Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответить
Привет,
"Вопрос к Симбе. Вы пытались сделать составной осциллятор, как я полагаю. Какова была идея относительно веса различных ТФ в этом осцилляторе??"
Первый этап включал только циклы d1, в конце темы, когда были выложены композитные индикаторы mtf, я попытался разработать композит ДОМИНАНТНЫХ циклов для каждого таймфреймаW1 - m1... если вы попытаетесь визуализировать это, композит должен быть прикреплен на самом низком ТФ, так, на m1.
Это не было полезно для практической торговли, я не знаю, из-за платформы mt4 или потому что мы действительно добавляли груши с яблоками, но композитные циклы не были пригодны для торговли... поэтому я просто закончил тем, что попробовал h4+h1... также безрезультатно... поэтому я ничего не написал об этом.
Решением было использовать индикатор mtf, чтобы иметь на графике h1 доминирующий цикл h4, как mtf, и доминирующий цикл h1, как отдельный.
Я считаю, что каждый таймфрейм имеет различные доминирующие циклы, и, даже если некоторые из них гармоничны, не все из них гармоничны... так что, вы должны анализировать каждый таймфрейм, ИМХО, Goertzel является лучшим для быстрых, грязных и практических результатов в реальном времени.
Ваш экспонент Херста, я проверю его, я пробовал и тестировал много модификаций Херста и FDI (FDI=2-H), и, честно говоря, так и не нашел ни одной, которая работала бы как хороший фильтр с моими циклами, что я нашел полезным, так это индикаторы волатильности, особенно синтетический vix, поскольку вершины vix обычно совпадают с низами цикла и наоборот для низов vix и вершин цикла, используя Goertzel вы можете прибить надежный период (обычно 20-30 периодов работают лучше всего для большинства таймфреймов) для vix, подгоняя его к циклу или полуциклу.
Меня все еще интересует идея композита из нескольких таймфреймов, если мы сможем решить его "очевидную проблему визуализации графика", поэтому, если у вас есть идеи, пожалуйста, выскажитесь.
с уважением
Симба
Привет, Симба,
Вы написали
1-MESA не очень хорош для шумных данных, поэтому либо мы используем его с фильтром S/N, как волатиметр Дамиани, либо мы используем его на сглаженных данных, либо мы подвергаем себя неприятным сюрпризам.
Затем я провел тест волатометра Дамиани. Я наложил на него гаусс-шум, чтобы он не показывал никакого сигнала. Смотрите ниже. Он показывает полную ерунду. Много зеленого сигнала
выше серого.
Я проверил код, и вот что он показывает
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Таким образом, вроде как меняется диапазон или волатильность, но вы не знаете, происходит ли это из-за
изменения амплитуды сигнала или амплитуды шума, поэтому это не имеет ничего общего с отношением S/N.
Если у вас все еще есть документ Дики-Фуллера на вашем компьютере, не могли бы вы выложить его здесь. Он исчез из ссылки в FF (как и лист excel).
КшиштофКшиштоф,
Я написал, что я предпочитаю Goertzel для работы с шумными данными, это то, что я делаю, и я делаю другие вещи тоже, как сглаживание данных сначала, прежде чем пропустить его через dfg... Я не использую индикатор Дамиани, я просто сказал, что вам нужно использовать фильтр S/N, если это ваш выбор, или сгладить данные, или, и т.д., и т.п... Я упомянул Дамиани, потому что я знаю, что он был изучен, как фильтр S/N, в нескольких темах на этом форуме, и он трейдер, чьи работы я уважаю....
Я нахожу ваши сообщения чрезвычайно проницательными и интересными, поэтому, пожалуйста, не вырывайте мои слова из контекста, у меня нет ни времени, ни желания обсуждать мелкие вопросы, моя основная мысль была в том, что вы не должны работать с сырыми данными, если вы не используете Goertzel, и что если вы хотите использовать Mesa, вы должны по крайней мере сгладить данные или / и использовать фильтр S/N... Я не торговал индикатором Дамиани, поэтому, почему вы сосредоточились на нем, это, мягко говоря, интересно.
Если вы хотите расширить свой уже заметный вклад в эту тему, пожалуйста, будьте так добры, проделайте то же упражнение, которое вы проделали с Damiani`s, с несколькими другими вариантами, которые мы могли бы использовать для фильтрации шума... Меня конкретно интересует синтетический vix, ваш индикатор Hurst или любой другой, который вы можете найти интересным, я не знаю, возможно, гомодинный дискриминатор тоже?
