Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
циклы
K,
2 - Циклы:
Результаты тестирования советников не предвзяты... Предположим таймфрейм H1... если, например, вы входите в лонг, когда наклон цикла идет вверх, и выходите и разворачиваетесь, когда наклон цикла идет вниз... Представьте следующий случай: бар1 (предыдущий бар) закрылся, и циклы развернулись вверх при закрытии бара... поэтому при открытии актуального бара, бара0, советник входит в лонг, как вы бы сделали, если бы находились перед экраном в этот момент... затем через 1 час, при закрытии бара0, цикл снова идет вниз как сумасшедший..затем советник закрывает лонг с убытком и открывает шорт, как вы бы сделали, если бы находились перед экраном в этот момент-...затем новый наклон продолжается в течение 10 баров, поэтому советник просто держит шорт открытым...затем, когда он снова развернется вверх, на закрытии бара, на следующем открытии советник закрывает шорт (с большой прибылью)
и открывает лонг... это продолжается в течение 5 баров... и т.д. и т.п... Таким образом, эффект перерисовки, если он есть, включен в результаты, он наказывает систему, точно так же, как он наказал бы вас, если бы вы торговали вручную перед экраном....Тут нет будущей утечки, при закрытии бара1 (предыдущего бара), если наклон вверх, советник входит в лонг....на следующем закрытии, если склон перерисовался вниз, он закрывает лонг (получая убыток) и открывает шорт... где же утечка фьючерса? Когда предсказание не совпадает с будущим направлением цен, вы получаете наказание в виде убытков, когда предсказание совпадает с будущим направлением, вы получаете вознаграждение в виде прибыли....обычно перерисовка минимальна, поэтому советник и получает прибыль, он отслеживает ПРАВИЛЬНЫЕ циклы и отбрасывает неустойчивые...у нас есть несколько версий, одна из них использует сглаживание HMA и результаты практически одинаковы, другая работает на сырых ценах и результаты тоже очень похожи.Так что мы пришли к выводу, что дело не в сглаживании, а в циклах... Если вы используете нестабильные циклы, перерисовка убьет ваш счет независимо от того, сколько сглаживания вы добавите... Если вы используете стабильные циклы, вы будете делать деньги, а сглаживание просто добавит минимальные различия.
Сглаживание влияет только при использовании высокочастотных циклов (например, 10 периодов и т.д.)... и это означает, что эти циклы не надежны для долгосрочной торговли (мы проверили это), так какие же из них надежны?
Те, которые работают из выборки
... Так что, тестируйте, тестируйте, тестируйте... чтобы найти стабильные циклы... Это то, для чего мы используем советников.
Я только что прочитал это, и это имеет смысл, однако это довольно сложно.
относительно этого
Те, кто работает на выборке
... Так что, тестируйте, тестируйте, тестируйте... чтобы найти стабильные циклы... Это то, для чего мы используем советников.
Очевидно, что только метод, на который вы указываете здесь, является тестом вне выборки для нахождения
стабильных циклов. Сколько измерений вы сделали с советниками?
Есть ли у вас статистическая база данных для этого и учитываете ли вы в этом анализе такие события, как NFP или решения по ставке. Так как они довольно часто запускают новые циклы.
Тогда кажется, что ключевым здесь может быть индикатор "стабильности цикла".
а не столько S/N. Просто интересно, как это измерить.
Я прилагаю эти скриншоты с 1m. 1m кажется очень нестабильным, мелкие лучшие деньги там.
Krzysztof
Я только что прочитал это, и это имеет смысл, но довольно сложно.
относительно этого
Очевидно, что только метод, который вы указали здесь, является тестом вне выборки для поиска
стабильных циклов. Сколько измерений вы сделали с советниками?
Есть ли у вас статистическая база данных для этого и учитываете ли вы в этом анализе такие события, как NFP или решения по ставке. Так как они довольно часто запускают новые циклы.
Тогда кажется, что ключевым здесь может быть индикатор "стабильности цикла".
а не столько S/N. Просто интересно, как это измерить.
Я прилагаю эти скриншоты с 1m. 1m кажется очень нестабильным, мелкие лучшие деньги там...
КшиштофНет, лучшие деньги не будут сделаны на M1, по крайней мере с циклами.
Статистическая база данных? Мы тестируем и оптимизируем в выборке за последний месяц, затем проверяем из выборки, какие из них, из лучших результатов, работали бы в течение последних 18 месяцев (31 декабря назад)... мы отбрасываем много циклов, пар и таймфреймов... те немногие, которые мы оставляем, мы нашли, обычно, очень торгуемыми.... КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
Нас не волнуют NFP и т.д., мы не отфильтровываем эти события, они относятся к ценовым сериям, так зачем их отфильтровывать?
