Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Большое спасибо, Симба! Что это за две кривые на ценовом графике? Это цифровые фильтры или скользящие средние Херста?
Смещенные smas... Метод Херста заключался в их использовании, плюс пересечение трендовой линии (не знаю, объяснял ли он это в своей книге, но он объяснял это в своем курсе)... Я лично требую закрытия выше/ниже трендовой линии, чтобы вызвать вход.
Проблема со смещенными smas в том, что они всегда на половину цикла назад... так что вы должны оценить пересечение... stlm2 имеет низкую задержку, или низкий лаг, так что вы можете легко использовать его с линиями тренда... см. более свежий пример... одного и того же месячного графика gj... 10 лет разницы и все еще работает.
EDIT:Забыл добавить...1 - вам нужно по крайней мере 2 последовательных красных или синих бара stlm2 в вашем направлении, первый бар опасен...и 2 - если вы торгуете более низкие тф, h1 или ниже, используйте предыдущий максимум или минимум свинга как SL...если вы торгуете более высокие ...используйте либо закрытие выше/ниже линии тренда (в вашем входном тф)...или прорыв/пробой бара, который закрыл линию тренда и вызвал вход...
Привет, Симба,
Большое спасибо за помощь. Это отличная идея - добавить прорыв трендовой линии для входа. Моя проблема с техникой Hurst в том, что когда цены долгое время идут в одном направлении, трудно понять, где MA пересекаются друг с другом.
Я попробую использовать ее снова :-):-):-):-)
Моя проблема с техникой Hurst заключается в том, что когда цены идут в одном направлении в течение длительного времени, трудно понять, где MA пересекаются друг с другом.
В этом случае откройте окно "Данные" и проследите за каждым значением.
Надеюсь, это поможет.
FerruFx
больше не актуально
К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ:
Некоторые показатели Hurst на этом посту: https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/116-something-interesting-please-post-here/page42#comment_320912
анализатор спектра
Я совсем новичок в этой теме и в использовании программы генератора цифровых фильтров, и у меня есть основной вопрос, надеюсь, кто-нибудь сможет мне помочь.
Я установил программу Digital filters generator из раздела downaload, затем я экспортировал.csv данные из metatrader. Открыть этот файл программой генератора цифровых фильтров не проблема, но когда я пытаюсь открыть его анализатором спектра, он не работает.
жалуется на неправильный формат. Есть идеи, как это преодолеть?
Кшиштоф
Я совсем новичок в этой теме и в использовании программы генератора цифровых фильтров, и у меня есть основной вопрос, надеюсь, кто-нибудь сможет мне помочь.
Я установил программу генератора цифровых фильтров из раздела downaload, затем экспортировал данные .csv из metatrader. Открытие этого файла программой генератора цифровых фильтров не вызывает проблем, но когда я пытаюсь открыть его анализатором спектра, он не работает.
жалуется на неправильный формат. Есть идеи, как это преодолеть?
КшиштофЯ рекомендую всем использовать данные HST непосредственно из MT4.
Нужна помощь в поиске примера кода, необходимого для создания эксперта
Я хотел бы начать цикл статей об анализе временных рядов. Если кто-то заинтересуется, я продолжу и усложню материал.
На мой взгляд, использование спектроанализа для котировок валют без предварительной подготовки экстрактов некорректно. Учитывая, что исследование некоторых котировок показывает, что мы имеем дело с нестационарным временным рядом, а методы спектроанализа подходят только для стационарных временных рядов, проведем спектроанализ дневных котировок gbpjpy, всех экстрактов и половины экстрактов, как видно из картинок спектр котировок "меняется".
pic.1 GBP/JPY D1 полный временной ряд
pic.2 GBP/JPY D1 половинная временная серия
В математической статистике для перехода от нестационарного процесса к стационарному используются различные преобразования. Их суть заключается в следующем. Предположим, что имеется ряд R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n}, тогда дифференциальным преобразованием 1-го порядка от R0 будет ряд R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, где R1.i = R0.(i+1)-R0.i . По сути, последовательность, полученная следующим способом, является рядом приращений исходного процесса.
