Кое-что интересное в финансовом видео декабрь 2013 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как использовать индикатор моментума накопления/распределения
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Накопление/распределение
newdigital, 2013.12.29 05:45
Accumulation Distribution использует объем для подтверждения ценовых тенденций или предупреждения о слабых движениях, которые могут привести к развороту цены.
Поэтому, когда день является днем накопления, дневной объем добавляется к линии распределения накопления предыдущего дня. Аналогично, когда день является днем распределения, дневной объем вычитается из линии распределения накопления предыдущего дня.
Основное использование линии распределения накопления заключается в обнаружении расхождений между движением цены и движением объема. Пример линии распределения накопления показан ниже на графике биржевого фонда Nasdaq 100 QQQQ:
Интерпретация объемаОсновная интерпретация объема выглядит следующим образом:
Для более детального анализа Volume.
От максимума №1 до максимума №2Nasdaq 100 достиг равного максимума на максимуме №2; однако Линия распределения накоплений не смогла достичь равного максимума, фактически она достигла более низкого максимума. В среднем на движении выше максимума №2 было заключено меньше сделок, чем на первом движении выше максимума №1; таким образом, это можно интерпретировать как меньшую силу и убежденность, стоящую за ралли Nasdaq на втором движении выше. Этот провал линии распределения накопления сигнализировал о сильной медвежьей дивергенции.
Высокий #3 - Высокий #4Линия распределения накопления снова достигла более низкого максимума, хотя Nasdaq 100 на этот раз достиг более высокого максимума. Это медвежье расхождение предупреждало о том, что второе движение цены к более высокому максимуму было недостаточно убедительным.
Низкий #1 - Низкий #2Медвежья дивергенция от минимума №1 к минимуму №2 подтвердила более позднюю медвежью дивергенцию от максимума №3 к максимуму №4. В среднем в дни падения объем был больше, чем в дни роста, даже когда Nasdaq 100 устанавливал более высокие максимумы и более высокие минимумы, что обычно считается признаком силы.
В целом, линия распределения накопления является очень эффективным инструментом для подтверждения ценового действия и предупреждения о потенциальном развороте цены. Важно учитывать объем в анализе цен, и Линия распределения накопления - один из многих индикаторов, позволяющих это делать. Другие индикаторы, которые включают анализ цены и объема и могут считаться более точными, чем Accumulation Distribution Line, включают Chaikin Oscillator, Money Flow Index и индикатор Price Volume Trend.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Накопление/Распределение
newdigital, 2013.12.29 05:53
Один индикатор, которому должны следовать биржевые трейдеры
Большинство фондовых инвесторов тратят много времени на использование технического или фундаментального анализа, чтобы выбрать лучшую акцию, ETF или фонд для покупки. Меньше времени тратится на проведение столь же тщательного анализа тенденции рынка, и слишком часто их выводы основываются на фундаментальном мнении об экономике. Большинство технических аналитиков, конечно, скажут вам, что фундаментальные данные сильно отстают от динамики цен.
В марте 2009 года было практически невозможно иметь позитивный фундаментальный взгляд на экономику. Как я покажу вам позже, в то время были явные технические признаки того, что фондовый рынок действительно достиг дна. В этой статье я остановлюсь на одном индикаторе, который многие игнорируют, но за которым должны внимательно следить все фондовые инвесторы.
Хотя всегда есть акции, которые будут расти, когда основные средние показатели снижаются, идти против основной тенденции, как правило, никогда не является хорошей идеей. Определив внутреннюю силу или слабость рынка, вы сможете принять более обоснованное решение о покупке или продаже, что сделает ваше инвестирование более успешным.
Лучший способ определить состояние рынка - это линия опережения/падения, или линия A/D. Самая важная линия A/D основана на NYSE Composite. Она рассчитывается ежедневно путем определения количества акций, которые растут (повышаются), и количества акций, которые снижаются (падают). Линия A/D - это суммарный итог количества растущих акций минус количество падающих.
