Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста, скажите мне, почему этот индикатор R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 не работает на моем MT4?
Для его работы необходим индикатор из этого поста (R-FATL-SATL-Adaptive) https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35 в папке indicators.
Я установил его, как вы сказали, но он все еще не работает. Только пустой экран... Я пробовал его на Win7, на Win XP - он вообще ничего не показывает... Пожалуйста, помогите.
Я установил его, как вы сказали, но он все еще не работает. Только пустой экран... Я пробовал его на Win7, на Win XP - он вообще ничего не показывает... Пожалуйста, помогите.
Попробуйте установить backwardBarsto на некоторое число > 0 (по умолчанию 0).
Вот пример с backwardBars, установленным на 500 - без (измененного backwardBars) не работает даже r-ftlm-stlm.
Я установил его, как вы сказали, но он все еще не работает. Только пустой экран... Я пробовал его на Win7, на Win XP - он вообще ничего не показывает... Пожалуйста, помогите.
Fresh_Prince, в случае, если вы не получили файлы, необходимые загрузки все необходимое в этом rar файл прилагается, также то, что я должен был сделать, чтобы заставить его работать, это изменить backwardBars на что-то вроде 250 или 500.
Отлично, THX!!! Теперь это работает. Я изменил параметр Backwards на 250
Отлично, THX!!! Теперь это работает. Я изменил параметр Backwards на 250
Только будьте осторожны с ним: он может быть очень тяжелым для CPU (для больших значений BackwardBars).
Это связано с тем, что в нем используется R-Mesa. R-Mesa требуется время для расчета
Не мог бы кто-нибудь помочь мне с цифровыми фильтрами? Я знаю, что есть какие-то таблицы, которые пересчитывают ваши индикаторы в соответствии с изменениями на рынке. Я предполагаю, что это как-то связано с изменениями волатильности. Есть ли возможность получить эти таблицы или узнать что-нибудь о них? Или, может быть, есть какие-то вещи, которые могут пересчитать мои индикаторы в соответствии с изменениями рынка? Это тоже как-то связано с циклами, я знаю - может быть, что-то типа Фурье? И таблицы, которые пересчитывают коэффициенты цифровых фильтров.
Не мог бы кто-нибудь помочь мне с цифровыми фильтрами? Я знаю, что есть какие-то таблицы, которые пересчитывают ваши индикаторы в соответствии с изменениями на рынке. Я предполагаю, что это как-то связано с изменениями волатильности. Есть ли возможность получить эти таблицы или узнать что-нибудь о них? Или, может быть, есть какие-то вещи, которые могут пересчитать мои индикаторы в соответствии с изменениями рынка? Это тоже как-то связано с циклами, я знаю - может быть, что-то типа Фурье? И таблицы, которые пересчитывают коэффициенты цифровых фильтров.
Fresh_Prince
Не существует строгого правила для цифровых фильтров
Позвольте мне немного уточнить: почти все может быть цифровым фильтром. Возьмем для примера простую SMA - это цифровой фильтр, в котором все коэффициенты равны (они всегда равны 1/период). Или линейная взвешенная МА (LWMA). Это цифровой фильтр, в котором текущий бар имеет коэффициент период/(сумма весов), а последнее рассчитанное значение - коэффициент 1/(сумма весов). И так далее ...
Таким образом, более или менее, почти все фильтры (которые мы обычно называем средними) могут быть сделаны в виде цифрового фильтра. Способ вычисления коэффициентов может быть любым (например, в адаптивных фильтрах они почти никогда не бывают одинаковыми - и это тот случай, о котором вы говорите, когда они адаптируются к волатильности - но даже это (адаптация) может быть сделано множеством различных способов), поэтому не существует единого способа создания цифровых фильтров.
То, что было использовано для расчета коэффициентов для fatl, satl, ftlm, stlm и подобных цифровых фильтров - это всего лишь один из способов расчета коэффициентов, который был сделан путем подгонки результатов к некоторому образцу. Это, вероятно, самая большая проблема таких фильтров: поскольку они были подогнаны к некоторой выборке, если бы выборка была из другого набора данных, или если бы выборка была другой длины, результаты были бы совершенно другими. А мы все еще используем те же самые коэффициенты, которые кто-то где-то вычислил несколько лет назад, как будто они все еще лучше всего подходят к сегодняшним данным и различным наборам данных.
Я говорю о некоторых адаптивных фильтрах. Есть ли примеры хороших систем или действительно хороших индикаторов, которые не перерисовываются и адаптируются к разной волатильности? Вы сказали об адаптивном фильтре, который может быть пересчитан (может быть адаптивным к волатильности) - не могли бы вы назвать несколько действительно хороших индикаторов такого типа?