1st Edition -пост.

Видео

  1. Cynthia Kase on Kase Bar Charting - Part 1 - видеопост.
  2. Cynthia Kase on Kase Bar Trading - Part 2 - видеопост.

Статьи

  1. Использование MetaTrader 4 для анализа временных паттернов
1234567
Новый комментарий