Что можно выжать из ленты? - страница 2

[fxsaber]

Комбинатор:

Еще случай когда одна сторона открывает позицию, другая закрывает, тогда ОИ не меняется.

Два флага сразу на такой случай.

Еще из ленты можно разделить объемы.

А еще лента+стакан дают возможность пробовать эффективно торговать пробой стенки.

Не понял.

[TheXpert]

fxsaber:
Не понял.

Первое или второе?

[fxsaber]

Комбинатор:
Первое или второе?

Оба.

[fxsaber]

// Расчет нетто-позиции и профита по записи в ленте
void CalcTotal( const MqlTick &Tick, double &TotalDealPrice, long &TotalVolume, double &TotalProfit )
{
  const long DealVolume = ((bool)(Tick.flags & TICK_FLAG_BUY)) ? (long)Tick.volume : -(long)Tick.volume; // объем и направление сделки
  const double DealPrice = Tick.last; // цена сделки

  if (TotalVolume * DealVolume >= 0)
    TotalDealPrice = (TotalDealPrice * TotalVolume + DealPrice * DealVolume) / (TotalVolume + DealVolume); // цена нетто-позиции
  else
  {
    const bool InOutFlag = (::MathAbs(DealVolume) > ::MathAbs(TotalVolume));
   
    TotalProfit += ((InOutFlag) ? -TotalVolume : DealVolume) * (TotalDealPrice - DealPrice); // учет полученного профита от сделки

    if (InOutFlag)
      TotalDealPrice = DealPrice;    
  }

  TotalVolume += DealVolume; // объем нетто-позиции
  
  return;
}

[TheXpert]

Комбинатор:

Еще из ленты можно разделить объемы.

Узнать точный объем покупок и продаж на баре. Из них можно получить дельту, изменение нетто-позиции маркетмейкера, выражаясь вашими терминами. А также можно построить профиль объема, чтобы видеть где была наторговка.

А еще лента+стакан дают возможность пробовать эффективно торговать пробой стенки.

Тут вообще все просто. Если есть жирная стенка в стакане и объем ее грызущих перевешивает противоположный объем, возможно есть смысл тоже погрызть стенку.

[fxsaber]

Комбинатор:

Узнать точный объем покупок и продаж на баре.

Такой индикатор уже есть в качестве подопытного.

Из них можно получить дельту, изменение нетто-позиции маркетмейкера, выражаясь вашими терминами.А также можно построить профиль объема, чтобы видеть где была наторговка.

Выше выложил код, который использую для визуализации всех этих дел. Именно по результатам его работы в первом посте не очень оптимистично отозвался.

Тут вообще все просто. Если есть жирная стенка в стакане и объем ее грызущих перевешивает противоположный объем, возможно есть смысл тоже погрызть стенку.

Ну это классика, да.

[ivanivan_11]

вот был интересный вариант реализации визуализации стакана и ленты от российских разработчиков. я так понимаю,довольно нормально работал на сме ровно год назад, пока там снова не ввели обратно агрегированный поток прям из ядра биржи.

на картинках пример айсберг ордера (плюс видна работа ордера типа Market-to-Limit) и крупного маркета,который поглощает сразу несколько уровней в стакане. 

[fxsaber]

ivanivan_11:

вот был интересный вариант реализации визуализации стакана и ленты от российских разработчиков. я так понимаю,довольно нормально работал на сме ровно год назад, пока там снова не ввели обратно агрегированный поток прям из ядра биржи.

на картинках пример айсберг ордера и крупного маркета,который поглощает сразу несколько уровней в стакане. 

Спасибо, но вопрос визуализации стакана не затрагиваю. Берусь только за штатные исторические данные, которые есть возможность в тестере гонять.

Поэтому только реальная тиковая история. В частности, лента. В ней, кстати, хорошо видны крупные маркеты. 

[ivanivan_11]

fxsaber:

Спасибо, но вопрос визуализации стакана не затрагиваю. Берусь только за штатные исторические данные, которые есть возможность в тестере гонять.

Поэтому только реальная тиковая история. В частности, лента. В ней, кстати, хорошо видны крупные маркеты. 

я о том,что можно выжать из ленты и стакана. вполне вероятно,что можно обойтись и без картинок,если формализовать все,чтобы определить,что происходит на рынке

[fxsaber]

fxsaber:

Из ленты можно получить следующие исторические данные

• Изменения баланса/эквити маркетмейкеров и другой стороны.
• Изменение "нетто"-цены и объема открытой позиции маркетмейкеров и другой стороны.

Индикаторы, показывающие эти пункты