Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Робертинно,
Какой инструмент вы используете для спектрального анализа? Он выглядит иначе, чем DFM.
Симба,
Для краткого обзора того, что я узнал до сих пор, P1 и D1 - это не периоды. Что именно они собой представляют? Когда мы проводим спектральный анализ, я думал, что пики соответствуют периоду наиболее значимых циклов.
Я думал, что коэффициенты, используемые для вычисления SATL, например, это n коэффициентов для функции степени n, аппроксимирующей цикл, который мы хотим отфильтровать.
А насчет RSTL, как тогда его вычислять? Правильно ли то, что было написано? Стандартный RSTL выглядит действительно по-другому.
Робертинно,
Какой инструмент вы используете для спектрального анализа? Он выглядит иначе, чем DFM.
Симба,
Для краткого обзора того, что я узнал до сих пор, P1 и D1 - это не периоды. Что именно они собой представляют? Когда мы проводим спектральный анализ, я думал, что пики соответствуют периоду наиболее значимых циклов.
Я думал, что коэффициенты, используемые для вычисления SATL, например, это n коэффициентов для функции степени n, аппроксимирующей цикл, который мы хотим отфильтровать.
А насчет RSTL, как мы должны его вычислять? Правильно ли то, что было написано? Стандартный RSTL выглядит действительно по-другому.Dvarrin, я пытался объяснить вам о P1, D1 несколько раз, без успеха, так что, возможно, другой член с лучшими коммуникационными возможностями, или лучшим пониманием цифровых фильтров, чем я
, может помочь вам, я могу только повторить то, что я сказал в двух предыдущих сообщениях... нет необходимости делать это, вы можете перечитать их.
RSTL выглядит иначе, чем стандарт, потому что он основан на определенном SATL... каждый RSTL - это f(SATL).
>>Какой инструмент вы используете для спектрального анализа? Он выглядит иначе, чем DFM.
Анализатор Finware
Dvarrin, я пытался объяснить вам про P1, D1 несколько раз, но безуспешно, так что, возможно, другой пользователь с лучшими коммуникационными возможностями, или лучшим пониманием цифровых фильтров, чем я
Привет, Симба,
Извините, просто я не уверен, что все правильно понял. P1 и D1 используются для фильтрации одних частот и пропускания других. Но значит ли это, что когда мы делаем спектральный анализ и получаем пик на 115, как в вашем примере, то мы должны поместить его как P1, а количество коэффициентов, используемых в индикаторе - это период цикла для валюты?
А для RSTL я попробовал взять в два раза больше коэффициентов, чем для SATL, но результат сильно отличается от стандартного RSTL, который я смог найти, а вы мне так и не сказали, что такое правильный RSTL и как его создать :-( Как я и делал, RST только смещен по сравнению с SATL, но стандартный RSTL совсем не такой :-(:-(
Дваррин,
Вот шаги, которые я использовал для работы с валютными парами. Это в основном кульминация того, что я узнал/прочитал, включая советы от Simba. Я использую этот же процесс для каждой пары, и создал стратегию, которая включает в себя индикаторы и кажется очень успешной до сих пор (конечно, требуется еще много тестирования).
1. Рынки фрактальны по своей природе. Анализ, который вы делаете на 4-х часовой паре, должен быть очень близок к анализу 15-минутной пары. Так ли это на самом деле или нет, я не знаю. Просто я так делаю.
2. Загрузите данные 4H в анализатор. КЛЮЧ - Старайтесь не использовать более 250-300 записей. Наименьшее количество - самое лучшее. Если вы проведете анализ с 2000+ записями, не будет "истинных" пиков, и я боюсь, что у вас будет кошмар на руках. Повторюсь, это только то, как я это делаю.
3. После проведения анализа просто угадайте и проверьте (попробуйте различные комбинации) SATL и FATL, как Симба прошел с вами. Визуально видеть, как линии взаимодействуют с ценой - лучший способ решить, с чем идти.
