Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 29

 

Привет,

Приятно видеть, что дискуссия продолжается :-)

Я был в отпуске в течение 3 недель, и я посмотрю все, что я пропустил, чтобы следить за дискуссией с вами всеми.

Большое спасибо всем!!!

 

Я хотел бы начать цикл статей об анализе временных рядов. Если кому-то будет интересно, я продолжу и усложню материал.

На мой взгляд, использование спектроанализа для котировок валют без предварительной подготовки экстрактов некорректно. Учитывая, что исследование некоторых котировок показывает, что мы имеем дело с нестационарными временными рядами, а методы спектроанализа подходят только для стационарных временных рядов, проведем спектроанализ дневных котировок gbpjpy, всех экстрактов и половины экстрактов, как мы видим из картинок спектр котировок "меняется".

pic.1 GBP/JPY D1 полный временной ряд

pic.2 GBP/JPY D1 половинная временная серия

В математической статистике для перехода от нестационарного процесса к стационарному используются различные преобразования. Их суть заключается в следующем. Предположим, что имеется ряд R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n}, тогда дифференциальным преобразованием 1-го порядка от R0 будет ряд R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, где R1.i = R0.(i+1)-R0.i . По сути, последовательность, полученная следующим способом, является рядом приращений исходного процесса.

Проведем спектроанализ для полученной последовательности. Также как и в примере для обычных экстрактов возьмем половину искусственных экстрактов и все искусственные экстракты.

рис.3 Искусственная временная серия GBP/JPY D1

На рисунке видны следующие пики: 106, 63, 48, 38, 33, 27 ......

Вы можете использовать эти пики для разработки советника. Мы можем получить хорошие результаты, если наложим фильтры на полученные частоты. Мой результат:

Период Daily (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27

Начальный депозит 10000.00

Общая чистая прибыль 106100.66

Максимальная просадка 16.44%

 
 
clahn04:
Я хотел немного оживить эту тему.... вот сделка, которую я поставил сегодня вечером.... посмотрим, как она пойдет.... 4-часовой тренд идет вверх.... короткий может быть откат, который продлится еще 6 часов или около того.....SATL ниже RSTL и оба наклонены вниз....STLM отрицательный.....3 циклы направлены вниз ...

надеюсь, у вас все хорошо...

cl

Хорошо выглядишь, чувак. Держи нас в курсе, как проходит твое тестирование.

Примечание = Будьте осторожны, используя индикаторы MTF. Я уверен, что вы знаете причину, по которой я это говорю, поэтому я не хочу вас опекать. Следующее объяснение предназначено для тех, кто может быть не в курсе:

MTF индикаторы могут и будут обновлять закрытые бары на текущем таймфрейме, если сигнал на более высоком таймфрейме изменится до закрытия этого бара.

Например:

Допустим, вы используете MTF MACD на M15, с параметрами, установленными на H1. В 00:45 предыдущие 3 бара становятся синими, сигнализируя о возможном ралли. Вы вводите длинный ордер и уходите. Вы возвращаетесь в 01:00, и последние 4 бара становятся красными, сигнализируя о возможном падении. Вы начинаете думать, что либо вы сошли с ума, либо эти бары изменили цвет ПОСЛЕ того, как они "закрылись".

Факт в том, что они действительно закрылись на M15, но это все еще был открытый бар на H1. Технически он не "перекрасился", по крайней мере, не в традиционном смысле. Это более крайний случай, но чем больше расстояние между текущим таймфреймом и таймфреймом, который отслеживается с помощью индикатора MTF, тем больше вероятность такого события. В этом и заключается недостаток индикаторов MTF.

Я предпочитаю смотреть M30 на M15, H1 на M30, и иногда H4 на H1 (хотя и не часто). Легче держаться подальше от проблем.

Моя идея - сделать что-то вроде Владимира Кравчука, описанного здесь. Может быть, использовать более быстрый таймфрейм и просто FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, и STLM и RBCI, все оптимизированные под пару и таймфрейм.

 
forex_for_life:
Выглядит неплохо, чувак. Держи нас в курсе того, как проходит твое тестирование.

Примечание = Будьте осторожны при использовании индикаторов MTF. Я уверен, что вы знаете причину, по которой я это говорю, поэтому я не хочу вас опекать. Следующее объяснение предназначено для тех, кто может быть не в курсе:

MTF индикаторы могут и будут обновлять закрытые бары на текущем таймфрейме, если сигнал на более высоком таймфрейме изменится до закрытия этого бара.

Например:

Допустим, вы используете MTF MACD на M15, с параметрами, установленными на H1. В 00:45 предыдущие 3 бара становятся синими, сигнализируя о возможном ралли. Вы вводите длинный ордер и уходите. Вы возвращаетесь в 01:00, и последние 4 бара становятся красными, сигнализируя о возможном падении. Вы начинаете думать, что либо вы сошли с ума, либо эти бары изменили цвет ПОСЛЕ того, как они "закрылись".

