"Хеджирование" в торговле на Форекс - зачем это делать?
Слушайте, слушайте! 
Однако я сделаю еще один шаг дальше - это не мнение, это ФАКТ! Однако большинство трейдеров не могут с этим смириться и продолжают это оспаривать, как и "гридеры" и "мартингейлеры"!
если я могу предложить свое мнение.....
Хеджирование - это метод ограничения риска.
...
Существует также "скрытый риск", я узнал это трудным путем 5 лет назад, когда я начал торговать. У меня была сделка(и) в неправильном направлении и я начал паниковать, поэтому я сказал себе, что открою "хедж", чтобы выиграть несколько раз, чтобы успокоиться и иметь время, чтобы что-то решить, что я и сделал. Уровень маржи был очень близок к стоп-ауту (около 120%), но я говорил себе "я в безопасности". В этот момент общий размер лота был очень большим (точно не помню), и что произошло? ... счет взорвался (все сделки закрылись по стоп-ауту, уровень маржи ниже 100%), при этом я ничего не менял, но произошел всплеск (возможно, новость, я не помню).
Я не мог в это поверить, начал думать, что брокер меня обманывает (как и все 
). Я проверил все... 10 раз... чтобы наконец понять, что никакого обмана не было, а просто я тупой. Прежде чем объяснять, что было причиной, было бы забавно спросить, может ли кто-нибудь объяснить, почему счет был слит, в то время как мои сделки были полностью "хеджированы"?
Существует также "скрытый риск", я узнал это трудным путем 5 лет назад, когда начал торговать. Я торговал в неправильном направлении и начал паниковать, поэтому я сказал себе, что открою "хедж", чтобы выиграть несколько раз, успокоиться и иметь время, чтобы что-то решить, что я и сделал. Уровень маржи был очень близок к стоп-ауту (около 120%), но я говорил себе "я в безопасности". В этот момент общий размер лота был очень большим (точно не помню), и что произошло? ... счет взорвался (все сделки закрылись по стоп-ауту, уровень маржи ниже 100%), при этом я ничего не менял, но произошел всплеск (возможно, новость, я не помню).
Я не мог в это поверить, начал думать, что брокер меня обманывает (как и всех). Я проверил все... 10 раз... чтобы наконец понять, что никакого обмана не было, а просто я тупой. Прежде чем объяснять, что было причиной, было бы забавно спросить, может ли кто-нибудь объяснить, почему счет был слит, в то время как мои сделки были полностью "хеджированы"?
Скажем, у вас открыт 1 лот Buy на EURUSD, и он идет в убыток на 100 пунктов.
Тогда вы "хеджируете" его противоположным 1 лотом на продажу.
Теперь вы находитесь в положении, когда если EURUSD упадет еще на 50 пунктов, ордер на покупку теперь показывает убыток в 150 пунктов, а на продажу - прибыль в 50 пунктов. Чистый убыток составляет 100 пунктов. Точно так же, как если бы вы просто закрыли ордер на покупку. Независимо от того, идет цена вверх или вниз, чистая позиция всегда будет иметь чистый убыток в 100 пунктов.
Это бесполезно, но это не то, как его следует использовать.
Рассмотрим другой сценарий:
У вас есть две стратегии, обе работают на одном и том же инструменте, но на разных таймфреймах.
Обе используют разный риск/вознаграждение и поэтому торгуют разными объемами.
Одна из них - свинг-трейдинг на дневном или каком-то другом таймфрейме, и она идет в длину (один или несколько ордеров в зависимости от стратегии).
Другой скальпирует короткую позицию, или, возможно, другая стратегия уже торгует месячную короткую позицию.
Скальповая короткая позиция использует, скажем, 1 лот, но стоп-лосс 30 пунктов, а дневная свинг-лонг имеет стоп-лосс 200 пунктов, но позиция составляет 0,1 лота.
Таким образом, для упрощения управления различными стратегиями полезно использовать хеджирование, но, конечно, не так, как вы описали.
Конечно, вы можете добиться этого и без хеджирования, но управление будет намного сложнее.
Это бесполезно, но это не то, как это должно быть использовано.
Рассмотрим другой сценарий:
У вас есть две стратегии, обе работают на одном и том же символе, но на разных таймфреймах.
Обе используют разный риск/вознаграждение и поэтому торгуют разными объемами.
Одна из них - свинг-трейдинг на дневном или каком-то другом таймфрейме, и она идет в длину (один или несколько ордеров в зависимости от стратегии).
Другой скальпирует короткую позицию, или, возможно, другая стратегия уже торгует месячную короткую позицию.
Скальповая короткая позиция использует, скажем, 1 лот, но стоп-лосс 30 пунктов, а дневная свинг-лонг имеет стоп-лосс 200 пунктов, но позиция составляет 0,1 лота.
Таким образом, для упрощения управления различными стратегиями полезно использовать хеджирование, но, конечно, не так, как вы описали.
Конечно, вы можете добиться этого и без хеджирования, но управление будет намного сложнее.
То, что вы описываете, не считается "хеджированием". Вы описываете использование двух различных стратегий, которые могут открывать противоположные ордера друг другу. Вы не используете противоположные сделки для "хеджирования", поскольку противоположные сделки полностью независимы друг от друга.
Это не хеджирование в той интерпретации, в которой вы написали, чтобы ограничить свой риск, открывая тот же самый ордер в другом направлении, что, как мы все согласны, бесполезно.
Это хеджирование в смысле открытия ордеров в разных направлениях.
Это не хеджирование в той интерпретации, в которой вы написали в своем посте, чтобы ограничить свой риск, открывая тот же ордер в другом направлении, что, как мы все согласны, бесполезно.
Это не "хеджирование", поскольку сделки зависят от разных стратегий.
