6-я степень Поли Помогите! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Gooly, мне потребовалось некоторое время, но вы попали в точку! Коэффициент a из примера выше - это Y-перехват, определяемый как "значение y при x = 0" или координата (0,a). Далее, предложенная вами квадратичная форма (2-й степени) действительно создает "чашку", или параболу, которая не имеет большого практического применения, кроме как для решения биномиального вопроса "вверх" или "вниз".
2) 2-е производное (y") дает вам информацию о том, затухает ли тренд (вверх: y'>0 & y"<0) или усиливается (вверх: y'>0 & y">0).
1) Чашка - это четко определенный паттерн графика: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation.
2) 2-я производная (y") дает вам информацию о том, затухает ли тренд (вверх: y'>0 & y"<0) или усиливается (вверх: y'>0 & y">0).
Интересное чтение! Спасибо!
Да, он использует метод Гаусса-Жордана, но совершенно неважно, какой метод используется, так как все они (Гаусс-Жордан, наименьшие квадраты, Грамм-Шмидт или, возможно, какой-то другой?) предлагают уникальные решения. Вы можете проверить это через прикрепленный файл, результаты выводятся на вкладке expert, а входные данные из вашего excel жестко закодированы в источнике.
Однако следует изучить, как другие факторы влияют на кривую: применяемая цена, начальная точка оси x, рост оси x, количество точек, TF и т. д.
И ваш способ использования P6 определенно является инновационным в положительном смысле, и в согласии с моими критиками стандартных подходов.
Grazi -
Потрясающе! Это просто великолепно - я заметил, что вы внесли некоторые изменения в код (не уверен, насколько) - это были не те результаты, которые я получил из первоисточника. Наверное, я назову это индикатором Грациани-Гаусса-Джордана? Я не могу поверить, насколько близки коэффициенты! Спасибо всем, кто внес свой вклад - я обязательно буду иметь вас всех в виду после того, как модифицирую свой советник с учетом изменений! Для тех, кому интересно, я приложил обновленный лист. Теперь вернемся к работе.
Да, он использует метод Гаусса-Жордана, но совершенно неважно, какой метод используется, так как все они (Гаусса-Жордана, наименьших квадратов, Грама-Шмидта или, возможно, какой-то другой?) предлагают уникальные решения. Вы можете убедиться в этом с помощью прикрепленного файла, результаты выводятся на вкладке expert, а входные данные из вашего excel жестко закодированы в источнике.
Однако следует изучить, как другие факторы влияют на кривую: применяемая цена, начальная точка оси x, рост оси x, количество точек, TF и т. д.
И ваш способ использования P6 является определенно инновационным в положительном смысле, и в согласии с моими критиками стандартных подходов.
Я протестировал индикатор, который вы приложили, он рисует одну вертикальную линию...
смысл был в том, чтобы показать Деннису, что этот индикатор будет вычислять те же значения, что и функция LIVEST, поэтому этот индикатор берет входные данные из его таблицы (таблица жестко закодирована в источнике) и вычисляет те же коэффициенты полинома, что и LIVEST в примере Денниса, и выводит их на вкладке эксперта.
Вы должны были прочитать то, что я написал перед тестированием :P
Это просто слегка измененный i-reg.mq4, чтобы позволить переменную точку начала оси x.
О, я понял, возможно, мне следовало прочитать остальное, что вы написали, прежде чем я скачал его :)
Я скачал базовую версию кода, это действительно очень хорошая кривая. Хотел бы я понять математику, лежащую в ее основе.
Я еще не проверял, как она себя ведет, но у меня уже есть сомнения, мне кажется, что более поздние бары имеют больший вес, а так как вся линия перерисовывается каждый тик, то кажущаяся история кривой может быть совершенно ложной, я собираюсь перекодировать ее как стандартный индикатор, чтобы каждый раз рисовать только нулевое значение бара, чтобы мы могли увидеть, что это действительно будет делать.
Хорошо, давайте продвинемся немного дальше.
Я постараюсь выжать максимум из этого с целью сотрудничества с другими пользователями, которые являются кодерами, программистами или математиками.
