"Хеджирование" в торговле на Форекс - зачем это делать? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Marco vd Heijden:
Моя стратегия.....
Цена 1.2200, спред 2 пункта
Покупка по 1.2202, TP - 1.2302
Продавать по 1.2200, TP - 1.2100
Оба ТП пробиты, прибыль составляет 200 пунктов
Придостижении только одного TP, позиция не будет "чередоваться" и противоположная позиция принесет убыток.
//
Я собираюсь написать робота в соответствии с моей стратегией, моими правилами, которые я изложил несколько постов назад.
И я ожидаю, что любой из тех, кто утверждает, что результаты должны быть такими же, как и без плоского входа, также закодирует своего робота, чтобы мы могли провести тест и посмотреть, будут ли результаты такими же или нет.
Справедливо или нет?
В своем предыдущем сообщении вы четко указали, что оба TP достигаются в большинстве дней.
Мой пост показал, как те же результаты будут происходить без "хеджирования".
Если вы хотите написать простой советник на mql4, я с радостью изменю его так, что он будет иметь те же или лучшие результаты без "хеджирования".
Поскольку мой пост был случайно потерян, я его восстановил.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
"Хеджирование" в торговле на Форекс - Зачем это делать?
Алена Верлейен, 2018.08.19 11:45
Вы ошибаетесь Марко, @Attila Alp Oğuz совершенно прав.
False, wrong, not true !!! :-D
Во-первых, я не понимаю, почему вы сказали, что вы остановились в среду, согласно вашему скриншоту среда является победителем, может быть, я что-то упускаю. В любом случае, это не имеет значения, давайте поговорим о втором понедельнике (11 июня), где, очевидно, сделка на продажу будет в убытке.
Вы не делаете +100, вы "хеджируете", черт возьми! Вы забыли о другой сделке? :-D В то время как ваш buy находится на +100, ваш sell находится на -100 (давайте забудем спред для простоты).
Вы должны быть осторожны с таким предложением, так как это вы утверждаете что-то неправильное, не понимая полностью предмета, и пишете ложные предположения.
Давайте уточним (с цифрами от моего брокера Alpari). Для простоты будем считать, что спред = 0, конечно, в реальности все будет сложнее, но это не меняет рассуждений.
Вы открываете BUY и SELL. Вы закрываете BUY на 146.064, а SELL на 145.864, оба в прибыли, итого + 200 пунктов.
Аттила (хорошее имя ;-) ) и я, мы следим, мы не открываемся сразу, мы следим за ценами. На 146.064 мы открываем SELL, на 145.864 закрываем. +200 пунктов прибыли, всего 1 сделка.
Вы открываете BUY и SELL. Вы закрываете SELL на 147.649, а BUY на 147.849, оба в прибыли, итого + 200 пунктов.
Мы следим за ценами, при 147.649 открываем BUY, при 147.849 закрываем. +200 пунктов прибыли, 1 сделка.
Вы открываете BUY и SELL. Вы закрываете BUY на 146.822, а SELL на ...., ну не закрываете же вы его? ;-) Допустим, вы закрываете его на 147.114 (закрытие дня). Таким образом, у вас +100, -392 пункта.
Мы следим за ценами, на 146.822 мы открываем SELL... и, как и вы, мы не знаем, где его закрыть, вероятно, на закрытии дня на 147.114... в убытке -292 пункта. Черт возьми, это то же самое, что и у вас.
Вывод.
Ого, "хеджирование" бесполезно :-D. Добавьте реальный спред, и это станет плохой практикой.
EDIT: Кит, я не видел твой пост, прежде чем написать.
EDIT2: Топанье ногой, гнев или нытье не считаются вескими аргументами.
В своем предыдущем сообщении вы четко указали, что оба TP достигаются в большинстве дней.
Мой пост показал, как те же результаты будут иметь место без "хеджирования".
Если вы хотите написать простой советник на mql4, я с радостью изменю его так, чтобы он имел такие же или лучшие результаты без "хеджирования".
Именно Марко должен лучше узнать, как он может извлечь пользу из ваших замечаний, чтобы улучшить стратегию, а не "злиться" или пытаться быть правым.
Поскольку я начал эту тему, я чувствую, что должен сделать все возможное, чтобы подкрепить свое мнение.
Поскольку я не так много делаю в mql5, я надеюсь, что Марко сможет закодировать свою стратегию для MT4, чтобы мы могли проверить ее на практике.
