Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Документ ATCF находится в этой теме. Возьмите долину. cl
Итак, если у меня есть долина на 30, пик на 20 и другая долина на 10, я могу выбрать P1=30 и D1=10? Это правильно?
Привет, ребята,
Я только что вышел из Codebreaker 3d и это было, вау! Лучше, чем сценарий голливудского фильма
.
Что я понял из 3d, так это:
a) Я ничего не знаю о DSP по сравнению с Codebreaker!
б) Можно неделями продолжать читать и углубляться в каждый его пост (и посты кучи действительно умных ребят в 3d) исключительно ради математики.
в) мне кажется, что он далек от святого Грааля, во всяком случае, последние сообщения свидетельствуют о том, что он пытается заняться такой интригующей штукой, как переменные таймфреймы, так что проблема остается той же, что и раньше: вы должны менять либо частоту среза ваших цифровых фиттеров на фиксированном таймфрейме, либо менять таймфрейм и продолжать использовать фиксированную частоту среза.
При этом,
в этом 3д есть много идей и работы. Я бы хотел немного больше сосредоточиться на фазовой задержке моего фильтра (который является линейным фазовым FIR), а также исследовать "фильтр радарных помех", который, как я полагаю, может быть настоящим "краем" (по крайней мере, идея, лежащая в его основе, является своего рода "магией").
Наконец, я должен признать, что переменный таймфрейм имеет некоторые преимущества перед переменным фильтром. Основное, что я могу понять, это то, что гораздо проще (в теории) изменить таймфрейм (т.е. длину бина тиковых данных, которые вы объединяете), чем фильтр, и что это может быть непрерывным процессом, в то время как изменение фильтра имеет больше трудностей и разрывов.
Я имел дело с переходами фильтра в своей работе с MESA/ACTF, и это нетривиально, если вы хотите получить непрерывный, пригодный для торговли отфильтрованный сигнал на протяжении всего перехода (т.е. если вы используете наклон для определения тренда).
практический подход
Привет, ребята,
Я только несколько минут назад закончил Codebreaker 3d, и это было, вау! Лучше, чем сценарий голливудского фильма
.
Что я понял из 3d, так это:
a) Я ничего не знаю о DSP по сравнению с Codebreaker!
б) Можно неделями продолжать читать и углубляться в каждый его пост (и посты кучи действительно умных ребят в 3d) исключительно ради математики.
в) мне кажется, что он далек от святого Грааля, во всяком случае, последние сообщения свидетельствуют о том, что он пытается заняться такой интригующей штукой, как переменные таймфреймы, так что проблема остается той же, что и раньше: вы должны менять либо частоту среза ваших цифровых фиттеров на фиксированном таймфрейме, либо менять таймфрейм и продолжать использовать фиксированную частоту среза.
При этом,
в этом 3д есть много идей и работы. Я бы хотел немного больше сосредоточиться на фазовой задержке моего фильтра (который является линейным фазовым FIR), а также исследовать "фильтр радарных помех", который, как я полагаю, может быть настоящим "краем" (по крайней мере, идея, лежащая в его основе, является своего рода "магией").
Наконец, я должен признать, что переменный таймфрейм имеет некоторые преимущества перед переменным фильтром. Главное, что я могу понять, это то, что гораздо проще (в теории) изменить таймфрейм (т.е. длину бина тиковых данных, которые вы объединяете), чем фильтр, и что это может быть непрерывным процессом, в то время как изменение фильтра имеет больше трудностей и разрывов.
Я имел дело с переходами фильтра в своей работе с MESA/ACTF, и это нетривиально, если вы хотите получить непрерывный, пригодный для торговли отфильтрованный сигнал на протяжении всего перехода (т.е. если вы используете наклон для определения тренда).Привет,
Да, поток Codebreaker очень интересен. Однако, как и многим темам FOREX, ей не хватает практической информации, подтвержденной статистикой, много теорий, но не так много верификации в симуляции или реальной торговле, либо они не публикуются.
