Scalp_net - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тестировал все три версии Scalp_net. Больше всего меня впечатлила V1.3 на AUDUSD. Я сам тестировал ее последнюю неделю на Neuimex, и она показала себя очень прибыльной... Надеюсь, я не говорю слишком рано!
Я увижу результаты в течение выходных.
Кроме того, я тестирую новую версию (v5) на таймфрейме M5.
Изображение с сайта MetaTrader.`
Scalp_net_v5, новая версия, таймфрейм M5, тестирование 3 и полдня.
Привет, newdigital,
Очень хорошие результаты!!!! Эта новая версия открыта более чем на 1 сделку?
Когда вы выложите v5?
Fast_cris
Кроме того, я тестирую новую версию (v5) на таймфрейме M5.
Я с нетерпением жду публичного выпуска V5 ... но пока что, вот V1.3 на Neuimex. На ней не было ни одного убытка! И даже сегодня сделка закрылась на +59 пенсов, что не отражено в прилагаемом отчете.
У меня также были хорошие результаты с версией 1 на евро и британском фунте на этой неделе - 183 пункта.
Просто изображение из MetaTrader.` Scalp_net_v5, новая версия, таймфрейм M5, 3 с половиной дня тестирования.
Можем ли мы получить эту версию для тестирования?
Tnx
Можем ли мы получить эту версию для тестирования? Tnx
Я попытался сделать версию с индикатором I-XO в качестве дополнительного фильтра. Я использовал этот советник на таймфрейме M5 с индикатором I-XO с фильтрацией на таймфрейме M30. Затем я перевел все (советника и индикатор фильтра) на таймфрейм М5. Думаю попробовать протестировать его на таймфрейме М1 и отфильтровать все на таймфрейме М15.
Потому что я хочу фильтровать сигналы.
Я буду тестировать его еще неделю.
Этот советник все еще находится в стадии разработки.
Я попытался сделать версию с индикатором I-XO в качестве дополнительного фильтра. Я использовал этот советник на таймфрейме M5 с индикатором I-XO с фильтрацией на таймфрейме M30. Затем я перевел все (советника и индикатор фильтра) на таймфрейм М5. Думаю попробовать протестировать его на таймфрейме М1 и отфильтровать все на таймфрейме М15.
Потому что я хочу фильтровать сигналы.
Я буду тестировать его еще неделю.
Этот советник все еще находится в стадии разработки.Удачи
.............
предложение по выходу
Я давно слежу за этой темой и хорошо знаком с этим простым, но эффективным алгоритмом. Я пришел к выводу, что его входы по большей части в порядке, но то, как он выходит из системы, нуждается в улучшении. Там, где система преуспевает, это не обязательно ее входы, а ее выходы. TP в 100 пунктов достигается с трудом, поэтому я рекомендую изменить SL и TS в 30 пунктов на динамические SL и TS, основанные на ATR последних 5 баров M1. Также и TP в 100 пунктов может быть основан на ATR. И SL, и TS должны иметь коэффициент умножения ATR, который позволяет эффективно отслеживать рынки и подстраиваться под волатильность последних 5 баров. Также при ручном рассмотрении я обнаружил, что ChandelierExit (прилагается) обеспечивает очень хорошие выходы и частое взятие прибыли. Chandelierexit должен быть основан только на цене закрытия... а не на диапазоне баров. Может ли хороший программист захотеть поработать с нами и попробовать эти идеи? Я готов тесно сотрудничать с кем-то и сделать эти изменения, которые сделают систему Scalp_net намного лучше. Для доказательства я приложил скрин системы с Chandelierexit (см. красные и синие линии над и под ценовым действием). Картинка стоит тысячи слов!
Я давно слежу за этой темой и очень хорошо познакомился с этим простым, но эффективным алгоритмом. Я пришел к выводу, что его входы по большей части в порядке, но то, как он выходит, нуждается в улучшении. Там, где система преуспевает, это не обязательно ее входы, а ее выходы. TP в 100 пунктов достигается с трудом, поэтому я рекомендую изменить SL и TS в 30 пунктов на динамические SL и TS, основанные на ATR последних 5 баров M1. Также и TP в 100 пунктов может быть основан на ATR. И SL, и TS должны иметь коэффициент умножения ATR, который позволяет эффективно отслеживать рынки и подстраиваться под волатильность последних 5 баров. Также при ручном рассмотрении я обнаружил, что ChandelierExit (прилагается) обеспечивает очень хорошие выходы и частое взятие прибыли. Chandelierexit должен быть основан только на цене закрытия... а не на диапазоне баров. Может ли хороший программист захотеть поработать с нами и попробовать эти идеи? Я готов тесно сотрудничать с кем-то и сделать эти изменения, которые сделают систему Scalp_net намного лучше. Для доказательства я приложил скрин системы с Chandelierexit (см. красные и синие линии над и под ценовым действием). Картинка стоит тысячи слов!
можете ли вы описать, как кто-то будет больше использовать люстру? Когда цвет меняется, закрывать сделку?