Вы можете пробовать что угодно, вы обязаны только представить результаты и метод.
Для начала будет использована базовая версия i-regr. Она хорошо работает, позже она будет расширена, чтобы позволить тонкую настройку всех соответствующих параметров. Внимание: 8 - самая большая степень полинома.
Это будет советник, улавливающий тенденции. Подгонка кривой будет исключена путем подгонки всех компонентов к минимальной просадке, так как этот параметр показывает "естественную подгонку" в отличие от наилучшего соответствия.
Итак, вот первые результаты, оптимизация на EURUSD, H1 на 2014, степень против длины паттерна:
Результаты ясно показывают, что i-regr предлагает возможность прогнозирования на всех степенях полинома, если отрегулировать правильную длину паттерна (количество баров).
Критерием входа является направление кривой регрессии.
Граци - что показывает картинка выше? Градусы внизу, столбики по оси y(?) -
Этот индикатор poly6 великолепен! Я доработал индикатор и теперь интегрирую его в свои триггеры - poly6 дает мне подсказку на 4-5 периодов об изменении тренда - поистине удивительно.
Граци - что показывает картинка выше? Градусы внизу, столбики по оси y(?) -
да, градусы в сравнении с длиной детали
Этот индикатор poly6 великолепен! Я доработал индикатор и сейчас интегрирую его в свои триггеры - poly6 дает мне подсказку на 4-5 периодов о смене тренда - действительно удивительно.
Я бы хотел разделить ваш оптимизм, но у меня ничего не получилось... он плохо сочетается с другими индикаторами, которые я пробовал, на коротких периодах он даже в порядке, но на длинных - ничего. Хорошо, я всегда получаю прибыль, но непоследовательно...
Думаю, я мог бы получить что-то с усреднением, но у меня нет времени на эксперименты сейчас....
да, степень в сравнении с длиной детали
Я бы хотел разделить ваш оптимизм, но у меня ничего не получилось... он плохо сочетается с другими индикаторами, которые я пробовал, на коротких периодах он даже был в порядке, но на длинных - ничего. Ладно, я всегда получал прибыль, но непоследовательно...
Думаю, я мог бы получить что-то с усреднением, но у меня нет времени на эксперименты сейчас....
Граци -
Благодаря вам, я разобрался с этим. Первая итерация советника poly6 должна быть готова к открытию в воскресенье. Планируется открыть его на паре EURUSD, хотя, вероятно, не будет много действий, пока мы не получим некоторую степень коррекции - я довольно консервативен и не люблю добавлять позиции после сильного падения или ралли. Но, кто знает? Советник решит. И я использую реальные деньги на реальном счете. Я ненавижу, когда советник хорошо работает в бэктестере, затем хорошо работает на реальном демо, а затем терпит неудачу в реальной жизни.
Моя методология тестирования всегда заключалась в том, чтобы тщательно провести столько бэктестов, сколько потребуется, пока я не буду уверен. Как только я буду готов с результатами бэктестов, я опубликую их здесь - если вы заинтересованы - я буду держать вас в курсе каждого шага. И, если кому-то еще интересно, я опубликую здесь пароль для чтения демо-счета (это разрешено?). Я ожидаю, что первая неделя будет медленной - советник собирает много данных, прежде чем активно включиться в работу рынка - однако, как только первоначальный сбор данных завершен, он активно торгует и почти всегда будет иметь открытые позиции, основанные на общем тренде.
Сейчас мой советник торгует на мизерные 5% в неделю. Если я получаю убыток, то в 80% случаев я успешно перекрываю его. С этим новым усовершенствованием я ожидаю по крайней мере 12-15% в неделю, если не больше.
Помните, что poly6 - это не индикатор входа/выхода, а анализатор тренда; я использую Фибоначчи и распознавание паттернов на основе poly6 для определения силы тренда и совершенно отдельного триггера для входа/выхода. В этом заключается проблема моих предыдущих попыток - использование МА, будь то сглаженная, логарифмическая или экспоненциальная, давало слишком много направленных изменений. Poly6 сглаживает эти данные и убирает шум. Проще говоря, MA теперь размагничены - (grazi-gaussed!).
Это будет здорово!