Цена за трубопровод - страница 3

Новый комментарий
 

Хехе, еще один счастливый клиент :)- пока мы здесь, LEHayes, не могли бы вы помочь мне рассчитать управление капиталом в процентах без округления пунктов в большую сторону. Вот что я сейчас использую, когда хочу поставить 1% от капитала моего счета:

double Profit_F=0.00001,Lots=0.1;
Lots=NormalizeDouble((AccountEquity()*Profit_F),1);
если (Lots < 0.1) Lots=0.1;
если (Lots > 1.0) Lots=1.0;

Это отлично работает для моего стоплосса в 100, когда у меня есть $10,000, например. Поскольку $10,000 X 0.00001 = 0.1 лота. Но когда у меня $15 000, размер лота теперь равен 0.15, но округляется до 2.0, возможно, потому что мой брокер не разрешает макро-лоты. Как я могу заставить его оставаться на уровне 0.1, пока капитал не достигнет $20,000? Я уже давно не спал, после прочтения вашей темы я слишком устал для поиска и изучения. Если у вас есть другое уравнение для расчета mm, пожалуйста, приведите его вместо этого.

 
LEHayes:

Это сводит меня с ума, я уже несколько месяцев ищу существующую алгоритмическую схему, которая не делает ничего другого, как вычисляет цену за пипсовку, независимо от пары, на которой она находится. Я нашел 2 действительно хорошие стратегии управления капиталом, которые обе зависят от этого значения как способа предварительного расчета размеров сделок и управления денежными рисками, но я не могу найти ни одного примера расчета, который бы обрабатывал Price Per Pip.

Я готов предложить вам свою систему управления капиталом в обмен на эту функцию. Я предоставлю вам обе техники, предложенные наставниками, с которыми я работал.


Сначала мы должны понять, что существует пять основных типов символов. Это важно, когда речь идет о таких вопросах, как расчет tick_value, кредитного плеча и так далее.

Формального определения типа символа не существует, но для счета, деноминированного в долларах США, вот как я перечисляю типы символов: (это конкретные примеры, не все включено)
            SymbolType 1:  Symbol() = USDJPY
                           
                           Base = USD
                           Counter = JPY
            
            SymbolType 2:  Symbol() = EURUSD
                           
                           Base = EUR
                           Counter = USD

            SymbolType 3:  Symbol() = CHFJPY
                           
                           Base = CHF
                           Counter = JPY
                           
                           USD is base to the base currency pair - USDCHF
                           
                           USD is base to the counter currency pair - USDJPY
            
            SymbolType 4:  Symbol() = AUDCAD
                           
                           Base = AUD
                           Counter = CAD
                           
                           USD is counter to the base currency pair - AUDUSD
                           
                           USD is base to the counter currency pair - USDCAD
            
            SymbolType 5:  Symbol() = EURGBP
                           
                           Base = EUR
                           Counter = GBP
                           
                           USD is counter to the base currency pair - EURUSD
                           
                           USD is counter to the counter currency pair - GBPUSD

Актуальность заключается в том, как деноминация счета связана с базовой валютой и контрвалютой интересующего финансового инструмента. Это одинаково как для CFD, так и для валютных пар.

После того как вы определили тип инструмента, вы можете рассчитать кредитное плечо для каждого финансового инструмента - например, вот код, необходимый для расчета кредитного плеча для AUDCAD:

CalculatedLeverage=NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*(MarketInfo(CalculatedBasePairForCross,MODE_BID)+MarketInfo(CalculatedBasePairForCross,MODE_ASK))/(2*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)),2)
В этом примере функция вызова, которую я закодировал, уже определила бы, что для AUDCAD CalculatedBasePairForCross - это AUDUSD:
CalculatedBasePairForCross=StringConcatenate(SymbolBase,AccountCurrency(),postfix);
А SymbolBase (то есть базовая валюта финансового инструмента Symbol()) является:
SymbolBase=StringSubstr(Symbol(),0,3);
И так далее.

