Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 43

 

Спасибо

Это очень интересная книга!!! Спасибо, но не могли бы вы подробнее рассказать, как ее применять в торговле на форекс, и как сгенерировать ее в систему для торговли?

yyc

fajst_k:
Очень интересная концепция фильтрации шума с использованием многомасштабного анализа

http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf

MR Software

Это может быть довольно легко реализовано в NS с помощью мастера индикаторов, у него есть Wavelet и Principal Components, реализованные как индикаторы.

Кшиштоф
 

Спасибо за эту замечательную книгу

 

Реализация анализа с многократным разрешением

Привет YYC196,

Как это сделать.

1) Установите Neuroshell и MT4 в качестве реального канала данных, чтобы иметь надлежащую среду для разработки и проверки торговой стратегии.

http://www.investireoggi.it/forum/neuroshell-e-metatrader-ricominciamo-da-qui-vt32426.html

2) Установите продвинутые индикаторы, чтобы иметь вейвлеты и PCA в качестве индикаторов.

3) На основе книги и исходного кода с сайта MR разработать

пользовательский индикатор с использованием вейвлетов и PCA neuroshell indicators

4) Проверить этот индикатор в тестовой стратегии.

Я разместил некоторую информацию о NS в этой теме

Нейросетевая торговля, только для серьезных людей! - Страница 7

Кшиштоф

 
fajst_k:
Основной сигнал GOLD15 sin 0.5HZ + cos 0.1HZ - SA не нашел более медленной частоты для 600 баров, но нашел обе частоты для 200 и 400 баров.

Кшиштоф,

Я попробовал анализ fft в Digital filter methods v.54 на реальных данных (200bars...60000bars, без пиков) и я не могу получить хорошо выраженные пики вокруг любой частоты, кроме DC, что это дает?

Нужно ли мне удалить среднее значение или что не так?

Файлы:
fft.jpg  14 kb
 
frito:
Кшиштоф,

я попробовал анализ fft в Digital filter methods v.54 на реальных данных (200bars...60000bars, без пиков) и я не могу получить хорошо выраженные пики вокруг любой частоты, кроме постоянного тока, что это дает?

Мне нужно удалить среднее значение или что не так?

Я вижу пики около 20 и 40.

 

Fft/mesa

frito:
Кшиштоф,

я попробовал анализ fft в Digital filter methods v.54 на реальных данных (200bars...60000bars, без пиков) и я не могу получить хорошо выраженные пики вокруг любой частоты, кроме постоянного тока, что это дает?

Мне нужно удалить среднее значение или что не так?

Здравствуйте,

Это не FFT, а MESA. Посмотрите в посте 376-377, как выглядят эти сигналы,

Вы можете скачать этот инструмент Sigview и немного поиграть, тогда вы поймете, что к чему.

Кшиштоф

 

fajst_k,

Neuroshell - дерьмо. Я уверен, что ты уже сам это обнаружил, но я счел необходимым указать на это.

Почему?

Neuroshell очень нестабилен. Он не может обрабатывать достаточное количество тиковых данных. Он замирает. Это слишком большой "черный ящик". Вы должны знать больше о том, что делают сети. Я предлагаю вам постепенно написать свои собственные GA и NN, понять их ограничения и настроить их соответствующим образом для торговых целей.

Это то, к чему я пришел в результате длительного использования Neuroshell.

Кроме того, % вклада, который вы видите на NS, мало что говорит о полезности индикатора. Связь между количеством раз использования индикатора и его вкладом в результаты вряд ли будет линейной, поэтому она может быть существенной.

 

Ns

У меня другое мнение. Да, он замерзает, чем перезагружать его, он сохраняет график в любом случае, Он не может обрабатывать много тиковых данных, но кого это волнует, переформатируйте график и все в порядке.

Что касается GA. Это черный ящик, но метод оценки пригодности различных индикаторов для NN - это не моя идея, я взял его из одной кандидатской диссертации об использовании NN на фондовом рынке, и это распространенный метод.

Самое большое преимущество NS в том, что вы можете оценить и построить торговую стратегию очень быстро, намного быстрее, чем на MT4, и вы можете использовать множество типов NN, которые уже выпускаются в качестве индикаторов или построить свои собственные с помощью neuroshell 2.