Индикатор стабильности цикла... мы не используем его (мы принимаем решение на основе тестов из выборки, как я объяснил выше), но тест Бартелса, кажется, является тем, который следует использовать для этой цели... Мой личный опыт показывает, что он ничего не стоит, но я могу ошибаться.
Хорошие фотографии вы разместили
... Я надеюсь, вам понравится индикатор, который мы отправили вам бесплатно. 
Вы можете выложить что-то ценное, кроме фотографий наших старых индикаторов на m1?
Жаль, что вы не знаете, как торговать... Мы дали вам стальной меч в бронзовом веке, но дело в мечнике, а не в мече.
Чао, хорошего конца недели.
Симба
Нет, лучшие деньги не будут сделаны на M1, по крайней мере, с циклами.
Статистическая база данных? Мы тестируем и оптимизируем в выборке за последний месяц, затем проверяем из выборки, какие из лучших результатов работали бы в течение последних 18 месяцев (31 декабря назад)... мы отбрасываем много циклов, пар и таймфреймов... те немногие, которые мы оставляем, мы обнаружили, что, как правило, очень торгуемы.... КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
Нас не волнуют NFP и т.д., мы не отфильтровываем эти события, они относятся к ценовым сериям, так зачем их отфильтровывать?
Индикатор стабильности цикла... мы не используем его (мы принимаем решение на основе тестов из выборки, как я объяснил выше), но тест Бартелса, кажется, является тем, который следует использовать для этой цели... Мой личный опыт показывает, что он ничего не стоит, но я могу ошибаться.
Хорошие фотографии вы разместили
... Я надеюсь, вам понравится индикатор, который мы отправили вам бесплатно. 
Вы можете выложить что-то ценное, кроме фотографий наших старых индикаторов на m1?
Жаль, что вы не знаете, как торговать... Мы дали вам стальной меч в бронзовом веке, но дело в мечнике, а не в мече.
Чао, хорошего конца недели.
СимбаНет проблем, я опубликую в воскресенье вечером несколько циклов для H4 TF для, скажем, GBPJPY, EURUSD и GBPUSD, а вы можете опубликовать свои для той же пары и TF, используя вашу методологию, и мы сравним результаты в понедельник и вторник. ХОРОШО?
Что касается меча. У меня в арсенале 23 подобных меча (на основе FFT) с разной формой окна, разными фильтрами и т.д. и с похожей функциональностью и без перерисовки, и я не думаю, что есть большая разница между вашим и моим мечами.
мечами.
Хороших выходных также.
Кшиштоф
Нет проблем, я выложу в воскресенье вечером несколько циклов на ТФ H4 для, скажем, GBPJPY, EURUSD и GBPUSD, а вы можете выложить свои для той же пары и ТФ, используя вашу методику, и мы сравним результаты в понедельник и вторник. ХОРОШО?
Что касается меча. У меня в арсенале 23 похожих меча (на основе FFT) с разной формой окна, разными фильтрами и т.д. и похожей функциональностью и не перекрашиванием, и я не думаю, что есть большая разница между вашим и моим
мечами.
Хороших выходных также.
КшиштофПриятно знать, что вы хотя бы показываете часть своего оружия...
Нет, вы выложите прогноз или то, что показывают ваши фильтры для выбранной вами пары в воскресенье вечером, чтобы мы были на одной ноге, так сказать
Затем во вторник вечером/среду мы можем начать сравнивать... Я не думаю, что нужно сравнивать на одних и тех же парах, хотя хотя бы одна из них должна совпадать, так как выбор пары является важной частью метода.
Simba
Я надеюсь, что Richcap не отказался от нас, так как это было бы очень большой потерей для этого форума.
КшиштофЯ затаился
Я затаился
ROFL! Это застало меня врасплох
А вот адаптивный индикатор R-FTLM-STLM-Adaptive, построенный на предыдущем (те же параметры).
Так что я возвращался к некоторым прежним сообщениям, потому что у меня наконец-то есть выходной (3 дня на самом деле), и я просто понял, что вы разместили этот адаптивный FTLM/STLM инди. Я был в поисках чего-то подобного уже некоторое время! Адаптивный инди RBCI - тоже не повод для насмешек. Любой, кто не признает ценность того, чем вы поделились, должен быть совершенно не сведущ в области цифровых фильтров!!! Еще раз спасибо, брат!
Теперь пора провести несколько тестов. Я сообщу о результатах.
