Мультитаймфреймовые индикаторы - страница 377

 

Mtf

Уважаемый mladen

Мне нужно, чтобы этот индикатор, прикрепленный ниже, был MTF версией.

Спасибо

Михаэла

Файлы:
 

Кристина

Мне нравятся ваши объяснения, поскольку они совпадают с моими мыслями. Как правило, большинство индикаторов MTF представляют свои результаты в виде плоской линии, охватывающей n временных периодов нижнего графика, или они интерполируются таким образом, что получается прямая линия между последней точкой и текущим баром на нижнем таймфрейме. Однако по мере того, как проходит время до бара, общего для обоих таймфреймов, либо плоская линия поднимается или опускается, либо интерполированная линия меняет наклон, пока не будет достигнуто общее время. Это заставляет индикатор "перерисовываться" в течение n периодов времени. Следовательно, если посмотреть на индикатор, то исторически он работает лучше, чем на практике.

Я бы хотел видеть фактические промежуточные результаты с более высокого временного интервала, сохраненные в буфере графика более низкого временного интервала, как в вашей версии 2 или версии 5. Как вы объяснили в своем видео, бары до времени запуска индикатора потребуют пользовательского программирования, чтобы они могли быть рассчитаны на основе цен периода нижнего таймфрейма, версия 5, я полагаю. Версия 2, как вы указали, будет "перекрашиваться" для баров до времени начала работы индикатора и корректироваться для баров после. Я прав?

Мое решение состоит в том, чтобы использовать гораздо более длинный период для индикатора на младшем таймфрейме, а не использовать более короткий период на старшем таймфрейме, который "перерисовывается" во время кратных баров между младшим и старшим таймфреймами.

Tzuman

 

Примеры версии v5 в моем посте #3802

Следуя моему посту #3802, я быстро сделал пример v5, используя Simple Moving Average. Для сравнения я также сделал v4, чтобы показать вам, ребята, разницу в действиях при обратном тестировании. Демонстрационное видео смотрите ниже.

MTF2.mp4 - YouTube

Если вам еще не совсем ясно, v4 и v5 созданы только для того, чтобы решить проблему "невозможности отображения" при обратном тестировании. Если просто использовать торговлю вперед, то нет необходимости разбираться со всеми этими проблемами.

Я просто сделал это наименее трудоемким способом, так что теперь этот индикатор отображает только SMA с ценой закрытия. Однако ключевым моментом является то, что с помощью описанного мной подхода можно корректно отображать MTF индикатор при обратном тестировании.

Конечно, можно пойти еще дальше и сделать так, чтобы он отображался как v2, но был совместим и с бэк-тестированием. Я продолжаю считать, что нет необходимости делать каждый индикатор MTF таким образом, поскольку это требует больше усилий. Более того, как я уже сказал, чтобы сделать функциональный советник, вам не нужно иметь MTF индикатор, это только приятно для пользователя, чтобы увидеть визуально. Для стандартных индикаторов, таких как MA, RSI, Stoch и т.д., программистам, вероятно, стоит потратить время, так как это дает возможность людям действительно визуально проверить свою MTF стратегию на прошлых периодах.

До сих пор я действительно не видел, чтобы какой-либо другой индикатор MTF отображался при обратном тестировании корректно подобным образом, но это может быть просто мое незнание того, что происходит за пределами моего собственного маленького мира.

 

...

Михаила,

Это индикатор igorads volty channel stop, сделанный немного визуально по-другому. Поэтому вместо того, чтобы сделать этот индикатор для мультитаймфрейма, вот эти 2 версии: одна - версия "на графике", а другая - версия в отдельном окне, сделанная похожей на ту, которую вы разместили (чтобы получить те же результаты, просто установите параметры на те же значения). Обе версии работают на нескольких таймфреймах, как и должно быть.

mchlpetrikova:
Уважаемый mladen

Мне нужно, чтобы этот индикатор, прикрепленный ниже, был MTF-версией.

Спасибо

Михаэла
 
mladen:
Михаэла,

Это индикатор igorads volty channel stop, сделанный немного визуально по-другому. Поэтому вместо того, чтобы сделать этот индикатор для мультитаймфрейма, вот эти 2 версии: одна - версия "на графике", а другая - версия в отдельном окне, сделанная похожей на ту, которую вы разместили (чтобы получить те же результаты, просто установите параметры на те же значения). Обе версии работают на мультитаймфреймах, как и должны.

Спасибо, Младен, отличные индикаторы!

