Что вы думаете о мультивалютных индикаторах? - страница 8

 
Andrey Khatimlianskii:

Он мог даже не подозревать о необходимости синхронизации. Может, и сейчас не подозревает.

А написать нормальный мультивалютный индюк под МТ5 - задача не из простых. Я свой "ай-индекс" так и не довел до идеального состояния, хотя писал и проверял не одну неделю.

Возможно и так. А как бы вы сформулировали заявку для фриланса, чтобы было понятно  -что имеется в виду под синхронизацией. Насколько я понимаю -вся проблема в том  -что делать, если у одного из инструментов просто нет баров на каком-то участке истории, а у другого есть.
 
Youri Tarshecki:
Возможно и так. А как бы вы сформулировали заявку для фриланса, чтобы было понятно  -что имеется в виду под синхронизацией. Насколько я понимаю -вся проблема в том  -что делать, если у одного из инструментов просто нет баров на каком-то участке истории, а у другого есть.
Брать последнюю известную цену.
 
Youri Tarshecki:
Возможно и так. А как бы вы сформулировали заявку для фриланса, чтобы было понятно  -что имеется в виду под синхронизацией. Насколько я понимаю -вся проблема в том  -что делать, если у одного из инструментов просто нет баров на каком-то участке истории, а у другого есть.

Да, проблема в этом. Представьте, как должен работать индикатор в онлайне, и поставьте задачу, чтоб он так же работал на истории (по сути, не перерисовывался).

Ну и определитесь, подходит ли вам использование цен двух инструментов, если они получены в разное время. Если нет, то так и напишите - для расчетов должны использоваться синхронизированные по времени цены.

 
Andrey Khatimlianskii:

Да, проблема в этом. Представьте, как должен работать индикатор в онлайне, и поставьте задачу, чтоб он так же работал на истории (по сути, не перерисовывался).

Ну и определитесь, подходит ли вам использование цен двух инструментов, если они получены в разное время. Если нет, то так и напишите - для расчетов должны использоваться синхронизированные по времени цены.

Спасибо, так и сделаю. Хотя, в моем случае пока просто надо, чтобы индикатор не хулиганил при оптимизации, онлайн тут не при чем. А если все дело только в барах - то, скорее всего, рассогласование происходит по ночам, когда ликвидность падает. А мой советник и так по ночам не работает. Поэтому, кстати, может, просто будет достаточно исключить ночное время из формирования сигналов индикатора, т.е. просто добавить в индикатор ограничение по времени работы. На Форексе днем практически на любой бар любого инструмента найдется пара тиков.-)

Кстати, я заметил, что в вечернее время корреляция по индексам, (скажем, GBP ), которые предоставляют некоторые провайдеры, работает лучше, чем, по отдельным парам. Не потому ли, что в индексе учтено много пар и синхронизация поэтому лучше?

 
Youri Tarshecki:

Спасибо, так и сделаю. Хотя, в моем случае пока просто надо, чтобы индикатор не хулиганил при оптимизации, онлайн тут не при чем. А если все дело только в барах - то, скорее всего, рассогласование происходит по ночам, когда ликвидность падает. А мой советник и так по ночам не работает. Поэтому, кстати, может, просто будет достаточно исключить ночное время из формирования сигналов индикатора, т.е. просто добавить в индикатор ограничение по времени работы. На Форексе днем практически на любой бар любого инструмента найдется пара тиков.-)

Да, бывают пропуски ночью. А бывает разное время начала котировочной сессии.

А еще цены хай и лоу разных инструментов не синхронизированы.

 

Я не зря предложил посмотреть за работой онлайн, наблюдая за построением можно понять, как должен рассчитываться индикатор на истории.

А после перезапуска работающего индикатора картинка должна остаться такой, как была. Это и будет значить, что индикатор следит за синхронизированностью данных

Удачи. 

 

Провел простой опыт с использованием штатных индикаторов МТ5 в роли качественных показателей корреляции. Для этого к существующему отбойному советнику всего лишь добавил еще одно простое условие - некий осцилирующий индикатор коррелирующего инструмента должен быть направлен в соответствующую сторону. Направление индикатора определял сравнением его значения на нулевом баре с баром N  истории. К примеру, RSI_на_0_баре>RSI_на_N_баре.

В качестве оценки результативности взял сумму чистой прибыли Форвардов. Метод оптимизации Walking-Forward за 12 месяцев. Стартовые условия одинаковые. Отношение оптимизируемого отрезка к форварду 2мес к 1 мес, т.е. шаг форварда 1 мес.

Результаты проверил на повторяемость, т.е. надежные, тестирование проведено автооптимизатором. В советнике НИЧЕГО не менял, кроме хендлов коррелирующих индикаторов, благо у всех таких индикаторов вверху значение больше, чем внизу.

Вывод неоднозначный: есть индикаторы, которые улучшают торговлю, будучи призванными указывать на корреляцию, а есть которые наоборот. Лучший результат у DeMarker, худший у RVI. К чему бы это?

RSI CCI RVI TriX DeMarker Контроль
дек.14 114,3 -49,8 -249,5 206,6 375,2 -345,1
янв.15 77,9 12 -40,7 84,6 346,9 298,2
фев.15 472,8 480,4 292,6 -155,1 140,8 63,4
мар.15 -898,5 -546,3 -130 -0,6 389,7 110,3
апр.15 156,2 348,2 -37,4 57 7,6 17,8
май.15 635,1 285 384,3 495,1 124,8 552,2
июн.15 859,5 319,9 -197,3 -37,5 344,6 385,5
июл.15 312,9 -130,4 342,1 -35,5 30,5 577,5
авг.15 608,8 310,7 431,8 862 1 002,80 404,2
сен.15 21,7 33,8 -336 25 -222,2 -114,1
окт.15 -372,5 92,6 -51,6 79 -54,8 -181,7
ноя.15 -25 -358,3 66,3 62 -290,7 -245,8
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:
1963.2 797.8 474.6 1642,6 2195.1 1522.4