Что касается вашей системы, основанной на MESA, так чего же вы ожидаете от участников? Вы дали код, но я считаю, что было бы гораздо полезнее иметь блок-схему этой системы вместе с параметрами и статистикой торговли, иначе трудно обсуждать. Это, конечно, если вы хотите, чтобы это было публично.
публикуйте подобные вещи, иначе трудно двигаться дальше.
Я видел один пост от вас с циклами MESA в реальном времени. Чем вопрос.
Делаете ли вы тесты Бартела, чтобы проверить, какой цикл является действительным?
Чем вы строите комбинированный цикл и как?
Если вам интересно, я выложил последний код для измерителя S/N по методу Джона Элерса, который может улучшить вашу систему.
Я также разместил нестационарный сигнал чирпа. Может ли ваша система зарабатывать на нем деньги?
Кшиштоф
пояснение
Вы правы, Кшиштоф,
Я опубликовал только цифровой фильтр (FIR, линейная фаза), который я использую в своей системе, а не саму систему.
Честно говоря, я пытаюсь понять, стоит ли публиковать все это. Мне нравится идея, что умные ребята могут провести стресс-тестирование моей системы и улучшить ее. Мне не очень нравится идея выкладывать в сеть несколько сотен (а может и тысяч) строк кода, на которые никто никогда не посмотрит.
Я хотел бы поделиться:
a) моей библиотекой MESA для metatrader
b) моим индикатором MESA, который строит на отдельном графике частоты отсечки, используемые в качестве входных данных для создания адаптивного FATL-SATL (и других), бар за баром. Этого может быть достаточно, чтобы начать тестировать и исследовать, как основные частоты, найденные MESA, меняются во временной области, бар за баром. Я имею в виду два направления исследований: 1) о надежности MESA и 2) об изменении доминирующего цикла во временной области (который кажется мне слишком быстрым для прибыльного использования в торговле).
в) наконец, мои адаптивные FATL-SATL и другие индикаторы, основанные на вышесказанном
d) советники, которые я написал для реализации стратегии ACTF (это самая слабая часть всей моей работы).
Далее я прилагаю библиотеку mesa (R-MESA.mq4), которая должна быть установлена в experts->libraries, и два индикатора, которые вы можете увидеть опубликованными в #464.
Обратите внимание, что ярлык "R-MESA" не имеет ничего общего с автоматической торговлей R-Mesa от mesasoftware.Здравствуйте,
Насколько я понял из вашего описания, все эти индикаторы с функциональной точки зрения просто дублируют программу DFG (надеюсь, вы знаете DFG).
Так ли это? Содержат ли они какие-либо дополнительные функции, кроме вывода в реальном времени?
То есть нет ни модуля детрендинга, ни модуля деносирования?
Тогда, если они дублируют DFG, зачем вы их создали?
Вы просто не знали о DFG или была какая-то другая причина, например, вы хотели иметь адаптивную систему в реальном времени?
Лично я думаю, что теперь это становится очень сложным, потому что без
надлежащего управления выходом (выход === результаты стратегии) дискуссия о, например.
Циклы MESA немного не в тему, потому что мы не уверены, будет ли она приносить деньги как торговая стратегия в любом случае. А когда мы добавим детренд и деноузинг, все может измениться.
Если только вы не хотите протестировать MESA здесь, но все равно пункт выше применим.
Кшиштоф
Привет,
Насколько я понял из вашего описания, все эти индикаторы с функциональной точки зрения просто дублируют программу DFG (надеюсь, вы знакомы с DFG).
Так ли это? Содержат ли они какую-либо дополнительную функциональность, кроме вывода данных в реальном времени?
Ну, я думаю, неплохо иметь программу, в код которой можно заглянуть и узнать (и даже изменить), что она делает в реальном времени, не так ли?