Извините, у меня нет excel sheet на моем компьютере, и я не удалил его в потоке FF... вы можете проверить на "кнопку вложений"-верхняя правая часть потока, в FF, если его там нет, я потерялся, вы можете спросить clahn, так как он тоже разместил excel sheet, или вы можете спросить CB или администрацию FF, почему они удалили вложения.
Причина циклов:Что вызывает циклическое поведение в денежном потоке? Что вызывает циклическое поведение у инвесторов, трейдеров и спекулянтов? Почему это так на ВСЕХ таймфреймах? Я знаю многих людей, интересующихся циклами, но мало кто из них задумывается о том, что вызывает циклы...Что вызывает цикл из 56 баров на GBPUSD и GBPJPY на таймфреймах h1 и h4?... Он появляется, затем исчезает, затем появляется снова... но он есть. О, да, вы можете увидеть его как 55 или 57 или любой другой период, похожий на 56... но это тот же цикл и он 4x (хороший выбор слов
)гармонический.
В качестве примечания, вы, возможно, доказали, что индикатор Дамиани - это бред... но он был очень хорошим трейдером и добился исключительных результатов с его помощью, вы знаете, в большинстве случаев дело не в инструменте, а в пользователе.
"В ранние времена в Японии использовались фонари из бамбука и бумаги со свечами внутри. Слепому человеку, пришедшему однажды вечером в гости к другу, предложили взять фонарь с собой домой.
"Мне не нужен фонарь", - сказал он. "Темнота или свет для меня одно и то же".
"Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы найти дорогу, - ответил его друг, - но если у тебя его не будет, кто-нибудь другой может наткнуться на тебя. Поэтому ты должен взять его".
Слепой отправился в путь с фонарем, и не успел он далеко отойти, как кто-то налетел на него.
"Смотри, куда идешь!" - воскликнул он незнакомцу. "Разве ты не видишь этот фонарь?".
"Твоя свеча догорела, брат", - ответил незнакомец".
С наилучшими пожеланиями
Симба
гауссов шум
Не могли бы вы проверить HUrst экспоненту для вашего так называемого гауссова шума? ...просто при визуальном осмотре видно, что он демонстрирует циклическое поведение... антиперсистенция loos присутствует там? И Damiani bs провалил 7 из 8 сигналов, которые он дал для вашего так называемого гауссова шума... удивительно.
анализ различных спектров
Привет,
Я полагаю, что результаты MESA были вашими исходными данными. Во-первых, я не знаю, можно ли использовать MESA для нестационарных серий (меняющих частоту). Я не делал никаких тестов, кроме того, который я опубликовал здесь, когда в сигнале было 300 баров гаусс-шума и 300 баров стационарного сигнала с шумом. То есть это был шум + стационарная серия. В этом случае он уже показал неверные результаты.
Для этого точно нельзя также использовать FFT, только вейвлет-преобразование хорошо работает для нестационарных сигналов. Для того чтобы использовать БПФ, необходимо использовать оконную функцию, и предполагается, что внутри окна данные стационарны, и у нас не будет информации, описывающей, как частота изменяется во времени.
Вот пример попытки использования ДПФ для анализа акций
ДПФ нестационарного временного ряда
Этот сайт подробно описывает применение вейвлетов к финансовым рядам. Здесь также есть глава о компоненте Херста.
вот еще один очень хороший учебник, где описываются ДПФ и вейвлеты
и сравниваются шаг за шагом.
УКАЗАТЕЛЬ К СЕРИИ УЧЕБНИКОВ ПО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОТ РОБИ ПОЛИКАРА
Итак, мы имеем дело с нестационарными, изменяющимися частотными рядами, которые, скорее всего, не являются непрерывными со случайными данными между ними. В этом случае измерение с высоких ЦФ сначала вносит ошибки из-за малого числа выборок. См. это.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
Затем у нас есть большой шанс иметь случайные данные между ними, влияние которых на это измерение мне неизвестно.
Поэтому я считаю, что нужно подходить к этой проблеме шаг за шагом и найти метод, который сначала сигнализирует о случайности рынка (экспонента Харста или измерение шума и фильтр), а затем анализировать данные, которые, как мы уверены, не являются случайными, например, с помощью обратной вейвлет-трасформы.
Другим подходом является подход Элера, использующего БПФ с окном для, как я полагаю.
краткосрочных тенденций. См. приложение.
Кшиштоф
гауссов шум
Для генерации сигналов я использовал Sigview, а затем сгладил их с помощью 15sma.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Я уже запускал инструмент Hurst против гауссовского шума и получил похожие результаты. Вот вид панели для генерации сигналов.