За многие годы изучения я пришел к выводу, что линия A/D является наиболее эффективным инструментом для определения "дна" рынка. В этой статье я покажу вам, как я использую поддержку, сопротивление, анализ линий тренда и скользящие средние для определения тенденции рынка с помощью линии A/D. Конечно, эти модели редко бывают абсолютно одинаковыми, но благодаря этим примерам вы должны быть хорошо подготовлены к большинству будущих сценариев.
Этот график, любезно предоставленный Tradestation.com, охватывает период с ноября 2004 года по ноябрь 2005 года и является идеальным примером того, как линия A/D может идентифицировать рыночный минимум. В нижней части графика синим цветом показана линия A/D, а розовым - 34-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) линии A/D.
С мартовского максимума NYSE Composite на отметке 7453 рынок резко отступил и в апреле нарушил четырехмесячный уровень поддержки, линию а. Это создало значительное верхнее сопротивление. Это создало значительное верхнее сопротивление, так как все, кто покупал с ноября, теперь оказались в убытке.
В апреле и мае NYSE достигла более низких минимумов (линия b), что свидетельствует о слабом рынке. Линия A/D NYSE давала другую картину: она сформировала более высокие минимумы (линия c). Бычья или положительная дивергенция не всегда наблюдается на минимумах рынка, но когда она есть, этот сигнал очень надежен.
Важно отметить, что линия A/D действовала сильнее, чем цены, и хотя NYSE находилась на уровне 7124 и все еще была значительно ниже апрельского максимума 7222 (линия e), линия A/D была выше.
NYSE Composite преодолела свое сопротивление только через 17 торговых дней после линии A/D. Хотя это может показаться довольно удивительным, для линии A/D это довольно частое явление.
В течение следующих трех месяцев линия A/D неуклонно росла, но 12 августа ей не удалось достичь нового максимума вместе с ценами (точка 2). Это был первый предупреждающий сигнал.
NYSE Composite достигла новых максимумов 9 сентября на отметке 7665 (точка 3), но линия A/D не смогла достичь новых максимумов, сформировав отрицательную дивергенцию, линия f. Эта дивергенция завершилась 20 сентября, когда была пробита поддержка на линии g. Это произошло за 11 дней до того, как была пробита важная поддержка графика на линии h.
Разворот "крюк" - шестая часть видеосерии, в которой обсуждаются краткосрочные развороты ценового бара, такие как медвежий отказ, бычий отказ, разворот "открытие-закрытие", разворот цены закрытия, разворот "крюк", ключевой разворот, разворот "остров" и разворот в точке разворота.
Экстремальные развороты полосы Боллинджера так легко торговать, если следовать правилам, приведенным в этом видео. Убедитесь, что вы дождались, пока все временные рамки достигнут полосы Боллинджера, и подождите, пока временная рамка m5 покажет вам плоскую сторону, прежде чем торговать в противоположном направлении.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Полосы Боллинджера ®
newdigital, 2013.08.06 14:04
Bollinger Bands Trend Reversals - двойные вершины и двойные низы
Трейдер должен дождаться разворота цены в противоположном направлении после касания одной из полос, прежде чем считать, что произошел разворот.
Еще лучше, если цена пересекает скользящую среднюю.
Развороты тренда с двойным дном
Двойное дно - это сигнал к покупке. Оно возникает, когда цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, затем отскакивает, формируя первый минимум. Затем через некоторое время формируется еще один минимум, и на этот раз он находится выше нижней полосы.
Второй минимум не должен быть ниже первого, и важно, чтобы второй минимум не касался и не пробивал нижнюю полосу. Эта бычья торговая установка Forex подтверждается, когда ценовое действие движется и закрывается выше средней полосы (простой скользящей средней).
Развороты тренда "Двойная вершина
Двойная вершина - это сигнал на продажу. Она возникает, когда цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера, затем отскакивает вниз, формируя первый максимум. затем через некоторое время формируется еще один максимум, но на этот раз ниже верхней полосы.
