Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 19

Новый комментарий
 
robertinno:
1.

>>Нет, при работе с цифровыми фильтрами я не готовлю котировки для анализа.

вложение eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar в чем смысл вложения, не могли бы вы объяснить?[/B]

>>Я как-то пытался применить стандартный SATL к очень короткому Fatl (сглаженное представление цены в реальном времени), и единственное, чего я добился, это то, что процессор подскочил на 98 градусов Цельсия, прямо перед тем, как система перестала работать.

Вы используете fatl с dll ??? нет, я применяю код к коду, просто пробую.

>>3-Одна важная вещь, которую я делаю при создании цифровых фильтров, это попытка найти 2 гармонических цикла в 2 гармонических таймфреймах, т.е. представление одного и того же цикла в обоих таймфреймах. На M30 у вас есть доминирующий период 32... затем на M15 у вас есть доминирующий период 64... этот цикл будет, во-первых: очень полезным на большинстве таймфреймов, во-вторых: очень долгоживущим (высокий бартел).

Пробовали ли вы использовать для анализа нестандартный таймфрейм? D3, H9 и т.д. ?Для исторического анализа я использовал alpari, сейчас я использую любые данные, которые у меня есть, все данные брокеров действительны для краткосрочных периодов, таких как 200, ни один из них не подходит для более длительных периодов, раньше я делал анализ с помощью cycletrends и данных EOD, которые я купил у очень хорошего поставщика данных, честно говоря, данные намного лучше, результаты похожи, поэтому я предпочитаю делать это просто.

пожалуйста, найдите мой ответ выше

 

Дваррин... есть ответ?

 
clahn04:
Звучит отлично. Дваррин, пожалуйста, сообщите нам, помог ли вам этот ответ. Я хочу, чтобы вы были в курсе и чувствовали себя комфортно, прежде чем мы начнем говорить о других вещах. cl

Здравствуйте, clahn04,

Большое спасибо за ваш ответ! Прошу прощения за поздний ответ. Я был очень занят в последние несколько дней :-(

То, что вы написали, соответствует тому, что нам объяснил Симба :-) Это с моей стороны я немного заблудился, потому что я искал индикатор, который мог бы показать рыночные циклы, и я немного перепутал все с количеством коэффициентов, которые нужно использовать.

Насчет STLM, я модифицировал существующий с новыми коэффициентами и он тоже работает нормально. Так что я думаю, что мы можем продолжить с RBCI :-):-)

Что касается вашей стратегии, это та, которую вы мне уже объяснили (покупать, когда STLM пересекает 0)?

Я ищу что-то более эффективное, чем тайминг цикла Херста, и я думал, что STLM может мне помочь, но проблема в том, что если это только отложенный RSTL, он показывает, что сделала последняя волна, но не то, что, вероятно, сделает текущая волна и когда она развернется.

Еще раз большое спасибо!!!

Ваше здоровье,

 

Нет... это совсем другая стратегия.... и пока это просто идея... я готов к RBCI тоже........

Я не могу правильно рассчитать RBCI с помощью этой программы.... по крайней мере, я не думаю, что это правильно....RBCI - это просто FATL - SATL, правильно SIMBA?

На самом деле я просто схитрил и взял гистограмму STLM, заменил коэффициенты на FATL и SATL, и сделал самодельный RBCI, и он прекрасно работает....i пришлось пока обойтись...

В любом случае, я готов творить, когда бы вы, ребята, ни были готовы.

cl

 

Прежде чем мы продолжим... у меня есть вопрос по дому...

Симба, вы упомянули, что рынки фрактальны..... должны ли мы всегда использовать определенный таймфрейм для нашего спектрального анализа? ...и затем применять эти значения ко всем таймфреймам..... или мы должны делать что-то вроде 4H может использоваться для 1H, 4H, дня, и 15 минут может быть 5, 15, 30......

Я думаю, это помогло бы мне добавить некоторую последовательность, если бы я знал "лучшую практику".

cl

 

СИМБА:

>>что означает приставка, не могли бы вы объяснить?

Результат зависит от количества элементов выборки. Это происходит потому, что у нас не стационарный временной ряд и не гауссовский процесс. Нам нужно определить часть временного ряда, где временной ряд клонится к стационарному, и сделать анализ для этой части.

 
robertinno:
SIMBA:

>>В чем смысл вложения, не могли бы вы объяснить?