Факт в том, что они действительно закрылись на M15, но это все еще был открытый бар на H1. Технически он не "перекрасился", по крайней мере, не в традиционном смысле. Это более крайний случай, но чем больше расстояние между текущим таймфреймом и таймфреймом, который отслеживается с помощью индикатора MTF, тем больше вероятность такого события. В этом и заключается недостаток индикаторов MTF.

Я предпочитаю смотреть M30 на M15, H1 на M30, и иногда H4 на H1 (хотя и не часто). Легче держаться подальше от неприятностей.

Моя идея была сделать что-то вроде того, как Владимир Кравчук объяснил здесь. Может быть, использовать более быстрый таймфрейм и просто FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, а также STLM и RBCI, оптимизированные под пару и таймфрейм.

да, у mtf определенно есть некоторые "проблемы" в плане строгой интерпретации.....

я поддерживаю комментарии ffl в теме Робертинно... не могли бы вы объяснить подробнее...

cl

 
forex_for_life:
Робертинно,

Конечно, мы заинтересованы. Чем больше, тем интереснее. Спасибо, что присоединились к нам.

Вопросы?

Что такое стационарные временные ряды и что такое нестационарные временные ряды.

Не могли бы вы более подробно описать значение выражения "предварительная подготовка экстрактов". Я могу наглядно увидеть разницу между этими двумя понятиями на скриншотах, которые вы разместили, сравнивая результаты вашего спектра с результатами анализатора спектра программного обеспечения DFG.

Если вы используете "полусерии", то вы используете некоторые теории Херста об использовании "полуциклов" или я не прав?

Правильно ли я понимаю, что если бы мы использовали этот "правильный" метод спектроанализа, мы бы создавали лучшие цифровые фильтры?

Как вы относитесь к использованию "алгоритма Гертцеля" против "метода максимальной энтропии", о котором говорилось несколько страниц назад, начиная отсюда

Есть ли какие-нибудь книги, которые Вы лично порекомендовали бы для начинающих?

стационарные временные ряды - временные ряды с постоянной по времени характеристикой вероятности: среднее значение распределения=const и среднее квадратическое отклонение = константа

 

искусственные временные ряды

1-Робертиньо... Я цитирую ваши предыдущие сообщения:

"В математической статистике для перехода от нестационарного процесса к стационарному используются различные преобразования. Суть их заключается в следующем. Предположим, что имеется ряд R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n}, тогда дифференциальным преобразованием 1-го порядка от R0 будет ряд R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, где R1.i = R0.(i+1)-R0.i . По сути, последовательность, полученная следующим способом, является рядом приращений исходного процесса.

Проведем спектроанализ для полученной последовательности. Также как и в примере для обычных экстрактов возьмем половину искусственных экстрактов и все искусственные экстракты. "

Если я правильно понял, Вы предлагаете запускать анализатор спектра не на исходном ценовом ряде, а на искусственном, который по сути является временным рядом ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНЫ? Пожалуйста, будьте так добры, поясните, и, если возможно, объясните, как Вы готовите временной ряд на примере исходного и искусственного. Даже очень простые примеры могут успешно объяснить, как это сделать.

Спасибо.

2-FFL:В терминах обывателя стационарный временной ряд - это ряд с повторяющимися циклами, циклы всегда одни и те же, они не меняются во времени... очевидно, что это не так для финансовых рынков. Хитрость в том, чтобы отфильтровать неповторяющиеся циклы и работать только с повторяющимися, если они есть... есть несколько способов сделать это (тест Бартелса, и т.д.), и то, что предлагает Робертиньо, выглядит интересно как практический способ сделать это.

 
SIMBA:
1-Робертиньо... Я цитирую ваши предыдущие сообщения:

Если я правильно понял, вы предлагаете запустить анализатор спектра не на оригинальном ценовом ряде, а на искусственном, который, по сути, является временным рядом ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНЕ? Пожалуйста, будьте так добры, поясните, и, если возможно, объясните, как вы готовите временной ряд на примере как оригинального, так и искусственного, даже очень простые примеры могут успешно объяснить, как это сделать.

Спасибо.

Правильно. Я использовал инкремент временного ряда close (i) = close(i+1)-close(i), close(i+2)= close(i+2)-close(i+1) ....... close(n)=close(n+1)-close(n) для анализатора спектра.

 

Я возился с этим сегодня утром..... Я думаю, что "процесс" имеет что-то общее с этим...

экспортировать данные в excel.... сделать необходимые вычисления, чтобы найти изменение между n..... вставить в новый рабочий лист эти значения (специальная вставка = значения)....импортировать обратно в metatrader - это следующий шаг, я думаю..... иначе, программа цифрового фильтра не распознает файл excel .csv... она говорит, что это один из типов файлов, которые она распознает... но я получаю ошибки при попытке открыть его напрямую......

Я добился того, что несколько случаев отобразились в программе цифрового фильтра... но затем появились ошибки, как я и говорил.... я сделал скорость изменения для всех открытых, высоких, низких и закрытых..... а также просто закрытых......

я думаю, что на правильном пути, но нужны дальнейшие комментарии...

cl

 

Я использовал excel для подготовки временных рядов