4. Ключ - По крайней мере, для меня это ключ. Мне не нужны SATL или FATL, которые имеют более 20 коэффициентов. Мне нужны более быстрые индикаторы, которые не перегружают систему. У меня 2 гигабайта оперативной памяти и двойной процессор, но вы удивитесь, насколько нестабильными могут быть ваши графики, если индикатор с коэффициентом 100+.
5. Допустим, вы создаете SATL с 14 коэффициентами. 14 - это ваш период. Из того, что я узнал от Симбы, количество коэффициентов - это ваш период. P и D не относятся к периодам. Если вы обратитесь к файлу справки внутри программы DF, вы увидите небольшие графики того, как сигналы обрабатываются в фильтрах низких и высоких частот, полосовых и полосовых стоп-фильтрах. Из этих графиков можно понять, что означают P и D. Итак, при 14 коэффициентах я хочу получить RSTL, который примерно в 1,5 раза больше периода SATL, плюс-минус 10%. Если у вас 40 коэффициентов, вам придется задерживать ваш индикатор на 18+ или около того, и достоверность сигналов перестанет давать вам надежную информацию. Это очень важно, особенно когда вы пытаетесь торговать по ним.
6. Как только у вас есть RSTL, STLM - это просто SATL - RSTL. Я уже объяснял вам (пожалуйста, обратитесь к тому сообщению), как я просто использую шаблон STLM и заменяю им коэффициенты, которые генерируются программой DF. Не беспокойтесь о сравнении того, что вы делаете, со "стандартами" в плане цифр. Просто знайте, сколько периодов вы ищете и как этого добиться :-).
Надеюсь, это поможет..... Я ни в коем случае не авторитет в этом вопросе, но я чувствую, что мое "понимание" (выше) делает мой процесс повторяющимся, что делает мой анализ любой валютной пары последовательным.
Simba.... Вы не возражаете, если мы пойдем дальше и начнем разбираться с RBCI, как мы делали с гистограммными индикаторами.... и, возможно, торговыми стратегиями (у меня есть одна, которой я хотел бы поделиться). Я не ищу подачек :-) Я знаю, что вы их все равно не дадите, lol.
Лучше всего,
cl
Дваррин,
Вот шаги, которые я использовал для работы с валютными парами. Это в основном кульминация того, что я узнал/прочитал, включая советы от Simba. Я использую этот же процесс для каждой пары, и создал стратегию, которая включает в себя индикаторы и кажется очень успешной до сих пор (конечно, нужно еще многое протестировать).
1. Рынки фрактальны по своей природе. Анализ, который вы делаете на 4-х часовой паре, должен быть очень близок к анализу 15-минутной пары. Так ли это на самом деле или нет, я не знаю. Просто я так делаю.
2. Загрузите данные 4H в анализатор. КЛЮЧ - Старайтесь не использовать более 250-300 записей. Наименьшее количество - самое лучшее. Если вы проведете анализ с 2000+ записями, не будет "истинных" пиков, и я боюсь, что у вас будет кошмар на руках. Повторюсь, это только то, как я это делаю.
3. После проведения анализа просто угадайте и проверьте (попробуйте различные комбинации) SATL и FATL, как Симба прошел с вами. Визуально видеть, как линии взаимодействуют с ценой - лучший способ решить, с чем идти.
4. Ключ - По крайней мере, для меня это ключ. Мне не нужны SATL или FATL, которые имеют более 20 коэффициентов. Мне нужны более быстрые индикаторы, которые не перегружают систему. У меня 2 гигабайта оперативной памяти и двойной процессор, но вы удивитесь, насколько нестабильными могут быть ваши графики, если индикатор с коэффициентом 100+.
5. Допустим, вы создаете SATL с 14 коэффициентами. 14 - это ваш период. Из того, что я узнал от Симбы, количество коэффициентов - это ваш период. P и D не относятся к периодам. Если вы обратитесь к файлу справки внутри программы DF, вы увидите небольшие графики того, как сигналы обрабатываются в фильтрах низких и высоких частот, полосовых и полосовых стоп-фильтрах. Из этих графиков можно понять, что означают P и D. Итак, при 14 коэффициентах я хочу получить RSTL, который примерно в 1,5 раза больше периода SATL, плюс-минус 10%. Если у вас 40 коэффициентов, вам придется задерживать ваш индикатор на 18+ или около того, и достоверность сигналов перестанет давать вам надежную информацию. Это очень важно, особенно когда вы пытаетесь торговать по ним.