Второй максимум не должен быть выше первого, и важно, чтобы второй максимум не касался или не пробивал верхнюю полосу. Эта медвежья торговая установка Forex подтверждается, когда ценовое действие движется и закрывается ниже средней полосы (простого скользящего среднего).
Скользящие средние - как их использовать и какие из них применять" Тони Хансен
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Индикаторы: Пользовательская скользящая средняя
newdigital, 2013.07.30 20:18
Типы скользящих средних SMA, EMA, LWMA и SMMAСуществует 4 типа скользящих средних:
- Простая скользящая средняя
- Экспоненциальная скользящая средняя
- Сглаженное скользящее среднее
- Линейное взвешенное скользящее среднее
Разница между этими 4 скользящими средними заключается в весе, который присваивается последним ценовым данным.Простая скользящая средняя - SMA
Простые скользящие средние имеют одинаковый вес для цен, используемых для расчета среднего значения.
Простая скользящая средняя рассчитывается путем суммирования ценовых периодов финансового инструмента, после чего это значение делится на количество таких периодов. Например, простое скользящее среднее 10 складывает цены за последние 10 периодов и делит их на 10.
Экспоненциальная скользящая средняя - EMA
Экспоненциальные скользящие средние придают больший вес самым последним ценовым данным.
Экспоненциальные скользящие средние рассчитываются путем придания последним ценовым значениям большего веса на основе процента P, множителя, который используется для умножения и придания большего веса последним ценовым данным.
Линейно-взвешенное скользящее среднее - LWMA
Линейно-взвешенные скользящие средние придают больший вес самым последним ценовым данным.
Линейное взвешенное скользящее среднее - последние данные имеют большую ценность, чем более ранние. Взвешенная скользящая средняя рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рамках ценового ряда на определенный весовой коэффициент.
Сглаженное скользящее среднее - SMMA
Сглаженное скользящее среднее рассчитывается путем применения коэффициента сглаживания N, коэффициент сглаживания состоит из N периодов сглаживания.
В примере ниже показаны SMA, EMA и LWMA. Сглаженная скользящая средняя используется не часто, поэтому ниже она не показана.
Линейная взвешенная скользящая средняя быстрее всего реагирует на ценовые данные, за ней следует экспоненциальная скользящая средняя, а затем SMA.
Дневная торговля с использованием экспоненциальных скользящих средних и простых скользящих средних
Наиболее часто используемые скользящие средние - это простая скользящая средняя (SMA) и более и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В то время как EMA имеет более сложный метод расчета, она более популярна, чем скользящая средняя SMA.
SMA - это среднее арифметическое цен закрытия в период, основанный на установленном периоде времени, где каждый период времени цена добавляется, а затем делится на количество выбранных периодов времени. Если выбран период 10, то цена за последние десять периодов складывается, а затем делится на 10.
SMA - это результат простого арифметического среднего. Очень простая и некоторые трейдеры Форекс склонны ассоциировать ее с трендом, поскольку она точно следует за ценовым действием.
EMA, с другой стороны, использует коэффициент ускорения и более чутко реагирует на тренд.
SMA используется на ценовых графиках для анализа ценового действия относительно SMA. Если ценовое действие более чем за 3 или 4 временных периода оказывается ниже SMA, это указывает на то, что длинные сделки следует немедленно закрыть, а бычий импульс ослабевает.
Чем короче период действия SMA Price action, тем быстрее SMA реагирует на изменение цены. SMA может быть использована для отображения прямой информации о тенденции рынка и ее силе, если посмотреть на наклон SMA, чем круче или более выражен наклон, тем сильнее тенденция на рынке.
EMA также используется многими трейдерами так же, как и SMA, но она быстрее реагирует на ценовое действие и поэтому предпочитается некоторыми трейдерами.
SMA и EMA также можно использовать для определения точек входа и выхода. Эти скользящие средние можно также комбинировать с индикаторами Фибоначчи и ADX для создания подтверждающих сигналов. Большинство дневных трейдеров используют 5- 10-периодные скользящие средние.
Новая серия статей о том, как использовать платформу Metatrader 4 для торговли на рынке Форекс.