В любом случае, если бы вы заглянули в код (а я подозреваю, что вы этого не сделали), вы бы увидели, что в DFG есть некоторые возможности (помимо того, что он интегрирован в платформу, используемую многими людьми для торговли на Форекс), такие как автоматическое определение основных пиков и долин спектра MESA.
Значит, нет ни модуля детрендинга, ни модуля денозирования?
Возможно, кто-то, кто считает, что детрендинг и денозинг жизненно важны (а это не я), мог бы интегрировать библиотеку с детрендингом и денозингом?
Чем, если они дублируют DFG, зачем вы их создали?
Вы просто не знали о DFG или была какая-то другая причина, например, вы хотели иметь адаптивную систему в реальном времени?
Лично я думаю, что теперь это становится очень сложным, потому что без
надлежащего управления выходом (выход === результаты стратегии) дискуссия о, например.
Циклы MESA немного не в тему, потому что мы не уверены, будет ли она приносить деньги как торговая стратегия в любом случае. А когда мы добавим детренд и деноузинг, все может измениться.
Если только вы не хотите протестировать только MESA, но все равно пункт выше применим.
КшиштофЧестно говоря, это не тот ответ, который заставляет меня думать, что это хорошая идея продолжать делиться своей работой.
Пока
дальнейшие действия
Здравствуйте,
Извините, что расстроил вас, но в течение нескольких лет я работал с поиском неисправностей в программном обеспечении
как на уровне кода, так и на уровне системы, и у меня есть определенные схемы мышления.......со я хотел найти логику и текущее состояние.
Итак, самый простой способ двигаться дальше заключается в том, что я найду наиболее эффективные циклы
с точки зрения денег, используя NOXA CSSA, а затем мы сможем сравнить их с циклами MESA. Думаю, я смогу отключить детрендинг в NOXA, так что мы будем выровнены. Просто скажите мне набор данных.
Кшиштоф
Вы правы, Кшиштоф,
Я опубликовал только цифровой фильтр (FIR, линейная фаза), который я использую в своей системе, а не саму систему.
Честно говоря, я пытаюсь понять, стоит ли публиковать все это. Мне нравится идея, что умные ребята могут провести стресс-тестирование моей системы и улучшить ее. Мне не очень нравится идея выкладывать в сеть несколько сотен (а может и тысяч) строк кода, на которые никто никогда не посмотрит.
Я хотел бы поделиться:
a) моей библиотекой MESA для metatrader
b) моим индикатором MESA, который строит на отдельном графике частоты отсечки, используемые в качестве входных данных для создания адаптивного FATL-SATL (и других), бар за баром. Этого может быть достаточно, чтобы начать тестировать и исследовать, как основные частоты, найденные MESA, меняются во временной области, бар за баром. Я имею в виду два направления исследований: 1) о надежности MESA и 2) об изменении доминирующего цикла во временной области (который кажется мне слишком быстрым для прибыльного использования в торговле).
в) наконец, мои адаптивные FATL-SATL и другие индикаторы, основанные на вышесказанном
d) советники, которые я написал для реализации стратегии ACTF (это самая слабая часть всей моей работы).
Далее я прилагаю библиотеку mesa (R-MESA.mq4), которая должна быть установлена в experts->libraries, и два индикатора, которые вы можете увидеть опубликованными в #464.
Обратите внимание, что ярлык "R-MESA" не имеет ничего общего с автоматической торговлей R-Mesa от mesasoftware.Richcap,
Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы поделились тем, что вы создали. Я не понимал, что именно вы опубликовали, пока не начал этот комментарий. Именно этот вид исследований и разработок заставил эту тему пылать огнем прогресса, сжигая все отбросы, которые являются ежедневной мирской болтовней о добыче на этом и большинстве других форумов. Это действительно очень мощно. Те, кто следил за этой темой, могли бы с удвоенной силой оценить то, что вы принесли на лабораторный стол.