Передовые нейронные сети и генетические алгоритмы

Продвинутое нейросетевое программное обеспечение для финансового прогнозирования и предсказания акций

И, конечно, вы можете использовать его в торговле в реальном времени, используя MT4 в качестве источника данных.

Самые передовые индикаторы доступны для НС никогда для MT4

(NOXA, JURIK, MESA8 и т.д.).

Кшиштоф

 
SIMBA:
И, если мы добавим STLM2, это выглядит еще интереснее... похоже, что сегодня мы можем искать хорошее место для продажи... конечно, на демо, не пробуйте это дома .

Поскольку это, вероятно, что-то новое для большинства из вас, и я сам новичок, я могу представить, как некоторые из вас бросятся замыкать кабель и звонить в дружественный дилерский центр Ferrari, чтобы спросить о цветовом ассортименте и датах доступности... НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО... Вы не знаете этой техники, вы не знаете ее потенциальных подводных камней... и, пока вы не получите больше опыта с этим, на демо, вы не сможете решить, стоит ли включать это в свой торговый набор инструментов или нет....

Что я лично делаю с этой информацией, так это сначала проверяю более старший таймфрейм h4 с помощью STLM2, который в последнее время стал моим лучшим другом во всех вопросах, связанных с трендом, особенно на h4, так как этот таймфрейм обычно дает тренды, которые длятся около торговой недели от 4 до 6 дней...И, сюрприз, сюрприз, похоже, что мы находимся в потенциальном откате во время начала восходящего тренда... поэтому самым безопасным способом использования этих циклов будет дождаться завершения отката, а также "когда синий и красный цвета развернутся вверх" на h4... а затем искать, используя свои обычные торговые стратегии, хорошее место для покупки...

Мой личный вывод таков:

1-недельный тренд восходящий и все еще молодой... как определено на stlm2 h4

2-Мы находимся в потенциальном откате, который продлится, вероятно, и судя по средней продолжительности циклов, до понедельника.

3 - Похоже, что есть хорошая возможность для короткой позиции, контртренд, на H1, но это еще не подтверждено ценовым движением... поэтому высокий риск.

Теперь у меня есть 2 варианта в моем торговом меню: 1 - либо я торгую обе установки... или 2 - я жду понедельника, перепроверяю, и если все по-прежнему указывает на восходящий тренд и циклы выглядят нормально, я иду в длинную позицию с помощью моих обычных методов, ища место для покупки на m5, m15.

Итак, эти циклы и цифровые фильтры не являются волшебным Святым Граалем, но это интересные инструменты, которые могут дать нам преимущество.

Привет, Симба,

Объясняется ли где-нибудь, как мы можем создать индикатор циклов, показанный в этом посте?

 

Привет всем

Привет всем,

Я хотел бы поблагодарить newdigital и всех ребят, которые оживили эту тему за последние 3 года. Я прочитал всю тему несколько месяцев назад и очень рад видеть, что она вернулась к активности в последние недели благодаря fajst_k, dvarrin, simba и другим.

Я был приверженцем применения DSP в торговле на Форекс и разработал полное ACTF решение для metatrader.

Сначала я разработал цифровой фильтр, используя известные алгорифмы и открытый код на 'C'. Таким образом, мне больше не требуется автономная генерация коэффициентов фильтра.

Затем я разработал анализатор спектра MESA для извлечения значимых частот и, наконец, разработал адаптивные индикаторы FATL-SATL, FTLM, STLM, PCCI и RBCI для metatrader.

К сожалению, я не смог разработать ни одного надежного советника и отказался от своих исследований в пользу других подходов.

Я подозреваю, что неудачи спектрального анализа, а также постоянно меняющаяся природа рынков и некоторые неверные предположения о том, что такое "шум" в колебаниях цен на рынке, делают этот подход несостоятельным.

Тем не менее, он мне по-прежнему очень нравится, и мне также нравится, как к этому вопросу относятся Simba, fajst_k, dvarrin.

В конце концов, если кто-то из вас все еще думает, что на основе цифровой фильтрации можно создать очень хорошую автоматическую торговую систему, я буду рад поделиться своим кодом.

До скорой встречи.

Риккардо