Для расчета стоимости тика необходимо учитывать тип символа, так как это имеет значение при изменении оценки как интересующего финансового инструмента - Symbol(), так и соединительной валютной пары, которая ведет обратно к номиналу счета. Продолжая приведенный выше пример, где мы обсуждаем тип символа 4 - AUDCAD, когда счет деноминирован в долларах США - стоимость тика явно определяется как:

CalculatedTickValue=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT)*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/MarketInfo(CalculatedCounterPairForCross,MODE_BID)
Где переменная CalculatedCounterPairForCross для AUDCAD ранее была определена как USDCAD:
CalculatedCounterPairForCross=StringConcatenate(AccountCurrency(),SymbolCounter,postfix);
И SymbolCounter был определен как:
SymbolCounter=StringSubstr(Symbol(),3,3);

Запрограммировав вычисление этих значений таким образом, вы можете делать определения рыночной информации без учета брокера.

Помните, что приведенный здесь код полезен только для symboltype = 4, в котором валюта номинала счета является контрвалютой в паре с базовой валютой Symbol(), и точно так же валюта номинала счета является базовой валютой в паре с контрвалютой, образующей пару Symbol().

(AUDCAD -> AUDUSD & USDCAD).

Получается, что хотя существует пять универсальных типов символов, вам нужно классифицировать только четыре из них для вычисления кредитного плеча, маржи и стоимости тика. А математика становится специфическим камнем преткновения только при работе с кросс-валютными парами относительно номинала счета.

Я разработал конкретные соотношения между всеми базовыми и контр-комбинациями, потому что мой подход к управлению капиталом заключается в том, чтобы четко определить стоимость под риском потерь для каждой сделки, а это требует точного знания значения цены, при которой необходимо выйти из сделки так, чтобы потери соответствовали ранее определенному бюджету потерь. Для кросс-пар естественно получается, что стоимость под риском основывается на цене двух валютных пар в любой момент времени (если вы не хеджируетесь против одной или другой).

Помогает ли эта информация?

 
cloudbreaker:

TICKVALUE, когда используется сам по себе, может быть ненадежным.

Было бы интересно узнать, к какому брокеру (брокерам) это относится, или есть ли другие соображения, такие как нахождение вблизи открытия/закрытия рынка. Я никогда не мог воспроизвести эти ваши выводы.

 
Ха-ха. Я понимаю, что JJC. Но не помешает использовать соотношение. Чаще всего мы будем делить на 1. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть, а? CB
 
1005phillip:

Помогает ли эта информация?

Я никогда не замечал различий между символами типа 3-5 (или, возможно, я просто не думал об этом в данном контексте). В любом случае, хорошая пища для размышлений... Спасибо за отличное резюме!
 

вау, я никогда не знал, что существует так много способов расчета стоимости пункта, в моем советнике я делал это, позволяя ea рассчитывать его, используя первый открытый ордер, если это покупка, текущая цена спроса - цена открытия ордера / прибыль ордера = стоимость пункта в текущей базовой валюте, или если это продажа, текущая задача + цена открытия / прибыль ордера = стоимость пункта, это не будет работать правильно?

Edit: Я понял, что написал это наоборот, я имел в виду orderprofit/(currentbid-openprice)=pip value

 
SDC:

я никогда не знал, что существует так много способов вычисления стоимости пункта, в моем советнике я делал это, позволяя ea вычислять его, используя первый открытый ордер, если это покупка, текущая цена спроса - цена открытия ордера / прибыль ордера = стоимость пункта в текущей базовой валюте, или если это продажа, текущая задача + цена открытия / прибыль ордера = стоимость пункта, будет ли это работать неправильно?


Этот расчет действителен в том пределе, что каждый пункт имеет одинаковую оценку, независимо от текущей цены покупки или продажи.

Это строго верно для валютных пар, которые имеют тип символа = 2, как я определил их выше, т.е. EURUSD и т.д. (любая валютная пара, в которой номинал счета является контрвалютой в паре).

Для большинства людей эти различия вряд ли будут иметь значение, результирующие ошибки будут небольшими. В моем случае я хотел надежно вычислить значения с помощью корректных аналитических выражений.