6. Как только у вас есть RSTL, STLM - это просто SATL - RSTL. Я уже объяснял вам (пожалуйста, обратитесь к тому сообщению), как я просто использую шаблон STLM и заменяю им коэффициенты, которые генерируются программой DF. Не беспокойтесь о сравнении того, что вы делаете, со "стандартами" в плане цифр. Просто знайте, сколько периодов вы ищете и как этого добиться :-).
Надеюсь, это поможет..... Я ни в коем случае не авторитет в этом вопросе, но я чувствую, что мое "понимание" (выше) делает мой процесс повторяющимся, что делает мой анализ любой валютной пары последовательным.
Simba.... Вы не возражаете, если мы пойдем дальше и начнем разбираться с RBCI, как мы делали с гистограммными индикаторами.... и, возможно, торговыми стратегиями (у меня есть одна, которой я хотел бы поделиться). Я не ищу подачек :-) Я знаю, что вы их все равно не дадите, lol.
Лучше всего,
cldvarrin:1-I believe that clahn04 explained it much better than I could.His steps are exactly how I do it, and how I tried to explain by asking questions and giving tips, probably less clearly than he
, a few posts ago when I posted the spectrum analyzer pic, for the last 211 periods (you can choose anything from 200 to 250 periods), with the biggest peak at 115.
2-Когда затем я рассчитал пользовательский SATL, основанный на P1=115 и D1=14... что я сделал: ПЕРВОЕ: взял все циклы, содержащиеся между этими периодами, исключая все остальное ниже или выше, так как все остальное не имело значения.ВТОРОЕ: Установив P1=115, я установил его на самый высокий пик амплитуды, поэтому фильтр (пожалуйста, прочитайте информацию, которую вам посоветовал dvarrin) принимает этот цикл полностью, а затем он фильтрует вниз к D1=14, принимая другие циклы ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО, таким образом, он дает полное превосходство самому сильному циклу и частичную важность(визуализируйте уменьшающийся наклон от 115 до 14) всем другим выбранным циклам..вы создаете композит, и конечным результатом является SATL с 16 коэффициентами, примененными к периодам от фактического до минус 15, оба включены, так что в итоге SATL, основанный на 16 периодах, теоретически, моделирует циклический композит от 14 до 115 периодов.На практике, вы проверяете визуально и решаете, нравится вам это или нет. Если вам нравится, для выполнения rstl, вы просто изменяете задержку SATL от 0 до 8 (на практике вы можете изменить и на 7/9, оставить 10%, и проверить, какой вариант вам нравится больше).ТРЕТЬЕ: Я предлагаю вам попробовать сделать новый SATL с P1=115 и D1=ближайший пик (я не помню пик, я думаю, что это было 80 или что-то вроде того), затем другой с P1=115 и D1=третий следующий пик к 115.Потом сравниваете все сатлы, включая тот, что я выложил. В принципе, если я не ошибаюсь, тот, что от 115 до 80 (или как там его), будет иметь больше коэффициентов, будет более плавным... и гораздо менее отзывчивым. Потом выбираете тот, который вам нужен... и на его основе вычисляете rstl, просто задерживая выбранный сатл на половину его коэффициентов.
clahn04:Ну, это именно то, как я это делаю, относительно торговых стратегий и RBCI, я бы предложил подождать dvarrin, если он настроен, мы можем перейти к стратегиям, и мы даже можем создать простой советник для их тестирования, хотя, мы должны быть осторожны с тестированием, так как цифровые фильтры, особенно stlm2 и rbci, с несколькими коэффициентами и двойными буферами, как вы отметили, очень тяжелы в использовании памяти....BTW, не проблема дать вам стратегии, они очень зависят от фактического состава SATL, например, для 16 периодов satl и 22/24 периодов rstl, лучшей стратегией будет использование наклона rstl (я тестировал это. Я сделал советника, но он на другом компьютере, в 250 км от того места, где я сейчас, не проблема, переделаю)... и я думаю, что будет еще лучше, если я дам вам способ протестировать все возможные прибыльные стратегии, а затем принять решение на основе фактов.