Марко, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом "Пояснение предлагаемых поправок" следующего документа NFA:
https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf
На странице 6, под заголовком "Правило соответствия 2-43(b): Зачетные сделки":
"Другая торговая практика, которая, по мнению NFA, должна быть рассмотрена, включает стратегию, которую FDM (члены Forex Dealer Members) называют "хеджированием", когда клиенты занимают длинные и короткие позиции по одной и той же валютной паре на одном и том же счете. NFA обеспокоена тем, что клиенты, использующие эту стратегию, не понимают ни отсутствия экономической выгоды, ни финансовых затрат... Хотя многие из FDM признают, что клиенты не получают никакой финансовой выгоды от противоположных позиций, некоторые FDM считают, что если они не будут предлагать эту стратегию, то потеряют бизнес по сравнению с отечественными и зарубежными фирмами, которые это делают...".
А следующая фраза говорит о самой опасной ситуации, о чем "хеджеры" должны хорошо знать:
"... Кроме того, если спред между спросом и предложением по валютной паре расширяется, как это может произойти, когда волатильность возрастает или FDM предвидит крупные события на рынке, капитал счета клиента может падать еще быстрее. Если счет опустится ниже требуемого размера гарантийного депозита, а спред будет больше обычного, счет может быть ликвидирован по неблагоприятным ценам, даже если клиент не подвергается валютному риску".
Вы ошибаетесь Марко, @Attila Alp Oğuz совершенно прав.
Ложно, неправильно, неправда!!! :-D
Во-первых, я не понимаю, почему вы сказали, что вы остановились в среду, согласно вашему скриншоту, среда является победителем, может быть, я что-то упускаю. В любом случае, это не имеет значения, давайте поговорим о втором понедельнике (11 июня), где, очевидно, сделка на продажу будет в убытке.
Вы не делаете +100, вы "хеджируете", черт возьми! Вы забыли о другой сделке? :-D В то время как вы покупаете на +100, вы продаете на -100 (давайте для простоты забудем о спреде).
Вы должны быть осторожны с таким предложением, так как это вы утверждаете что-то неправильное, не понимая полностью предмета, и пишете ложные предположения.
Давайте уточним (с цифрами от моего брокера Alpari). Для простоты будем считать, что спред = 0, конечно, в реальности все будет сложнее, но это не меняет рассуждений.
Вы открываете BUY и SELL. Вы закрываете BUY на 146.064, а SELL на 145.864, оба в прибыли, итого + 200 пунктов.
Аттила (хорошее имя ;-) ) Спасибо ) и я, мы следим, мы не открываемся сразу, мы следим за ценами. На 146.064 мы открываем SELL, на 145.864 закрываем. +200 пунктов прибыли, всего 1 сделка.
Вы открываете BUY и SELL. Вы закрываете SELL на 147.649, а BUY на 147.849, оба в прибыли, итого + 200 пунктов.
Мы следим за ценами, при 147.649 открываем BUY, при 147.849 закрываем. +200 пунктов прибыли, 1 сделка.
Вы открываете BUY и SELL. Вы закрываете BUY на 146.822, а SELL на ...., ну не закрываете же вы его? ;-) Допустим, вы закрываете его на 147.114 (закрытие дня). Таким образом, у вас +100, -392 пункта.
Мы следим за ценами, на 146.822 мы открываем SELL... и, как и вы, мы не знаем, где его закрыть, вероятно, на закрытии дня на 147.114... в убытке -292 пункта. Черт возьми, это то же самое, что и у вас.
Заключение.
Ого, "хеджирование" бесполезно :-D. Добавьте реальный спред, и это станет плохой практикой.
EDIT: Кит, я не видел твой пост, прежде чем написать.
EDIT2: Топанье ногой, гнев или нытье не считаются вескими аргументами.
Похоже, что этот пример делает дело очень ясным.
Так что, похоже, этот пример делает дело очень ясным.
Это очень ясно для меня, но не достаточно ясно для всех.
Поскольку я начал эту тему, я чувствую, что должен сделать все возможное, чтобы подкрепить свое мнение.
Поскольку я не так много делаю в mql5, я надеюсь, что Марко сможет закодировать свою стратегию для MT4, чтобы мы могли проверить ее на практике.
Я уже не так много делаю на MQL4, но это нормально, логика проста.
Я не так много делаю в MQL4, но все в порядке, логика проста.
Это здорово, Марко. Это не обязательно должен быть сложный советник. Не нужно проходить никаких тестов.
Жду с нетерпением.