Если я покупаю EURUSD по своей стратегии, а вы продаете EURUSD по своей стратегии, мы не хеджируем друг друга. Мы работаем по совершенно разным алгоритмам.
Лично я не хеджирую.
Я знаю о некоторых стратегиях, в которых хеджирование используется для смягчения потерь.
Пример:
- Длинная позиция по сигналу на покупку, но цена падает.
- Теперь сигнал на продажу.
- Короткая позиция по сигналу, но вместо того, чтобы закрыть длинную позицию, она остается открытой, а к короткой добавляются новые лоты.
- Как только убыток по длинному ордеру достаточно смягчен дополнительными лотами по короткому, они оба закрываются, оставляя только короткую позицию стандартного размера.
Я предполагаю, что это становится довольно неприятным, если сделка на продажу не удается и цена растет. И что теперь делать? Хеджировать хедж?
Думаю, это зависит от вероятности рассматриваемой системы, которую я не могу комментировать.
Я не говорю, что согласен с этой методологией, но есть школа мысли, работающая в этом направлении.
Это не "хеджирование", поскольку сделки зависят от разных стратегий.
Если я покупаю EURUSD по своей стратегии, а вы продаете EURUSD по своей стратегии, мы не хеджируем друг друга. Мы работаем по совершенно разным алгоритмам.
Моя интерпретация - когда у вас есть 2 противоположных ордера, это можно рассматривать как хеджирование (это то, что MQL5 не позволяет, даже на разных стратегиях, как я предлагал).
И, как и в MQL5, вы можете работать по двум стратегиям без хеджирования, с чистыми позициями (когда у вас 0.1 LOT длинный и вы хотите 1 LOT короткий, вы можете закрыть 0.1 и открыть 0.9 короткий) - но это сделает управление более прямым.
но это сделает управление менее простым.
Я и вы сейчас говорим о семантике, поэтому я предлагаю оставить все как есть, поскольку мы оба согласны со смыслом.
Ну, опять же, в вашей интерпретации хеджирование - это ПОКУПКА 1 лота и ПРОДАЖА 1 лота - это, как мы согласны, бесполезно.
Моя интерпретация - когда у вас есть 2 противоположных ордера, это можно рассматривать как хеджирование (это то, что MQL5 не позволяет, даже на разных стратегиях, как я предлагал).
И, как и в MQL5, вы можете работать по двум стратегиям без хеджирования, с чистыми позициями (когда у вас 0.1 LOT длинный и вы хотите 1 LOT короткий, вы можете закрыть 0.1 и открыть 0.9 короткий) - но это сделает управление более прямым.
но это сделает управление менее простым.
Я и вы сейчас говорим о семантике, поэтому я предлагаю оставить все как есть, поскольку мы оба согласны со смыслом.
https://www.metatrader5.com/en/news/715
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
если я могу предложить свое мнение.....
Хеджирование - это метод ограничения риска.
Рассмотрим следующий сценарий.....
Вы можете считать инвестицию в компанию ABC Oil хорошей, поскольку считаете, что она превзойдет рынок.
Однако вы знаете, что весь нефтяной сектор может быть нестабильным, поэтому, если сектор упадет, ABC Oil упадет вместе с ним, несмотря на то, что это надежная компания.
Поэтому вы покупаете ABC Oil и в то же время шортите нефтяной сектор.
Это ограничивает ваш риск, так как если нефтяной сектор упадет, ваша короткая позиция получит прибыль, и пока ABC Oil превосходит другие нефтяные компании, вы будете иметь чистую прибыль.
Это и есть хеджирование.
На Forex не существует такого понятия, как истинное хеджирование.
Настоящее хеджирование - это не открытие противоположной сделки по тому же инструменту, но именно так поступают многие трейдеры.
В этом нет никакой логики, поэтому я не понимаю, почему это так распространено.
Скажем, у вас открыт 1 лот на покупку по EURUSD, и он уходит в убыток на 100 пунктов.
Тогда вы "хеджируете" его противоположным 1 лотом на продажу.
Теперь вы находитесь в положении, когда если EURUSD упадет еще на 50 пунктов, ордер на покупку теперь показывает убыток в 150 пунктов, а на продажу - прибыль в 50 пунктов. Чистый убыток составляет 100 пунктов. Точно так же, как если бы вы просто закрыли ордер на покупку. Независимо от того, идет ли цена вверх или вниз, чистая позиция всегда будет иметь чистый убыток в 100 пунктов.
Кроме того, если сделки будут удерживаться в течение ночи, будут применяться свопы (возможно, тройные свопы), так что теперь убыток будет больше, чем если бы сделка на покупку была просто закрыта.
Не все брокеры компенсируют противоположные ордера по одному и тому же инструменту в счет маржинальных требований, поэтому существует риск, что свободной маржи может не хватить для открытия "хеджа". В советнике это может привести к тому, что вы будете подвержены большему риску, чем вам удобно.
Если нет намерения "повторно войти" в покупку, закрыв "хедж", то вы также понесете дополнительные расходы на спред/комиссию.
Так что это не просто мое мнение, что "хеджирование" на Forex непродуктивно и бессмысленно, это факт. Если принять во внимание свопы, то "хеджирование" фактически теряет больше денег.
Мой совет всем, кто рассматривает возможность "хеджирования" на Forex, - "Не делайте этого". Вы не хеджируете, вы открываете противоположный ордер на том же инструменте.
Сейчас найдутся те, кто скажет: "Ах да, но что если вместо продажи 1 лота в качестве хеджа я продам 1,1 лота?".
Опять же, не делайте этого, для продажи должна быть причина. Если у вас есть причина, то закройте покупку и откройте продажу 0,1 лота. Это даст тот же результат, но без дополнительных расходов.