Просто любопытно, можно ли преобразовать эти индикаторы, используя расчет "фильтра Гаусса" или добавить "фильтр Гаусса" в опции MA_Mode?

Заранее спасибо

secretcode

Файлы:
 

Остановка канала Вольти с помощью гауссова фильтра ...

секретный код

Интересная идея В любом случае, мы должны поблагодарить за нее igorad (именно он сделал первую версию volty channel stop для metatrader). Что касается добавления фильтра Гаусса: вот он (это версия "на графике". Если вы установите MA_Mode на 4, он будет рассчитывать гауссовый фильтр вместо некоторых обычных скользящих средних, встроенных в metatrader.

PS: как и предыдущий, этот тоже является mtf.

secretcode:
:)

Спасибо Младен, отличные индикаторы!

Просто любопытно, можно ли конвертировать эти индикаторы, используя расчет "Гауссова фильтра" или добавить "Гауссов фильтр" в опции MA_Mode ?

Заранее спасибо

secretcode
Файлы:
 
mladen:
secretcode

Интересная идея

В любом случае, мы должны поблагодарить за нее igorad (именно он сделал первую версию volty channel stop для metatrader). Что касается добавления фильтра Гаусса: вот он (это версия "на графике". Если вы установите MA_Mode на 4, он будет рассчитывать гауссовый фильтр вместо некоторых обычных скользящих средних, встроенных в метатрейдер...

PS: как и предыдущий, этот уже тоже mtf

:):)

замечательно!

Спасибо Младен, ты лучший.

Спасибо Igorad за этот прекрасный Volty!

С наилучшими пожеланиями

secretcode

 
Tzuman:
Кристина

Мне нравятся ваши объяснения, поскольку они совпадают с моими мыслями. Как правило, большинство индикаторов MTF представляют свои результаты в виде плоской линии, охватывающей n временных периодов нижнего графика, или они интерполируются таким образом, что получается прямая линия между последней точкой и текущим баром на нижнем таймфрейме. Однако по мере того, как проходит время до бара, общего для обоих таймфреймов, либо плоская линия поднимается или опускается, либо интерполированная линия меняет наклон, пока не будет достигнуто общее время. Это заставляет индикатор "перерисовываться" в течение n периодов времени. Следовательно, если посмотреть на индикатор, то исторически он работает лучше, чем на практике.

Я бы хотел видеть фактические промежуточные результаты с более высокого временного интервала, сохраненные в буфере графика более низкого временного интервала, как в вашей версии 2 или версии 5. Как вы объяснили в своем видео, бары, предшествующие времени начала работы индикатора, потребуют специального программирования, чтобы они могли быть рассчитаны на основе цен периода нижнего таймфрейма, версия 5, я полагаю. Версия 2, как вы указали, будет "перекрашиваться" для баров до времени начала работы индикатора и корректироваться для баров после. Я прав?

Мое решение состоит в том, чтобы использовать гораздо более длинный период для индикатора в нижнем таймфрейме, а не использовать более короткий период в верхнем таймфрейме, который "перерисовывается" во время кратных баров между нижним и верхним таймфреймами.

Tzuman

Если я не ошибаюсь, v2 должен делать именно то, что вы хотели, пока вы не обновляете индикатор, v2 не перерисовывает. Но v2 не может быть использован для обратного тестирования.

Я потратил некоторое время, чтобы сделать образец скользящей средней в v5, показанный в посте 3805, теперь я думаю об этом, используя тот же метод, вы можете сделать другую версию v2, которая не возвращается к прямой линии даже после обновления и может быть использована для обратного тестирования. Возможности бесконечны.

 

Глубокий взгляд на индикаторы MTF

Ниже приведена статья, которую я отправил нескольким своим клиентам, но подумал, что она может быть полезна большему количеству людей, поэтому делюсь ею здесь.

В силу своей работы я имею дело со многими сделками по всему миру, и один из типов стратегий, наиболее часто представляемых мне, это стратегии, основанные на условиях нескольких таймфреймов. В связи с этим я также вижу много индикаторов MTF, которые используются трейдерами в качестве инструмента, когда они экспериментируют со своими идеями.

Я заметил, что существует много недопонимания, связанного с этими индикаторами и тем, как MT4 работает с MTF, особенно в отношении обратного тестирования. Некоторые люди однозначно утверждают, что "MT4 не может проводить обратное тестирование MTF" или "индикаторы MTF не могут быть использованы в обратном тестировании" и т.д. Эти утверждения не совсем верны.

