тики тестер стратегии мт5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заголовок - это всего лишь пара строк текста для названия статьи, чтобы пользователи (вроде меня) могли найти ее при просмотре сайта. Да, название статьи дает четкое представление о ее предмете, но я решил прочитать ее содержание, чтобы получить подробное объяснение. Да, я не могу поспорить с названием статьи "Алгоритм генерации клещей", но я чувствую, что оно не очень-то помогает мне, когда я не прочитал содержание статьи в качестве подтверждения моего вопроса (не слишком поспешно, да? Хахахаха!).
Здравствуйте, WhooDoo22,
Они не точны.
Для меня это довольно важный вопрос. Я стараюсь разрабатывать быстрые стратегии (торговля на 5 минутном графике, сделки длятся всего несколько минут). Я получил хорошие результаты при оптимизации в тестере, но в реальном времени результаты были намного другими. Очевидно, что когда на основе теста вы ожидаете несколько сделок в день, а на реальном демо-счете происходят десятки, вы подозреваете, что что-то не так с тестером.
Поэтому я начал искать решение этой проблемы. Я написал советника, который не торгует, а только записывает тики в файл. Это дало реальные данные (он работает на VPS, поэтому надежно записывает все). Я также создал модифицированную версию, которая распечатывает данные каждого тика из тестера. Я извлек этот фрагмент из журнала. Таким образом, у меня были оба данных и я мог сравнить. И тут меня ждал сюрприз.
Здравствуйте, WhooDoo22,
Они не являются точными.
Для меня это довольно важный вопрос. Я пытаюсь разрабатывать быстрые стратегии (торговля на 5 минутном графике, сделки длятся всего несколько минут). Я получил хорошие результаты при оптимизации в тестере, но в реальном времени результаты были намного другими. Очевидно, что когда на основе теста вы ожидаете несколько сделок в день, а на реальном демо-счете происходят десятки, вы подозреваете, что что-то не так с тестером.
Поэтому я начал искать решение этой проблемы. Я написал советника, который не торгует, а только записывает тики в файл. Это дало реальные данные (он работает на VPS, поэтому надежно записывает все). Я также создал модифицированную версию, которая распечатывает данные каждого тика из тестера. Я извлек этот фрагмент из журнала. Таким образом, у меня были оба данных и я мог сравнить. И тут меня ждал сюрприз.
На самом деле, данные тестера больше. Я ожидал, что данные тестера меньше из-за упрощения, описанного в этой статье https://www.mql5.com/en/articles/75, но это не так. Повторю простыми словами, чтобы было понятно: в тестере стратегий за один и тот же период времени (например, 1 минута) генерируется больше тиков, чем в реальной жизни. Более того, встроенные индикаторы показывают совсем другие объемы, чем записанные.
Ps:
Проблема с разницей в количестве тиков в тестере и реальной жизни не прозрачна, так как основные данные свечей (open, close, high, low) совпадают. Без записи реальных данных и сравнения с тестером это невозможно распознать.
Здравствуйте, NyemaSanya,
Спасибо Вам за подробно изложенную точку зрения.
Возможно, решением проблемы может стать модификация кода тестера MQL5 таким образом, чтобы он считывал реальные тиковые данные из папки history, находящейся в папке домашней директории MQL5, как это сделано для MQL4.
Я всегда смеюсь, когда запускаю стратегии в тестере MQL4 в режиме "каждый тик" (точность 90%), затем включаю режим "nit-picky" (точность 99%) и читаю "надпись на стене", когда сигналы входа/выхода показывают совершенно другие результаты.
Спасибо
Вы не читали статью? Ту самую статью, ссылку на которую я дал вам 31 января через PM.
Упс, не то слово.
"Я не читал содержание статьи" на "Я не читал содержание статьи".
Да, я считаю, что я прочитал эту статью, которую вы мне предоставили.
Спасибо.
Как вы определяете, пропустили ли вы тик или несколько тиков? и что вы делаете, если видите, что пропустили тик или несколько тиков?
Я предполагаю, что вы говорите с NyemaSanya, да? Все, что я знаю о тестере MQL5, это то, что он запускает фальшивые тики (кажется, более точные, чем тестер MQL4), и это все, сэр.
Спасибо
Как вы определяете, пропустили ли вы клеща или несколько клещей? и что вы делаете, если видите, что пропустили клеща или несколько клещей?
Здравствуйте, RaptorUK
Разница не в одном или двух пропущенных тиках. Приведу пример: 2013 год. 7 марта, с 2.00 до 10.00. Количество тиков в реальной жизни 27 878, в тестере 49 676.
Здравствуйте, RaptorUK
Разница не в одной или двух пропущенных галочках. Привожу пример: 2013 год. 7 марта, с 2.00 до 10.00. Количество тиков в реальной жизни 27 878, в тестере 49 676.
Здравствуйте, NyemaSanya,
Благодарю Вас за подробно изложенную точку зрения.
Возможно, решением проблемы было бы, если бы тот, кто имеет полномочия модифицировать код MQL5-тестера, изменил его таким образом, чтобы он считывал реальные тиковые данные из папки history, содержащейся в папке домашнего каталога MQL5, как это сделано для MQL4.
Я всегда смеюсь, когда запускаю стратегии в тестере MQL4 в режиме "каждый тик" (точность 90%), затем включаю режим "nit-picky" (точность 99%) и читаю "надпись на стене", когда сигналы входа/выхода показывают совершенно другие результаты.
Спасибо
Как определить, пропустили ли вы клеща или несколько клещей? и что делать, если вы видите, что пропустили клеща или несколько клещей?
Так сколько тиков вы обычно пропускаете? Если вы не проверяете, то не знаете, действительно ли вы пропускаете 50% тиков?
Извините, RaptorUK,
Я не совсем понимаю ваш вопрос. Похоже, что для вас не ясно, что больше тиков в тестере, а не в реальной жизни. Поэтому я не пропускаю тики из тестера, я хотел бы выбросить из них лишние (потому что я доверяю тому, что мои данные, записанные в реальном времени на VPS, правильные и полные). В примере выше 49676-27878=21798 дополнительных тиков сгенерировано тестером. (Это данные по EURUSD на брокере Alpari, я забыл упомянуть, хотя это, вероятно, не имеет значения).