КАК ЗАКРЫВАТЬ ОТКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ? ГДЕ СТАВИТЬ ПРОФИТ? - страница 4

Новый комментарий
 
yosuf:
Вы правы отчасти, в, указанных Вами, сливах не могу винить индикатор. Все они были основаны на противотрендовой стратегии, которую пара евро/доллар с успехом похоронил своим беспрецендентным падением. Теперь, я в страшном сне не желаю видеть подобную ТС, несмотря на ее кажущуюся привлекательность.
Так что же вам мешает (мешало) торговать по тренду ?
 
10937:
Так что же вам мешает (мешало) торговать по тренду ?

Большинство реальных счетов (около 15-ти) торговались и торгуются по тренду довольно успешно, а 11 центовых счетов - по смешанной или чисто протвотрендом, они и слились. Они и запускались для проверки подобных ТС на минимальных (5-10 долларов) депозитах. Вот пример работы индикатора по тренду на Д1 на реальном счете:

Всего трейдов: 139
Прибыльных трейдов: 138 (99.28%)
Убыточных трейдов: 1 (0.72%)
Лучший трейд: 32.87 USD
Худший трейд: -0.43 USD
Общая прибыль: 867.95 USD (46 308 pips)
Общий убыток: -0.43 USD (38 pips)
Макс. серия выигрышей: 118 (819.78 USD)
Макс. прибыль в серии: 819.78 USD (118)
Коэффициент Шарпа: 1.92
Фактор восстановления: 2017.49
Длинных трейдов: 0 (0.00%)
Коротких трейдов: 139 (100.00%)
Профит фактор: 2018.49
Мат. ожидание: 6.24 USD
Средняя прибыль: 6.29 USD
Средний убыток: -0.43 USD
Макс. серия проигрышей: 1 (-0.43 USD)
Макс. убыток в серии: -0.43 USD (1)
Прирост в месяц: 12.00%
Годовой прогноз: 145.61%
Лучший трейд: 32.87 USD
Макс. серия выигрышей: 118 (819.78 USD)
Макс. прибыль в серии: 819.78 USD (118)
Худший трейд: -0.43 USD
Макс. серия проигрышей: 1 (-0.43 USD)
Макс. убыток в серии: -0.43 USD (1)
Просадка по балансу:
Абсолютная: 0.00 USD
Максимальная: 0.43 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу: 0.17% (0.43 USD)
По эквити: 37.11% (132.42 USD)
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
  • 2007.08.15
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Все мы слышали фразу "Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем". Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов.
 
yosuf:
Большинство реальных счетов (около 15-ти) торговались и торгуются по тренду довольно успешно, а 11 центовых счетов - по смешанной или чисто протвотрендом, они и слились. Они и запускались для проверки подобных ТС на минимальных (5-10 долларов) депозитах.

ВЫ программист ? Пишите советники сами ?

Если да то напишите мне в личку !!! 

 
10937:

ВЫ программист ? Пишите советники сами ?

Если да то напишите мне в личку !!! 

Нет, я не программист в широком смысле, только разработал совершено новую теорию движения цены и на ее основе написал на экзеле программу индикатора, а добрые программисты, которым безмерно благодарен, переписали на мкл и сделали мне на его основе советник. Индикатор имеется в открытом доступе в кодобазе. Жаль, что не многие им пользуются, хотя, меня он не подводит. Обнаружил, что, он, в частности, может быть представлен, видимо, как "Интегральный мувинг" порядка N (N -анализируемое количество последних баров истории), содержащий в центре (пересечении) линий БАЙ и СЕЛЛ значение обычного мувинга порядка N. Он, на истории, и, как оказалось, также на реале, почти всегда добивается статистического преимущества над рынком, даже при таких жестких условиях как ТП=СЛ. Он не реагирует на сиеминутные колебания цены на старших ТФ, хотя, на малых ТФ реагирует на каждый тик,, а ловит глобальную закономерность, вокруг которой и происходит ее колебания. Например, на ТФ Д1 оптимальными оказались для долл./фунт и евро/долл. значения N порядка 250-300 торговых дней, а это смахивает на существование окологодичного цикла. Где-то так, если коротко.
 
yosuf:

Большинство реальных счетов (около 15-ти) торговались и торгуются по тренду довольно успешно, а 11 центовых счетов - по смешанной или чисто протвотрендом, они и слились. Они и запускались для проверки подобных ТС на минимальных (5-10 долларов) депозитах. Вот пример работы индикатора по тренду на Д1 на реальном счете:

Всего трейдов: 139
Прибыльных трейдов: 138 (99.28%)
Убыточных трейдов: 1 (0.72%)

Слишком мало убыточных трейдов и времнеи торговли самого сигнала, только через пол года можно что-то сказать
 

Закрывать позицию при достижении определенной прибыли - это как выкапывать посаженную картошку, когда хочется кушать )

Если ваш анализ говорит, что движение вероятнее всего продолжится, то позицию закрывать не надо. 

А если говорит, что движение развернется, или что направление неопределенное - надо выходить.

 

ТП тоже можно рассматривать, как вариант анализа (типа однонаправленное движение на определенное кол-во пунктов вероятно приведет к завершению тренда), но это примитивизм а-ля Илан.

 
komposter:

Закрывать позицию при достижении определенной прибыли - это как выкапывать посаженную картошку, когда хочется кушать )

Если ваш анализ говорит, что движение вероятнее всего продолжится, то позицию закрывать не надо. 

А если говорит, что движение развернется, или что направление неопределенное - надо выходить.

 

ТП тоже можно рассматривать, как вариант анализа (типа однонаправленное движение на определенное кол-во пунктов вероятно приведет к завершению тренда), но это примитивизм а-ля Илан.

Зависит от того насколько скороспелая у вас картошка
 
mmmoguschiy:
Зависит от того насколько скороспелая у вас картошка
Не зависит, любая может быть еще не спелой.
 
komposter:
Не зависит, любая может быть еще не спелой.

Мы говорим не про любую - про возможность выкопать вовремя сорт-однодневку, не дав ей переспеть, скукожиться и превратиться в засохшую труху :-D

 
mmmoguschiy:

Мы говорим не про любую - про возможность выкопать вовремя сорт-однодневку, не дав ей переспеть, скукожиться и превратиться в засохшую труху :-D

Нет, закрытие при достижении прибыли это не то же самое, что своевременный сбор урожая. Наоборот, это ориентир на чувство голода (или любое другое) при принятии этого решения.
123456
Новый комментарий