Сохраняется ли ограничение в 2 ГБ для файлов FXT? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо всем авторам за содержательную статью.
Я также протестировал и могу подтвердить ограничение в 4 ГБ для файлов fxt, работающих на Win Xp 32 bit с MT4 build 509.
Поскольку симуляция использует данные M1, если они доступны, моим решением было настроить объем в файле истории M1.
Я полагаю, что тестер моделирует цену, генерируя тики для представления открытия, максимума, минимума и закрытия каждого бара M1, а затем генерирует дополнительные тики между ними, пока количество тиков не совпадет с объемом бара M1.
Мое решение заключалось в том, чтобы уменьшить объем и получить меньшее количество тиков, что позволило уложиться в лимит 4 ГБ.
Поскольку тики в любом случае симулируются и не представляют реальных данных, за исключением OHLC, есть ли смысл иметь объем больше, чем, скажем, 25 на баре M1?
Меньшего количества может быть достаточно для достаточно точного отражения цены на одном баре, очевидно, в зависимости от типа стратегии, которую вы тестируете.
Я с комфортом протестировал данные M1 за 4,5 года с размером файла fxt 1,5 ГБ - есть куда расти!!!
Дополнительным преимуществом является то, что тест выполняется намного быстрее, поскольку скорость выполнения определяется количеством генерируемых тиков. Быстрее тестирование - быстрее оптимизация!!!
Для поддержания последовательности и 90% качества моделирования (если это важно для вас) вы также должны отрегулировать объем баров старшего таймфрейма так, чтобы у вас была целостность объема между таймфреймом, используемым для тестирования, и барами M1.
Удачного тестирования!!!
Привет, fxapie,
Я очень рад, что вы задаете те же вопросы, что и я, относительно того, как/почему MT4 использует тиковые данные по отношению к барам M1.
Вы захотите прочитать эту тему: https://forum.mql4.com/56026.
Я пока не нашел ответов, что очень жаль, так как если они могут быть найдены, это потенциально открывает возможность тестирования на многолетних диапазонах с использованием "тиковых" данных M1 (для тех стратегий, которые их используют).
Трев.
Привет, fxapie,
Я очень рад, что вы задаете те же вопросы, что и я, относительно того, как/почему MT4 использует тиковые данные по отношению к барам M1.
Вы захотите прочитать эту тему: https://forum.mql4.com/56026.
Я пока не нашел ответов, что очень жаль, так как если они могут быть найдены, это потенциально открывает возможность тестирования на многолетних диапазонах с использованием "тиковых" данных M1 (для тех стратегий, которые их используют).
Трев.
Я думаю, что тип стратегии и используемый вами торговый таймфрейм могут повлиять на ваше решение относительно исторических данных. В моем случае я тестировал стратегию M5 и не обнаружил никакой разницы в результатах при использовании исходных данных и данных, уменьшенных по объему. То же количество сделок, та же прибыль, просадка и т.д. При этом я не использовал необработанные тиковые данные (я пробовал и это).
Имейте в виду, что тиковые данные все еще должны соответствовать OHLC баров M1. Действительно ли важно, как цена двигалась между этими 4 уровнями?
Конечно, это будетважно, если вы скальпируете на M1, но на более высоких таймфреймах, которые построены на M1 в качестве источника, я не убежден, что тиковые данные или тики, имитирующие оригинальный объем, имеют какое-либо преимущество.
Но, как вы правильно сказали, каждый должен сделать свой собственный выбор и жить с результатами.
Привет, fxapie,
Я очень рад, что вы задаете те же вопросы, что и я, относительно того, как/почему MT4 использует тиковые данные по отношению к барам M1.
Вы захотите прочитать эту тему: https://forum.mql4.com/56026.
Я пока не нашел ответов, что очень жаль, так как если они могут быть найдены, это потенциально открывает возможность тестирования на многолетних диапазонах с использованием "тиковых" данных M1 (для тех стратегий, которые их используют).
Trev.
Привет, Трев
Спасибо за подсказку. Я по-прежнему считаю, что если у вас есть данные M1 за период, который вы хотите протестировать, и вы работаете на более высоком таймфрейме (M5 и выше), то уменьшение объема может сработать и имеет свои преимущества. Генерируемые данные должны по-прежнему воспроизводить OHLC баров M1, которые строят бары более высокого таймфрейма.
Тестирование на M1 с уменьшенным объемом, безусловно, повлияет на результат.
Буду тестировать и проверять, когда появится гэп.
Нико
Если вы хотите использовать симулированные тики, которые хуже, чем симулированные тики по умолчанию, то вы можете, и вы можете взять на себя риск. Я предпочитаю использовать реальные тиковые данные там, где это возможно, если нет, я предпочитаю использовать лучшие имитированные тики, к которым я могу получить доступ.
Привет, Raptor. Мне нравится твой стиль :)
Поскольку разные брокеры могут производить совершенно одинаковые ценовые действия (ohlc) на данном инструменте, но при этом строить тиковые данные своего бара M1 по-разному, какое значение следует придавать фактическому количеству тиков? Alpari тикает FTSE каждые 0,5 пт, а FXCM - каждые 1 пт. То есть тиковые данные, которые мы получаем от брокеров, всего лишь отражают их конкретную настройку. Так какая из них "настоящая"? Ни одна, ни другая.