Кшиштоф
БПФ шума и сигнала с шумом
и здесь сравнение БПФ шума и сигнала с шумом. Во втором случае 2 четких пика, таких же, как в DFs MESA с амплитудой 0.4 и 0.54. Чистый
Шум имеет один пик 0.22. Возможно, это и есть причина того, что инструмент Hurst что-то показывает.
Кшиштоф
Привет,
Я полагаю, что результаты MESA были вашими исходными данными. Во-первых, я не знаю, можно ли использовать MESA для нестационарных серий (меняющих частоту). Я не проводил никаких тестов, кроме того, который я опубликовал здесь, когда в сигнале было 300 баров гауссового шума и 300 баров стационарного сигнала с шумом. То есть это был шум + стационарная серия. В этом случае он уже показал неверные результаты.
Для этого точно нельзя также использовать FFT, только вейвлет-преобразование хорошо работает для нестационарных сигналов. Для того чтобы использовать БПФ, необходимо использовать оконную функцию, и предполагается, что внутри окна данные стационарны, и у нас не будет информации, описывающей, как частота изменяется во времени.
Вот пример попытки использования ДПФ для анализа акций
ДПФ нестационарного временного ряда
Этот сайт подробно описывает применение вейвлетов к финансовым рядам. Здесь также есть глава о компоненте Херста.
вот еще один очень хороший учебник, где описаны ДПФ и вейвлеты
и сравниваются шаг за шагом.
УКАЗАТЕЛЬ К СЕРИИ УЧЕБНИКОВ ПО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОТ РОБИ ПОЛИКАРА
Итак, мы имеем дело с нестационарными, изменяющимися частотными рядами, которые, скорее всего, не являются непрерывными со случайными данными между ними. В этом случае измерение с высоких ЦФ сначала вносит ошибки из-за малого числа выборок. См. это.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
Затем у нас есть большой шанс иметь случайные данные между ними, влияние которых на это измерение мне неизвестно.
Поэтому я считаю, что необходимо подходить к этой проблеме шаг за шагом и найти метод, который сначала сигнализирует о случайности рынка (экспонента Харста или измерение шума и фильтр), а затем анализировать данные, которые, как мы уверены, не являются случайными, например, с помощью обратной вейвлет-трасформы.
Другим подходом является подход Элера, использующего БПФ с окном для, как я полагаю.
краткосрочных тенденций. См. приложение.
Кшиштоф"Поэтому я считаю, что нужно подходить к этой проблеме шаг за шагом и сначала найти метод, который будет сигнализировать о случайности рынка (экспонента Харста или измерение шума и фильтр), чем анализировать данные, которые, как мы уверены, не являются случайными, например, с помощью обратной вейвлет-трасформы."
Да, я согласен с вами относительно шума, что это оптимальный путь... относительно вейвлетов, они перерисовываются, я использовал вейвлет от foretrade больше года, тестируя данные в xls, и они перерисовываются, так же как и SSA, хотя они намного лучше, чем DFT, который не стоит и гроша для шумных нестационарных данных... IMO.
Я действительно хотел бы узнать больше о том, как вы используете экспоненту Харста.
С уважением,
Симба
Для генерации сигналов я использовал Sigview, затем я сгладил их с помощью 15sma.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Я уже запускал инструмент Hurst против гауссовского шума и получил похожие результаты. Вот вид панели для генерации сигналов.
КшиштофНе могли бы вы опубликовать результаты работы инструмента Hurst, какие именно? Что он сказал вам о гауссовском шуме? Повлияло ли сглаживание sma15 на результаты?
С уважением,
Simba
И вот сравнение БПФ шума и сигнала с шумом. Во втором случае 2 четких пика, таких же как в DFs MESA с амплитудой 0.4 и 0.54. Чистый
шум имеет один пик 0.22. возможно, это причина, по которой инструмент Hurst что-то показывает.
КшиштофПик шума 0.22 имеет частоту около 0.025 гц... таким образом, около 40 периодов... почему?Метод сглаживания?
Результаты Харста для гауссова шума
Не спрашивайте меня, почему он показывает именно так. Очевидно, что сглаживание гаусс-шума изменило
результаты. Для чистого гауссовского шума только whittle estimator показывает точные 0.5, однако другие близки к этому.
Я попробую эти вейвлет-индикаторы с этого сайта, но я думаю, вы согласитесь, что самое важное - знать, когда мы играем в рулетку, а когда действительно торгуем.
/Кшиштоф