Я предпринимаю попытку рассмотреть этот вопрос на примере MTF RSI.

Прежде всего, автоматизация системы с элементами MTF определенно возможна, вся логика может быть закодирована внутри советника без использования каких-либо индикаторов. Хотя индикаторы служат хорошим визуальным инструментом для того, чтобы мы могли видеть и проверять ход торговли. Большинство трейдеров, использующих MTF-индикаторы, не знают всех деталей индикатора, который они используют. Причина, по которой эти индикаторы не могут быть использованы в обратном тестировании, кроется в том, как они написаны, не говоря уже о том, что обойти эту проблему невозможно.

Я буду использовать 4 версии индикатора MTF RSI. Предположим, мы торгуем на 5М графике и отображаем 30М RSI.

v1: На удивление много MTF индикаторов создано с использованием этого шаблона, что для меня странно, индикатор отображает прямые линии для прошлого, в дальнейшем каждый бар берет промежуточный уровень 30M RSI при открытии каждого 5M бара, текущее значение бара не обновляется после открытия бара. В результате вы не получите прямые линии для каждого 30M, если не обновите индикатор. Например, итоговое значение бара, открытого в 5:55, будет считать 30M RSI на момент 5:55. Не будет корректно отображаться при обратном тестировании, так как использует функцию ArrayCopySeries(). Нет перерисовки.

v2: Может показаться очень похожим на v1, однако разница заключается в том, что во время продвижения каждого 5M графика, текущее значение бара будет постоянно обновляться на основе самого текущего показания 30M графика, пока 5M бар не закроется. Например, конечное значение бара, открытого в 5:55, будет считывать 30M RSI в момент 6:00. Другими словами, этот бар будет отображать то же самое, что и закрывающее значение 30M RSI бара, открытого в 5:30. Вы не получите прямых линий для каждого 30M, если не обновите индикатор. Не будет корректно отображаться при обратном тестировании, так как использует функцию ArrayCopySeries(). Нет перерисовки.

v3: Разница между этой версией и двумя предыдущими вполне очевидна, индикатор всегда отображает прямые линии для каждого бара 5M в течение каждых 30 минут и постоянно обновляет последние бары, основываясь на текущем показании 30M. Например, если текущее время 5:41, бары, открытые в 5:30, 5:35, 5:40, все отображают текущие показания 30M бара, и эти значения будут зафиксированы в 6:00 и будут такими же, как значение закрытия 30M RSI бара, открытого в 5:30. Не будет корректно отображаться при обратном тестировании, так как использует функцию ArrayCopySeries(). Также индикатор перерисовывается, чтобы заставить последние бары отображать то же значение, что и текущий.

v4: Выглядит точно так же, как и v3, но при обратном тестировании отображает правильные значения, так как использует функцию ibarshit(). Однако это не идеально из-за того, как функционирует ibarshit(). При обратном тестировании этот индикатор "уже знает" конечное значение каждого 30M бара, поэтому текущее значение бара не меняется и всегда является значением закрытия соответствующего 30M бара. Очевидно, что это не то же самое, что прямое тестирование, но для многих стратегий этого, вероятно, достаточно в большинстве случаев. Также необходимо перерисовать индикатор, чтобы заставить последние бары отображать то же значение, что и текущий.

v5: Я пока не пытался это создать, но теоретически это определенно возможно. Используя аналогичную идею v4, вместо прямого вызова iRSI(), встроить всю логику индикатора RSI внутрь нашего индикатора и вычислять текущее значение 30M RSI, используя цену в данный момент, таким образом индикатор будет обновляться полностью корректно в среде обратного тестирования.

PS: пример в v5 показан в посте #3805.

У меня есть это короткое видео, чтобы показать вышеупомянутые 4 версии RSI. Я лично думаю, что при торговле на опережение, как v2, так и v3 имеет свое применение в зависимости от торговой логики.

MTF.mp4 - YouTube

В целом, моя цель - напомнить трейдерам, что когда вы используете любой индикатор, убедитесь, что вы разобрались в том, что он может делать, а что нет.

Файлы:
v1.jpg  94 kb
v2.jpg  96 kb
v3.jpg  84 kb
v4.jpg  50 kb
 

направление наклона MTF

Здравствуйте, друзья.

Индикатор "slope direction MTF" все время работал на графиках. Теперь, когда я применяю индикатор к графику, ничего не появляется, кто-нибудь знает, почему это происходит? Я приложил индикатор, если кто-то может помочь?

Спасибо

Файлы: