Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1434 - 1 мс в среднем уходит на получение CopyTicks уже закачанных 1000 тиков. Медленно, вроде.
Запрашиваю TRADE0тик с from_msc последнего тика, полученного ранее. Получаю 3 тика, но за 0.3 - 0.9 мс! - Очень медленно стало.
Сильно залогировал код выше и выяснил причины. Если CopyTicks (from > 0) получает тики до самого свежего, то он может пропускать некоторые.
По поводу изначальной проблемы - что CopyTicks на следующем вызове может отдать больше тиков за тот же период:
Это действительно так. Проблема в том, что биржевые потоки данных бид/аски и ласты/объемы это разные потоки, которое не синхронизированы между собой уже на стороне биржи.
Из-за этого возникают ситуации, что сначала приходит бид/аск со временем биржи 12:12:12.300, а чуть позже приходит ласт/объем с временем 12:12:12.299.
Соответственно запрашивая данные с момента последнего тика (12:12:12.300) вы не получите новый ласт за 12:12:12.299.
PS. терминал копит и отдает тики отсортированные по времени. То есть временная последовательность тиков отданная в CopyTicks всегда возрастает.
Есть два потока получения тиков - INFO и TRADE. ALL - это синтезированное объединение (похоже, на стороне терминала), поэтому могут возникать такие казусы.
Именно из-за синтезированности и были такие слова
начальные записи тиков после вызова CopyTicks будут содержать не нули, а текущие на запрашиваемый момент времени значения bid, ask и last
С лентой такой проблемы возникнуть при правильной работе CopyTicks не должно.
Думаю, Справку очень серьезно дополнят.
Вы можете сами добавить любые перегрузки.
Протестировал CopyTicks с флагом COPY_TICKS_TRADE
Разхождений нет.
Протестировал CopyTicks с флагом COPY_TICKS_TRADE
Разхождений нет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Загадочный биржевой индикатор
fxsaber, 2016.09.30 21:26
1434 - проблему не решил.
Сильно залогировал код выше и выяснил причины. Если CopyTicks (from > 0) получает тики до самого свежего, то он может пропускать некоторые.
Пример.
Запросил тики с from = 2016.09.29 11:05:55.564. Получил в ответ три тика
Спустя какое-то время запрашиваю тиковую историю издалека и вижу тик, который CopyTicks пропустил ранее
Вот такой баг!
Похоже, какой-то конфликт параллельной записи в базу тиков и считывания из нее.
Собираемая реал-тайм тиковая история TRADE-потока не содержала тика со временем 2016.10.04 10:37:08.773, который оказался позже впихнут в историю.
Это несколько не согласуется со словами выше. Проблемы не только с синтезированным ALL-потоком, но и с прямым - TRADE.
1434 - тот же баг для TRADE-тиков. Воспроизводящий советник
1434 - 1 мс в среднем уходит на получение CopyTicks уже закачанных 1000 тиков. Медленно, вроде.
Запрашиваю TRADE0тик с from_msc последнего тика, полученного ранее. Получаю 3 тика, но за 0.3 - 0.9 мс! - Очень медленно стало.
Актуально! Ускорить никак?
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить разработчиков за проделанную работу с CopyTicks!
Не возьмусь утверждать, что CopyTicks работает абсолютно правильно, но удалось совершенно четко наладить работу с лентой и понять глубже сам CopyTicks.
Чтобы не изобретать велосипед, можно посмотреть отлаженные примеры написания тиковых индикаторов на основе ленты здесь и тут.