Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спектр GOERTZEL без детрендинга ?
Привет всем,
Пока я был в тени, я немного поиграл с Goertzel.
Картинки ниже должны прояснить, что при стационарном (или квазистационарном) циклическом сигнале с AWGN-шумом и MESA, и Goertzel дают надежные и очень похожие результаты.
Наслаждайтесь ;-)Получили ли вы спектр GOERTZEL без детрендинга? В MATLAB это было невозможно, мне пришлось использовать функцию детренда для восстановления спектра.
Swords кажется похожим, я знаю. Дополнительная функциональность Meyers заключается в том, чтобы сделать обратное преобразование на нескольких частотах с наибольшей амплитудой и немного сдвинуть фазу. Аналогично это делает Goertzel V2
Кшиштоф
Вы не обязаны мечтать об этом, но это делается по-другому.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
пост 123 и вниз.
На самом деле рыночный сигнал выглядит совсем иначе, чем наш сигнал sin+cos+noise+trend, это сумма групп подциклов, которые, скорее всего, по счастливой случайности синхронизированы в определенный момент. Вы можете увидеть это, посмотрев на собственные векторы с помощью NOXA
show eigenvector tool. Возможно, я выложу картинку.
КшиштофВ этой теме нет 123+ сообщений. Всего 77 по состоянию на это сообщение. Возможно, вы используете SSA для прогнозирования будущих сообщений?
Шучу.
Но если серьезно, на что вы ссылались?
В этой теме нет 123+ сообщений. Всего 77 на момент этого сообщения. Возможно, вы используете SSA для прогнозирования будущих сообщений?
Просто шучу......
Но если серьезно, на что вы ссылались?извините, это был пост 73. 123 - это количество моих сообщений.
Вы правы.
На самом деле я имею в виду, что если мы (в основном Кшиштоф) хотим отличить MESA от Goertzl (от SSA), то тестовые сигналы, с которыми мы имели дело до сих пор, бесполезны.
Мы должны анализировать нестационарные, не добавленные AWGN, "тестовые" временные ряды.
Возможно, последовательность известных многотональных "мелодий" с каким-то мультипликативным шумом.
Мы должны попытаться добавить шум с помощью нашего опыта трейдеров. Я имею в виду, что если во временной серии, синтезированной из прерывистых синусоидальных/косинусоидальных волн различных частот, мы видим читаемую человеком поддержку/сопротивление, мы ожидаем, что временная серия будет двигаться в соответствии с S/R.
S/R не может изменить сильный тренд, но он вносит в него шум.
Мы должны попытаться как-то смоделировать это поведение...
Ладно, хватит мечтать, я возвращаюсь к своей затаившейся жизни...Вам не обязательно мечтать об этом, но это делается по-другому.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
пост 73 и вниз.
На самом деле рыночный сигнал выглядит совсем иначе, чем наш сигнал sin+cos+noise+trend, это сумма групп подциклов, которые, скорее всего, по счастливой случайности синхронизируются в определенный момент. Вы можете увидеть это, посмотрев на собственные векторы с помощью NOXA
show eigenvector tool. Возможно, я выложу картинку.
Кшиштоф
измерение цикла с банками фильтров
Вот два скриншота того, как работает новейший метод измерения цикла Элерса с помощью
банками фильтров. Кажется, он работает нормально. Код прилагается в pdf
Кшиштоф
Нахождение доминантного цикла
Привет Richcap, Simba
В этой статье есть код и описание нахождения доминирующего цикла по способу Элерса с использованием алгоритма центра тяжести. Возможно, это лучше, чем изменяемое пользователем количество циклов для использования в обратном преобразовании, как сейчас в Goertzel V2. Так что, Simba, вы можете улучшить свой меч, если хотите, так как он станет более адаптивным.
Кшиштоф
анализ цикла
Здесь представлен циклический анализ трех пар. Я использовал для этого некоторые недоступные для MT4 индикаторы, но циклы есть циклы. Вне образца тест начинается с зеленых баров, и он был установлен на 48h, так что в прошлую пятницу и четверг.
Первая пара EURUSD. На H4 видно, что цикла больше нет (период > 30 баров), а есть тренд, на H1 видно, что длина периода около 20 баров, а позиция свинга идет вверх, так что это длинный знак. Стратегия является слегка прибыльной из образца на H1 и H4 с 48 часов.
Gbpjpy
Здесь GBPJPY подошла к снижающейся линии тренда, и от того, будет ли пробой удачным или нет, зависит направление движения. На H1 уже есть сигнал на продажу, но позиция свинга уже очень низкая. Поэтому лучше всего подождать результата теста этой линии тренда.
Gbpusd
На H4 тренд не циклится, на H1 свинг-позиция и циклы CSSA ищут рост, так что, скорее всего, продолжение восходящего тренда.
Комментарии приветствуются. Все эти стратегии были довольно прибыльными из
образца за последние 48 часов с PF 3.08 на H1 и достигли 100% на H4.
Кшиштоф
Вот анализ циклов по трем парам. Я использовал для этого некоторые недоступные для MT4 индикаторы, но циклы есть циклы. вне образца тест начинается с зеленых баров и он был установлен на 48h так что последняя пятница и четверг. первый EURUSD. На H4 видно, что цикла больше нет (период > 30 баров), а есть тренд, на H1 видно, что длина периода около 20 баров, а позиция свинга идет вверх, так что это длинный знак. Стратегия является слегка прибыльной из образца на H1 и H4 с 48 часов.
K,
Спасибо за ваш анализ, я опубликую свои комментарии к ним, когда точно пойму смысл. BTW, не рассматривайте это как конфронтацию, как раз наоборот, я ошибался больше раз, чем был прав, так что вопрос не в том, чтобы соревноваться, а в том, чтобы перевести метод в торгуемые "сигналы/направления", а затем сравнить относительную ценность.
Ваше мнение по EURUSD H4+H1 ...длинный? Нет цикла, тренд вверх?
То же самое для GBPUSD?
GBPJPY не определилась, прыгает вверх-вниз в треугольнике?
С уважением,
Симба