Результат зависит от количества элементов выборки. Это происходит потому, что у нас не стационарный временной ряд и не гауссовский процесс. Нам нужно определить часть временного ряда, где временной ряд клонится к стационарному, и провести анализ для этой части.

И как вы определяете часть временного ряда, которая является (WAS )полустационарной? Я использовал тест Бартелса с программой cycletrends, использовал вейвлеты с 20-летними данными, чистыми данными, на D1 и, честно говоря, в реальной жизни, это не дает лучшего результата, чем просто использовать всю доступную историю (например, 7 лет данных m1) в Alpari и выбрать самые высокие пики.

Я обнаружил, что переоптимизируя каждую неделю последние 200 периодов, для h4 и h1, у вас есть очень хорошая вероятность, что вы попадете в цель на следующей неделе... В любом случае, я не претендую на знание истины, я просто сосредоточен на практике, так что, если вы хотите опубликовать несколько примеров, я буду рад узнать.

dvarrin: рад, что вы снова с нами. Использование пользовательского нулевого креста stlm2 не работает, это то же самое, что использование креста satl, rstl, и, для пользовательских satl и rstl, которые мы сделали, с 16 и 22/24 коэффициентами, это не работает... то, что работает, это наклон rstl для входов и выходов и разворотов, В понедельник или вторник я вернусь на свое обычное место и смогу выложить советника, чтобы вы могли проверить... тогда мы можем заменить пользовательские индикаторы новыми, такими как RBCI

или новыми оптимизированными SATL, RSTL, STLM2... и проверить наши идеи.

clahn04:Не хотите ли вы рассказать о своей стратегии?

both:Не могли бы вы выложить SATL, RSTL и stml /rbci, которые вы создали, если таковые имеются?

Спасибо... и хороших выходных

Симба

 
clahn04:
Нет...это совсем другая стратегия.... и пока это просто идея...я готов к RBCI тоже........

Я не могу правильно рассчитать RBCI с помощью этой программы.... по крайней мере, я не думаю, что это правильно....RBCI - это просто FATL - SATL, правильно SIMBA?Вы проверили код?

На самом деле я просто обманул и взял гистограмму STLM, заменил коэффициенты на FATL и SATL, и сделал самодельный RBCI, и он прекрасно работает....i пришлось пока обойтись...Вы заменили их на пользовательские SATL и FATL, или просто на стандартные?

В любом случае, я готов к работе, когда бы вы ни были готовы.

cl

Привет, clahn04, пожалуйста, опубликуйте ваш пользовательский RBCI, если вы не возражаете... или просто попробуйте сделать один, если у вас есть свободное время , используя d1=14, d2=115... и использовать 2 промежуточных пика как P1 и P2... Вы получите что-то очень похожее на цикл, если вы сделаете это после закрытия рынка (используйте 200-250 периодов... все, что вам больше подходит, и примените анализатор спектра к ним), мы можем использовать его для тестирования на следующей неделе.

Спасибо и с уважением

Симба

 

СИМБА:

>>А как вы определяете часть временного ряда, которая является (WAS )полустационарной?

Я использую программное обеспечение finware. Я могу предоставить его с разрешения администратора.

>> Я использовал тест Бартелса с программой cycletrends.

Вы можете дать мне ссылку (пожалуйста, в PM)

 

надеюсь, это не будет слишком длинным, как 1 сообщение

Привет всем,

Я хочу присоединиться к веселью и научиться делать это, чтобы я тоже мог использовать советник Симбы, когда он будет опубликован. Я хочу убедиться, что я делаю это правильно, прежде чем я сделаю разные наборы, чтобы сравнить один набор чисел P1/D1 с другим набором.

В моем случае я использую IBFXm GBPUSD, данные 1HR. Причина, по которой я не использовал 4HR в данный момент, заключается в том, что бар 4HR выглядит по-разному для разных брокеров. Я не уверен, какими брокерами пользуются Simba, clahn04 и dvarrin... так что таким образом, возможно, будет легче проверить мою работу при размещении ее на ваших графиках.

1) Я открыл и проанализировал данные через DFM's Spectral Analysis. Я выбрал пики 41 и 12 (см. скриншот ниже).

2) Используя DFM's Filter Generator, изменил P1=41 и D1=12, чтобы сгенерировать мой SATL. При использовании этих двух границ, все циклы между ними (15,21,30) будут сглажены в SATL инди...да/нет?