Например, если я планирую $200 для максимального возможного убытка по предстоящей сделке, а мои стопы установлены на 200 пунктов, то я хочу знать размер лота для моего ордера, чтобы мои потери не превысили $200... чтобы быть надежным в этом, я должен правильно рассчитать оценку пунктов в точке цены стоплосса. Выигрыш не является приемлемым вариантом ни для меня, ни для моих клиентов ;)
 

Я рад, что LEHayes все уладил. И Филипп, вы полностью демистифицировали TickValue & layout pairs-synthesizing очень хорошо для всех. Потрясающе!

Я только хотел бы добавить: операции синтеза ...

CalculatedCounterPairForCross=StringConcatenate(AccountCurrency(),SymbolCounter,postfix);

SymbolCounter=StringSubstr(Symbol(),3,3);

... нужно следить за дополнительным приложением, как USDJPYm у некоторых брокеров мини-лотов. Не знаю, может ли брокер изменить первые шесть букв символов, поставив или добавив букву перед или между базой и счетчиком, если вы ищете надежность, IMO чтение из .set файла или .sel файла является более безопасной ставкой.

 
cameofx:

Я рад, что LEHayes все уладил. И Филипп, вы полностью демистифицировали TickValue & layout pairs-synthesizing очень хорошо для всех. Потрясающе!

Я только хотел бы добавить: операции синтеза ...

CalculatedCounterPairForCross=StringConcatenate(AccountCurrency(),SymbolCounter,postfix);

SymbolCounter=StringSubstr(Symbol(),3,3);

... нужно следить за дополнительным приложением, как USDJPYm у некоторых брокеров мини-лотов. Не знаю, может ли брокер изменить первые шесть букв символов, поставив или добавив букву перед или между базой и счетчиком, если вы ищете надежность, IMO чтение из .set файла или .sel файла является более безопасной ставкой.


Хорошая мысль! Однако я не ищу такой надежности, когда говорю о надежных расчетах.

Брокеры могут называть свои валютные пары как угодно, надеюсь, у меня хватит ума заметить это и внести соответствующие поправки в свои коды, прежде чем пытаться торговать в реальном времени с новым брокером, использующим валютный символ lovelyUSDmoonCADcheese! :P

Этот код просто решает 100% случаев, с которыми я сталкивался до сих пор (Alpari, CitiFX, CMS forex, forex.com, FXCM, FXDD, IBFX, MIG, и ODL)... Я не беспокоюсь о том, чтобы сделать его защищенным на будущее, а только на настоящее. Если у вас есть что-то на уме, чтобы сделать его перспективным... что ж, сейчас самое время высказать свое мнение :)

 

lovelyUSDmoonCADcheese! ...

Лол! Я видел, как брокер неправильно вводил описание символа в свойстве символа (не параметр Symbol(), но в какой-то момент им приходится вводить и его!) Кто знает! :))

Я не могу сказать, будет ли это на 100% надежно (да и что это такое?). Но я думаю что-то вроде этого:

  • создать список/инвентарь возможных имен баз/контрбаз из 3 букв в верхнем регистре.
  • Считать парную строку из .set или .sel.
  • Сканировать на предмет возможного совпадения, сдвигая по одной букве за раз. Игнорируя возможные комбинации верхнего/нижнего регистра (значение ASCII будет отличаться на x целых, нужно проверить), мы можем использовать цикл, чтобы перевести все буквы в верхний регистр, например.
  • Если совпадение найдено, сохраните его как имя 'broker'/'alias', а не как имя 'inventory', которое мы имеем. Продолжаем искать вторую часть пары и делаем то же самое.
  • Нужно также проверить, соответствует ли имя базы / счетчика через все Symbol(). И также сохранить его "псевдонимы".
  • Используйте псевдонимы для синтеза пары.
  • если новое имя базы/счетчика изменено или добавлено. Добавьте его в псевдонимы.

Гордон некоторое время назад высказал мне свое мнение о том, какие достоинства имеет автоматическая проверка на дурака в советнике. Имея это в виду (и уважая его), я все еще думаю, что это может быть чем-то стоящим, даже просто ради этого! :)

12345678910
Новый комментарий