Проведем спектроанализ для полученной последовательности. Также как и в примере для обычных экстрактов возьмем половину искусственных экстрактов и все искусственные экстракты.
рис.3 Искусственный временной ряд GBP/JPY D1
На рисунке видны следующие пики: 106, 63, 48, 38, 33, 27 ......
Вы можете использовать эти пики для разработки советника. Мы можем получить хорошие результаты, если наложим фильтры на полученные частоты. Мой результат:
Период Daily (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27
Начальный депозит 10000.00
Общая чистая прибыль 106100.66
Максимальная просадка 16.44%
Может ли кто-нибудь привести пример кода MT4, как эти пики можно превратить в советник?
Может ли кто-нибудь предоставить пример кода MT4, как пики могут быть сделаны в советнике?
Вам необходимо программное обеспечение Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930.
проверка точности/отрицательности системы цифровых фильтров
Было очень интересно следить за этой темой с начала и до конца. Программа DF генератора вместе со встроенным MESA SA, некоторые статьи, показывающие, что это работает и т.д. и т.п. Но во время чтения, возможно, из-за моей профессии (в течение нескольких лет я тестировал, находил и устранял неисправности в
больших телекоммуникационных программных системах), я подумал следующее: Где же надлежащее тестирование этой системы?
Это не может быть сделано на данных FOREX, так как эти данные имеют неизвестную структуру, которую эта система должна найти. Это должно быть сделано на фиктивных данных с известной структурой, чтобы сначала обнаружить эту структуру.
Когда я дошел до конца темы, я спросил SIMBA о выводах, но ответа так и не получил.
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
Тогда я решил провести тест самостоятельно.
Для этого я сгенерировал следующие фиктивные данные (прикрепленные .hst файлы) и перенес их в MT.
GOLD240 - 300 баров шума гаусса, сглаженного с 15SMA + 300 баров сигнала 0501sincos с шумом гаусса, сглаженным с 15SMA
GOLD60 - 600 баров шума гаусса, сглаженного 15SMA
GOLD30 - 600 баров сигнала 0501sincos с шумом гаусса sm с 15SMA
GOLD15 - 600 баров сигнала 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 баров сигнала 0501sincos с шумом гаусса
GOLD1 - 600 баров шума гаусса
Затем я применил построение MESA SSA из программы DFG, поскольку это входные данные для генерации DF, я знал, что я должен получить. Я провел этот тест для 200, 400 и 600 баров. Позже я проделал эти тесты для SA из инструментария MTM с GRACE.
К сожалению, результаты не поразили.
GOLD15 основной сигнал sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA не нашел более медленную частоту для 600 баров, но нашел обе частоты для 200 и 400 баров.
GOLD30 - основной сигнал со сглаженным шумом Он создал два четких пика для 600 баров, но для 400 и 200 баров он начал показывать дополнительные пики, так что он значительно потерял разрешение.
GOLD60 сглаженный шум гаусса - катастрофа !!! показывает различные пики с переменной амплитудой в зависимости от количества баров. Меньше баров ==> больше пиков......
GOLD240 - смешанный сигнал, сначала шум, потом сигнал + шум. Следующая катастрофа, различные пики, зависящие от количества баров.
ВЫВОДЫ.
SA распознал только четкий сигнал (GOLD15), но и в этом случае потерпел неудачу один раз на 600 барах !!!!. Она очень быстро потеряла разрешение для сигнала с шумом, а для чистого шума и смешанного сигнала она показала ошибочные пики. Поэтому эту систему можно использовать только для серии данных, когда мы уверены, что они не смешаны со случайными данными и отношение S/N достаточно высокое. Смотрите рисунки ниже. Надеюсь, эти тесты помогут вам.
Кшиштоф