Я не думаю, что Кшиштоф пытался быть злым в своем ответе. После того, как я прочитал его несколько раз, кажется, что пара слов и структур предложений просто создали такое впечатление. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь, Кшиштоф.
Я ни в коем случае не являюсь авторитетом в области DSP. Я часто посещаю эту тему, как ученик, больше, чем любую другую. Тем не менее, я узнал несколько вещей, которые, как мне кажется, могут быть полезны для вас в ваших поисках. Возможно, вы уже знаете все, чем я с вами делюсь, и если это действительно так, пожалуйста, не воспринимайте это как покровительство.
1. MESA был определен как один из менее идеальных методов спектрального анализа из-за его неспособности идентифицировать частоты в сценариях данных с уровнем шума выше среднего (а именно такими являются ценовые данные с финансовых рынков). Алгоритм Гертцеля, с другой стороны, может быть лучшим выбором. Пожалуйста, обратитесь к "странице газеты" Meyer's Analytics, статья под названием "Mesa против GDF".
2. Дальнейшее обсуждение вышеупомянутой темы (включая индикаторы) ведется в этой теме, начиная с сообщения 225.
3. Сергей Ильюхин, создатель программного обеспечения DFG, создал нечто очень похожее на индикатор, который вы разместили (что, я думаю, означает, что вы на правильном пути
), в комплекте с библиотекой и всем остальным, размещенным здесь NewDigital. Я использовал его в прошлом. Очень хорошо, ИМХО. Может быть, стоит посмотреть.
4. Кшиштоф был точен в своей оценке нити CB. Я знаю пару людей, которые сотрудничали с CB, и они подтвердили, что он делится только фотографиями и теориями, ничего конкретного. Тем не менее, те, кто в этой теме, как вы, clahn04, Simba, dvarrin и fajst_k, являются общительным типом и готовы открыто обмениваться мыслями и полученными продуктами. Пожалуйста, не позволяйте этому потоку прогресса остановиться, иначе в этой теме наступит очередное затишье в движении вперед.
У меня есть установка, которую я использую, и она имеет только 2 индикатора: неоптимизированный FTLM_KG и STLM в виде гистограммы, оба сглажены через ценовой прокси Jurik, чтобы удалить некоторые из шумов, присутствующих в результате того, что эти два индикатора не настроены на пару и t.f. Ничего удивительного и в зависимости от настроек могут отставать на бар время от времени, но достаточно эффективны, пока я не смогу переварить больше информации и вывести что-то лучшее
т.е. легко настраиваемые индикаторы FTLM и STLM. Скриншот прилагается.
С наилучшими пожеланиями,
F_F_L
Спасибо f_f_l за ваши слова, я действительно ценю их.
Я знаю, что мы все стремимся к конечной цели - иметь инструмент для зарабатывания денег, но в конечном итоге я считаю, что невозможно иметь черный ящик, наполняющий ваш банковский счет, пока вы находитесь на пляже.
Поэтому обязательно нужно знать, что делает ящик. Лучше, если вы создали его самостоятельно или с коллегами.
Трудно построить что-то с нуля, гораздо проще "попробовать и купить", но я почти уверен, что это не правильный путь. Поэтому то, что нужно мне, и, вероятно, "всем нам", - это страсть и интеллектуальный стимул.
Это главная причина, почему я публикую свою работу: чтобы внести свой вклад и возродить страсть, которая оживила эту нить.
И ваши слова, f_f_l, именно те, которые необходимы.
Я прилагаю индикатор, который будет использоваться в адаптивном индикаторе fatl-satl (и других). Этот индикатор извлекает частоты среза (P1 и D1), которые будут использоваться адаптивными цифровыми фильтрами, бар за баром. Он использует ту же библиотеку R-MESA, что и другие.