3) Для генерации моего RSTL я использовал тот же генератор фильтров, я сохранил P1 и D1 в тех же числах, что и SATL, а затем изменил "Delay, bar" на половину количества коэффициентов в формуле, сгенерированной SATL.

Правильно ли я понимаю, коэффициент следующий?

Часть формулы, в которой говорится...

ответ=

0.2134009687843*Close

+0.2038536296690*Close

+0.1859934562656*Close

...

-0.01037729654480*Close;

Половина от 17 составляет 8,5

4) Я сгенерировал несколько RSTL, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. Три "Задержка, бар(ы)", которые я использовал, были 7, 8 и 9. Если мое понимание коэффициента верно, то RSTL_41_12,delay7 имел 23 коэффициента, RSTL_41_12,delay8: 24 коэффициента и RSTL_41_12,delay9: 25 коэффициентов.

Это попадает в диапазон 1,5-кратного превышения коэффициента 17 у SATL, что составляет приблизительно 25,5.

Ниже приведен скриншот созданных мною инди. SATL - Magenta, RSTL_delay7:Gold, RSTL_8:Red, RSTL_9:FireBrick. Эта же цветовая схема соответствует STML.

5) Я создал инди STML2, используя в качестве ориентира тот, что был размещен NewDigital. Затем я последовал предложению clahn04 "вырезать и вставить". Не мог бы кто-нибудь проверить, правильно ли я сделал этот раздел?

Внутри индикатора STML2 есть формула, которая гласит

STLM=значение1-значение2;

STLM1=значение3-значение4;

Насколько я могу судить, значение1 и значение3 представлено SATL на основе уравнения для STLM, "STLM(k)=SATL(k)-RSTL(k)". Значение2 и значение4 представляют RSTL.

Я изменил формулы для value1, value2, value3 и value4 с соответствующими коэффициентами, найденными в индизайнах SATL и RSTL. Я постарался сохранить Close[xyz] таким же, как и в оригинальном STML.

value1 =

+0....*Close

+0....*Close...;

value2 =

+0....*Close

+0....*Close

...;

значение3 =

+0....*Close

+0....*Close

...;

значение4 =

+0....*Close

+0....*Close

...;

STML было довольно легко создать с помощью пары шагов копирования/вставки и конкатенации в Excel. Если кто-то может подтвердить, что я сделал все вышеперечисленные шаги правильно, я буду более чем счастлив поделиться шаблоном Excel, который я сделал, и добавить к нему инструкции.

ВОПРОСЫ:

1) Я действительно не вижу большой разницы между STLM, созданными с разными барами задержки. На снимке графика H4 нет никаких различий. На графике H1 есть 2. DelayBar=9 - более медленный. DelayBar7 и DelayBar8 выглядят одинаково. Означает ли это, что я должен опуститься до DelayBar6, чтобы посмотреть, ускорит ли это сигнал? Могу ли я продолжать уменьшать DelayBar, чтобы получить более быструю реакцию, пока количество коэффициентов STML находится в пределах 10% от 1.5*коэффициентов SATL?

2) Широкое утверждение/вопрос. Я все еще пытаюсь понять суть спектрального анализа. Почему я использую одно число, а не другое для наших входных данных SATL? Только потому, что это пик?

3) В спектральном анализе, который я разместил, следует ли мне использовать 57 вместо 41? 41 выше на 0,02. Что представляет собой ось y?

4) Какова самая низкая или самая высокая частота (ось x), которую я должен использовать для моих SATL-входов? Другими словами, как далеко влево (более короткая частота) или вправо (более длинная частота) я должен рассматривать? Я полагаю, что ответ будет зависеть от анализируемого таймфрейма. Каковы хорошие "границы" для H1 и H4?

5) Хотя частота всплеска на 12 выше, чем на 21, должен ли я был рассмотреть возможность использования 21 в качестве D1, поскольку это в два раза ниже частоты самого высокого всплеска на 41 (P1)?

6) Насколько хороши результаты спектрального анализа? Автор программы написал следующее в разделе помощи

Выбранный метод спектрального анализа не самый лучший. Автор будет благодарен за любое предложение по его улучшению.

Хорошо, я готов к любой обратной связи и полуготов к следующему шагу! Хороших выходных!

dee

1...121314151617181920212223242526...138
Новый комментарий