Звучит отлично. Дваррин, пожалуйста, дайте нам знать, помог ли вам этот ответ. Я хочу, чтобы вы освоились и почувствовали себя комфортно, прежде чем мы начнем говорить о других вещах.
cl
SIMBA:
Готовите ли вы котировки к анализу? Анализируете ли вы за весь период?
SIMBA:
Готовите ли вы котировки для анализа? Анализируете ли вы за весь период?
Робертиньо,
1-Нет, при работе с цифровыми фильтрами я не готовлю котировки к анализу. Однажды я попытался применить стандартный SATL к очень короткому Fatl (сглаженное представление цены в реальном времени), и единственное, чего я добился, это то, что процессор подскочил на 98 градусов Цельсия, как раз перед тем, как система перестала работать.
2-Я делаю анализ на D1, H4, H1, M30, M15. Все, что выше и ниже, я считаю слишком отличным от моего торгового стиля. Кроме того, я обнаружил, что рынки фрактальны, поэтому обычно очень хороший фильтр на H4 работает исключительно хорошо для всех таймфреймов ниже H4... а иногда очень хороший фильтр на m30 работает исключительно хорошо для H4, H1 и M15.
3 - Одна важная вещь, которую я делаю при работе с цифровыми фильтрами, это попытка найти 2 гармоничных цикла на 2 гармоничных таймфреймах, т.е. представление одного и того же цикла на обоих таймфреймах. На М30 у вас есть доминирующий период 32... затем на М15 у вас есть доминирующий период 64... этот цикл будет, во-первых: очень полезным на большинстве таймфреймов, во-вторых: очень долгоживущим (high bartels).
Робертиньо,
1-Нет, при работе с цифровыми фильтрами я не готовлю котировки для анализа. Однажды я попытался применить стандартный SATL к очень короткому Fatl (сглаженное представление цены в реальном времени), и единственное, чего я добился, это то, что процессор подскочил на 98 градусов Цельсия, как раз перед тем, как система перестала работать.
2-Я делаю анализ для D1, H4, H1, M30, M15. Все, что выше и ниже, я считаю слишком отличным от моего торгового стиля. Кроме того, я обнаружил, что рынки фрактальны, поэтому обычно очень хороший фильтр на H4 работает исключительно хорошо для всех таймфреймов ниже H4... и иногда очень хороший фильтр на m30 работает исключительно хорошо для H4, H1 и M15 тоже.
3Одна важная вещь, которую я делаю, когда делаю цифровые фильтры, это попытка найти 2 гармонических цикла в 2 гармонических таймфреймах, т.е. представление одного и того же цикла в обоих таймфреймах. M30 у вас есть доминирующий период 32... затем на M15 у вас есть доминирующий период 64... этот цикл будет, во-первых: очень полезным на большинстве таймфреймов, во-вторых: очень долгоживущим (высокие бартели).1.
>>Нет, при работе с цифровыми фильтрами я не готовлю котировки для анализа.
вложение eur d1 1 пик - 2000 бар 2 пик - 1000 бар
>>Однажды я пытался применить стандартный SATL к очень короткому Fatl (сглаженное представление цены в реальном времени), и единственное, чего я добился, это то, что процессор подскочил на 98 градусов Цельсия, прямо перед тем, как система перестала работать.
Используете ли вы fatl с dll?
>>3-Одна важная вещь, которую я делаю при создании цифровых фильтров, это попытка найти 2 гармонических цикла на 2 гармонических таймфреймах, т.е. представление одного и того же цикла на обоих таймфреймах. На M30 у вас есть доминирующий период 32... затем на M15 у вас есть доминирующий период 64... этот цикл будет, во-первых: очень полезным на большинстве таймфреймов, во-вторых: очень долгоживущим (high bartels).
Пробовали ли вы использовать для анализа нестандартные таймфреймы? D3, H9 и т.д. Вы анализируете котировки альпари или другого брокера?