Более того, не зная точно, что MT4 делает с этими тиками в плане интерполяции, мы не можем оценить их реальную важность.
После тестирования (как в другой теме) я предположил, что каждому бару M1 требуется примерно 1 тик на прирост/движение брокера, чтобы быть "заполненным до краев". Я могу ошибаться, и я хотел бы быть лучше информированным, но я не уверен, что кто-то здесь действительно знает. Если это правда, то замена не должна иметь никакого значения для результатов тестирования (стратегии, которая не нуждается в большей детализации, чем M1 ohlc), и было бы здорово написать скрипт, который назначает правильный минимальный тиковый объем на свечу M1.
Помните, что причина, по которой я исследую эти вещи, заключается в том, что я получил ценовые данные FTSE от одной компании, которая содержала информацию о глубине рынка в колонке объема, а не тикового объема (что делало ее бесполезной для MT4 и вызывало проблемы с .fxt). Я не хотел просто выбросить набор данных из-за этого. Во-первых, он уходит в прошлое дальше, чем мой следующий лучший набор данных. Во-вторых, я хотел доказать, что мой советник работает с их ценовым фидом. Поэтому, естественно, я хотел понять последствия/риск тестирования MT4 в плане изменения/замены данных об объеме.
Все идеи с благодарностью принимаются.
Привет Нико. Спасибо. Да, вероятно, это связано с масштабированием в соответствии с таймфреймом и высотой бара, и я полагаю, что точность важнее, чем меньше таймфрейм.
Редактирование - теперь заменено комментариями ниже.
Привет Раптор. Мне нравится твой стиль :)
Поскольку разные брокеры могут производить совершенно одинаковые ценовые действия (ohlc) на данном инструменте, но при этом строить свои тиковые данные M1 бара по-разному, какое значение следует придавать фактическому количеству тиков? Alpari тикает FTSE каждые 0,5 пт, а FXCM - каждые 1 пт. То есть тиковые данные, которые мы получаем от брокеров, всего лишь отражают их конкретную настройку. Так какая из них "настоящая"? Ни одна, ни другая.
Более того, не зная точно, что MT4 делает с этими тиками в плане интерполяции, мы не можем оценить их реальную важность.
MetaQuotes рассказывает, как они рассчитывают тики:https://www.mql5.com/en/articles/75.
Я принимаю вашу точку зрения о том, что разные брокеры делают разные вещи, я хочу сказать, что я не хочу ухудшать ситуацию, если могу помочь. Я уже собрал немного данных о тиках, поступающих от брокеров, вы можете найти это интересным... Это количество тиков для каждого бара H1 по оси Y и время по оси X.
Спасибо Raptor, описание в статье - это именно то, что я искал. Оно прекрасно отвечает на мой вопрос и улучшает мое понимание всего идеала моделирования (и очевидных проблем с ним). Эта статья доступна на этом сайте или только на MQL5? Это может быть причиной того, что я не видел ее раньше.
Теперь я потенциально* могу написать скрипт, который анализирует 1-минутный набор данных и генерирует/вводит правильное минимальное количество тиков для каждой свечи, выводит в .csv, затем импортирует, чтобы MT4 мог правильно применять моделирование (даже если он не так хорош, как MT5). Как вы сказали ранее, лучше иметь счетчик тиков, который поставляется с набором данных, если это возможно, но при отсутствии такового (как в ситуации, с которой я столкнулся с этим внешним набором данных), это должно быть следующей лучшей вещью и достаточно хорошей в любом случае. В некоторых случаях это может улучшить ситуацию.
*Я говорю "потенциально", потому что, не будучи техником, я не знаю, насколько сложно это сделать. Что кажется возможным сделать довольно легко, так это вычислить, какое максимальное количество тиков может потребоваться любой свече, основываясь на количестве точек поддержки. Это практически то, что я установил (сам того не зная), в своих экспериментах в другой теме (хотя у меня есть только приблизительный результат).
Что касается графика количества тиков на H1, то это действительно интересно. 10,000 тиков за один час на FXCM? Я только что просмотрел этот период времени в FXCM в своем центре истории. Я экспортировал данные 1мин с 9 утра до 11 утра 22 апреля 2013 года, и за все два часа там только 577 тиков? FXCM говорил мне в прошлом, что их дата-фид находится в единственном числе, поэтому я предполагаю, что нет никаких расхождений по типу счета (между счетами CFD и spread bet и т.д.). Должно быть, я что-то не совсем правильно понимаю.
Что касается графика количества тиков H1, это действительно интересно. 10 000 тиков за один час на FXCM? Я только что просмотрел этот период времени в FXCM в своем центре истории. Я экспортировал данные 1мин с 9 утра до 11 утра 22 апреля 2013 года, и за все два часа там только 577 тиков? FXCM в прошлом говорил мне, что их дата-фид находится в единственном числе, поэтому я предполагаю, что нет расхождений по типу счета (между счетами CFD и spread bet и т.д.). Должно быть, я что-то не совсем правильно понимаю.