Доброй ночи
Привет,
Извините, что расстроил вас, но в течение нескольких лет я работал с поиском неисправностей в программном обеспечении
как на уровне кода, так и на уровне системы, и у меня есть определенные схемы мышления.......со я хотел найти логику и текущее состояние.
Итак, самый простой способ двигаться дальше заключается в том, что я найду наиболее эффективные циклы
с точки зрения денег, используя NOXA CSSA, а затем мы сможем сравнить их с циклами MESA. Думаю, я смогу отключить детрендинг в NOXA, так что мы будем выровнены. Просто скажите мне набор данных.
КшиштофПривет, Кшиштоф,
Я понимаю, почему вы были настроены скептически. Вы меня не знаете, а там так много ламеров...
Кстати, как я уже говорил, мне всегда нравится заглядывать под капот. Вот почему я решил внедрить MESA вместо того, чтобы использовать сторонние программы. Именно поэтому у меня есть своя библиотека FFT (которая быстрее и надежнее той, которую я нашел несколько месяцев назад для metatrader), а также библиотеки цифровых фильтров (тоже для metatrader).
Я решил перейти на metatrader, потому что мне удобно с ним работать, и перенос имеющихся алгоритмов довольно прост. Кроме того, я не хочу застревать в болезненных вопросах интеграции (как это было с neuroshell, или с matlab и так далее).
Сейчас я уверен, что опубликованная мной библиотека MESA свободна от важных ошибок, и я хотел бы, чтобы форумчане использовали ее для верификации MESA для временных рядов Форекс. Я бы не хотел, чтобы MESA отвергали из-за плохой реализации или плохого использования (например, без, как сообщается, "очень важных" детрендинга и денуазинга).
Поэтому я модифицировал свой индикатор R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, прилагается), чтобы учесть шум (пока что в нем нет детрендинга).
Теперь каждый может попробовать спектральный анализатор MESA с графика, который он просматривает с помощью metatrader, с предварительной обработкой временного ряда (OHLC и медиана) некоторыми доступными фильтрами (kalman, JMA, nonLagMA, SMA и т.д.). Также можно добавить синусоидальный сигнал заданной амплитуды и частоты.
К этому же индикатору я добавил печать первых "n" пиков и долин.
Я уже провел несколько тестов (которые выложу позже).
Одна из приятных вещей в MESA - это то, что вы можете иметь разрешение, которое хотите. Так что вы можете "увеличить" интересующую вас полосу (именно это я и сделал и покажу вам, если кому-то интересно, конечно).
До скорой встречи ;-)
PS - Я попробую ваши наборы данных на GOLD в ближайшее время.
Привет, Ричкап,
Лично я думаю, что ты проделал большую работу и ты программист от Бога !!!
Я бы хотел внести больше вклада в ваши тесты, но я просто слишком занят!!!
Я закончил с NOXA на TRADE2WIN, но у меня есть следующий проект и я хотел бы сначала закончить его.
Мое мнение по этому поводу простое, исходя из нескольких лет опыта тестирования очень сложных программных систем: Вы касаетесь одного места, и у вас нет никаких шансов представить, какие побочные эффекты это вызовет, и все должно быть проверено и перепроверено. Именно поэтому я упомянул результаты стратегии тестирования как конечный результат, и именно поэтому я говорю, что NS лучше, потому что позволяет держать все под контролем.
Лично я думаю, что если вы создадите подходящую среду для тестов только в MT4.
(то есть с советником), то вы сможете получить такие же результаты. Недостатком является то, что у вас ограниченный доступ или вообще нет доступа к функции оптимизации, которая может сделать жизнь очень легкой
и расширить представление о вашей системе.
Попробуйте также на CHIRP сигнале, он не стационарный и MESA будет сходить с ума, я думаю.
Но если все сделано правильно, у вас есть шанс иметь полностью адаптивную систему с фильтрами в реальном времени, так как вы можете изменять параметры фильтров в реальном времени!!! Тогда производительность будет интересной .....
Кшиштоф