Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спустя год, подводим промежуточный итог:
- функция CopyTicks работает корректно (соответствует описанию);
- текущие тиковые данные срочного рынка, получаемые с помощью указанной функции, совпадают с биржевыми;
- история тиковых данных срочного рынка для наиболее ликвидных инструментов корректна начиная с 28.07.2016 (очевидно, старт последней версии серверной части);
Все выше указанное относится к версии терминала МТ5 1395 и реал-счетам срочного рынка в Open-Broker. В принципе, тема закрыта.
У меня был вопрос по CopyBuffer
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Позволяет ли mql5 написать индикатор, рисующий графики в разных окнах или получать доступ к буферам индикаторов в других окнах?
fxsaber, 2016.09.09 10:20
но почти такой же вопрос и по CopyTicks.
Целесообразно ли (с точки зрения производительности) при использовании CopyTicks дописывать к уже собранным тикам новые значения или же всегда делать полный запрос с того места, откуда требуются тики и не хранить собранные значения ранее?
При дописывании тиков в динамический массив, сколько лучше всего ставить reserve_size в ArrayResize?
Динамический массив ограничен размером INT_MAX, поэтому лучше сразу задать массиву этот размер.
Динамический массив ограничен размером INT_MAX, поэтому лучше сразу задать массиву этот размер.
Микалас, это Вы? :-)
Скрипт выводит тики, когда лучшие банды менялись в одну и ту же миллисекунду
Часть результата:
Здесь в течение одной миллисекунды кто-то сумел снять свой BuyLimit= 98230. Именно снял, а не его сматчили с маркетом.
Проверка показала, что все такие действия внутри одной миллисекунды - это снятие (не исполнение) лучшего лимитника из стакана.
Еще часть результата:
Здесь каким-то образом на открытии сессии кто-то за одну миллисекунду сумел снять и SellLimit и BuyLimit. Т.е. два действия уже за одну миллисекунду!
Как такое может быть? Ведь даже HFT не могут снять лимитную заявку в течение времени меньше, чем 1мс.
Или же если через OrderSendAsync отправить два лимитника (BuyLimit1_price < BuyLimit2_price) внутрь спреда, то будет порождено биржей два подряд идущих тика с улучшением bid-цены в одно и то же время (с точностью до 1мс)?
Как такое может быть? Ведь даже HFT не могут снять лимитную заявку в течение времени меньше, чем 1мс.
Откуда у Вас такие познания?
Кроме Plaza II есть ещё протокол FAST/FIX
за 1 мс совершаются сотни операций