Привет всем,
Пока я был в тени, я немного поиграл с Goertzel.
Приведенные ниже рисунки должны прояснить, что при стационарном (или квазистационарном) циклическом сигнале с AWGN-шумом и MESA, и Goertzel дают надежные и очень похожие результаты.
Наслаждайтесь ;-)
Привет всем,
Пока я был в тени, я немного поиграл с Goertzel.
Приведенные ниже рисунки должны прояснить, что при стационарном (или квазистационарном) циклическом сигнале с AWGN-шумом и MESA, и Goertzel дают надежные и очень похожие результаты.
Наслаждайтесь ;-)Richcap,
Интересный (то есть я не понимаю большую часть этого LOL!) пост, мягко говоря.
Я предварю то, что я собираюсь сказать, вот чем: Еще раз, я ни в коем случае не являюсь авторитетом в области DSP, и спрашиваю с позиции ученика, а НЕ циника или критика.
Я заметил, что вы сказали, что они оба дают схожие результаты при СТАЦИОНАРНОМ (или квазистационарном (???
)) Аддитивный белый гауссовский зашумленный циклический сигнал (еще один ??? 
).
Если рынки считаются нестационарными, как мы можем применить вышеприведенную информацию? Из моих ограниченных знаний, предполагается, что Goertzel идеально подходит для частотного анализа в чрезвычайно зашумленных данных.
Исходя из моих исследований (из Википедии, так что примите это с долей соли), причина использования AWGN заключается в том, что, цитирую, "хотя модель не учитывает явления затухания, частотной избирательности, помех, нелинейности или дисперсии, она создает простые и понятные математические модели, которые полезны для получения представления о базовом поведении системы до рассмотрения этих других явлений".
Не могли бы вы объяснить мне, говоря простым языком, почему можно пойти по этому пути вместо того, чтобы изначально тестировать предпочтительные наборы фактических данных. Еще раз, я не прошу быть саркастичным, снисходительным или покровительственным. Просто пытаюсь понять как можно больше из этого.
Заранее спасибо.
(Может быть, я сам ответил на свой вопрос?) Haaaaaaa!!!!!!
Richcap,
Интересный (то есть я не понимаю большую часть этого LOL!) пост, мягко говоря.
Я предисловил бы то, что я собираюсь сказать, следующим образом: Еще раз, я ни в коем случае не являюсь авторитетом в области DSP, и спрашиваю с позиции ученика, а НЕ циника или критика.
Я заметил, что вы сказали, что они оба дают похожие результаты при СТАЦИОНАРНОМ (или квазистационарном (???
)) Аддитивный белый гауссовский зашумленный циклический сигнал (еще один ??? 
).
Если рынки считаются нестационарными, как мы можем применить вышеприведенную информацию?
Основываясь на моих исследованиях (из Википедии, так что примите это с крупицей соли), причина использования AWGN заключается в том, что, цитирую, "хотя эта модель не учитывает явления замирания, частотной избирательности, помех, нелинейности или дисперсии, она создает простые и понятные математические модели, которые полезны для получения представления о базовом поведении системы до рассмотрения этих других явлений".
Возможно, я сам ответил на свой вопрос. Haaaaaaa!!!!!!Вы правы.
На самом деле я имею в виду, что если мы (в основном Кшиштоф) хотим отличить MESA от Goertzl (от SSA), то тестовые сигналы, с которыми мы имели дело до сих пор, бесполезны.
Мы должны анализировать нестационарные, не добавленные AWGN, "тестовые" временные ряды.
Может быть, последовательность известных многотональных "мелодий" с каким-то мультипликативным шумом.
Мы должны попытаться добавить шум с помощью нашего опыта трейдеров. Я имею в виду, что если во временной серии, синтезированной из прерывистых синусоидальных/косинусоидальных волн различных частот, мы видим читаемую человеком поддержку/сопротивление, мы ожидаем, что временная серия будет двигаться в соответствии с S/R.
S/R не может изменить сильный тренд, но он вносит в него шум.
Мы должны попытаться как-то смоделировать это поведение...
Ладно, хватит мечтать, я возвращаюсь к своей задумчивости...
Нужно ли генерировать индикаторы?
Это отличная тема, ребята.
Я только хотел бы уточнить одну важную вещь - нужно ли генерировать индикаторы, такие как RSTL, RFTL и т.д. для валютной пары/TF в целом или это общая версия для всех? Насколько я понимаю, результаты будут намного лучше, если их генерировать для валютной пары с помощью программы и спектрометра? Буду благодарен за разъяснения. Спасибо !