Что вы думаете о мультивалютных индикаторах? - страница 4

 

Это не индикатор, это братская могила.

Я как раз сейчас занимаюсь корреляционными зависимостями и пришел к нескольким вполне проверенным выводам:

1. Корреляция с трудом может претендовать на самостоятельный фактор при принятии относительно долговременного решения. Судя по всему, на рынке огромное количество арбитражных машин, которые замыливают реальные долговременные "намерения" валют,  зато как фильтр на коротких отрезках корреляция работает хорошо.

2. Достижение пика корреляции - это сигнал, подтверждающий не начало общего тренда, а, наоборот, некий признак, что микротренд у торгуемого инструмента скоро сменится. Т.е. я использую корреляцию только как условие к развороту (открытию позиции), а раскорреляцию, как условие к закрытию позиции. Почему так лучше получается- судить не берусь, возможно, из-за засилия того же парного трейдинга, возможно, из-за свойств цены несколько раз "проторговывать" одни и те же уровни, но факт остается - корреляция лучше работает на отбое, т.е. я наблюдаю реальный синергический эффект отбойных индикаторов и корреляционных, причем, как для открытия, так и для закрытия позиции.

3. Коррелируемые инструменты должны быть примерно одинаковой волатильности. Сравнение  с менее(более) волатильным инструментом (типа EURUSD) только запутывает дело, зато сам факт превышения(отставания) волатильности более подвижным инструментом можно использовать для сдерживания(стимуляции) торговли по основному инструменту. Другими словами если "старший брат" заволновался - не торопись с решениями - дождись, когда это волнение передастся твоему инструменту.

4. В разное время суток! лучше работают корреляции с разными инструментами и чем более разная природа этих инструментов, тем лучше. Обычно перелом наступает в середине американской сессии, но и азиатская сессия не "равномерна". Точнее, азиатская на мой взгляд "невнятная", каких-то четких корреляций для нее я пока не нашел (возможно, плохо искал), поэтому стараюсь строить сов так, чтобы до нее позиции просто не доживали, а саму сессию пропускаю.

5. Корреляция с т.н. индексами валют работают не лучше, а хуже сравнения двух независимых пар, даже хуже сравнения с обычными фондовыми индексами, т.е. усреднение свойств большого количества инструментов приносит не пользу,  а вред и чем большее количество пар учитыввается, тем более бессмысленным становится индикатор.  Корреляция чтобы работать должна быть максимально специфической и опреативной, а валютные индексы в этом смысле -это индикатор ни о чем. Торговать же одновременно кучей разных валютных пар по общему индикатору в надежде, что все погрешности усреднятся и исчезнут, а общий тренд чудестным образом проявивится  -это безумие, в реальности все происходит ровно наоборот.

6. Даже работающие корреляции устаревают относительно быстро. Точных замеров у меня нет, но по ощущениям от тестов - год-полтора. Поэтому сейчас делаю машину "отсева", когда автооптимизатор по очереди прогоняет разные коррелирующие комбинации и автоматически отбирает перспективные. Надеюсь, что помесячный анализ позволит отлавливать "зарождающиеся" корреляции.

Есть еще несколько мыслей, но они пока в стадии проверки.

Т.е. общий вывод - чтобы использовать корреляцию, надо искать не просто совпадение(противоположность) направлений движения,  надо искать общий ритм колебания, тогда щумы двух инструментов гасятся, а точки разворота становятся более очевидны, поскольку проявляется реальная родственно -общая специфичность инструмента. Предсказать же долговременный тренд при помощи корреляции практически невозможно, поскольку он уж всяко не от нее зависит. Т.е. рынок - это, скорее, выступление хореографических пар и целых коллективов на танцполе, а не забег легкоатлетов на стадионе. И корреляция просто показывает кто с кем танцует в данный момент.

А главным мультивалютным индикатором может быть что-то типа этого:  https://www.mql5.com/ru/code/897

Индикатор корреляции
Индикатор корреляции
  • голосов: 35
  • 2012.05.30
  • Mihail Lagutin
  • www.mql5.com
Индикатор корреляции Пирсона.
 
Даже работающие корреляции устаревают относительно быстро. Точных замеров у меня нет, но по ощущениям от тестов - год-полтора.

согласен с этим., это долгосрочные корреляции, среднесрочные - где-то за месяц

 

 надо искать общий ритм колебания, тогда щумы двух инструментов гасятся, а точки разворота становятся более очевидны

абсолютно

но только имхо тут уже не корреляция как таковая а регрессия или другой алгоритм актуален

 правда это не дает стационарности то есть безрисового грааля нет

 
А что вы подразумеваете под регрессионной зависимостью и чем она отличается от "тесноты линейной связи", как еще иногда называют корреляцию по Пирсону, к примеру? И как ее использование может выглядеть на практике?
 
Youri Tarshecki:
А что вы подразумеваете под регрессионной зависимостью и чем она отличается от "тесноты линейной связи", как еще иногда называют корреляцию по Пирсону, к примеру? И как ее использование может выглядеть на практике?

ну я бы не хотел особо хвастаться (а может как раз наоборот это и есть мое тайное желание?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859

регрессия - как корреляция но решает задачу более прямо - она подбирает лоты так чтобы отклонения двух инструментов (или корзин) были минимальны

то есть регрессионное уравнение притягивает точки двух графиков настолько тесно насколько это возможно, корреляция так не умеет 

Portfolio Optimizer
Portfolio Optimizer
  • голосов: 33
  • 2014.09.24
  • transcendreamer
  • www.mql5.com
Индикатор Portfolio Optimizer позволяет моделировать оптимальный портфель из нескольких инструментов. Советник Portfolio Trader помогает реализовать торговые операции с портфелем.
 
Youri Tarshecki:

2. Достижение пика корреляции - это сигнал, подтверждающий не начало общего тренда, а, наоборот, некий признак, что микротренд у торгуемого инструмента скоро сменится. 

Тут возникает одна сложность. Продолжиться тренд может только одним способом, а вот закончиться - N разными (точно также как мы решаем, открывать бай или селл для одной пары, т.е. 2 разных направления, а для торговли "корреляцией" у нас будет N пар, каждая может "сломаться" по-своему). Поэтому не ясно, в какую сторону открывать позицию по такой стратегии.
 
Stanislav Korotky:
Тут возникает одна сложность. Продолжиться тренд может только одним способом, а вот закончиться - N разными (точно также как мы решаем, открывать бай или селл для одной пары, т.е. 2 разных направления, а для торговли "корреляцией" у нас будет N пар, каждая может "сломаться" по-своему). Поэтому не ясно, в какую сторону открывать позицию по такой стратегии.

вот вот! и подлость в том что ломающийся тренд может несколько раз повалять дурака - сходить вверх потом вниз несколько раз

я пробовал разворотную стратегию на синтетиках - и получил массу неприятных ощущений (хотя на истории здорово смотрится)

не удается подобрать размер "бокса" для переворота, очень часто задевает туда-сюда

поэтому уже проще даже торговать по классике - тупо в продолжение тренда или в откат или спред (возврат к среднему)

 
Stanislav Korotky:
Тут возникает одна сложность. Продолжиться тренд может только одним способом, а вот закончиться - N разными (точно также как мы решаем, открывать бай или селл для одной пары, т.е. 2 разных направления, а для торговли "корреляцией" у нас будет N пар, каждая может "сломаться" по-своему). Поэтому не ясно, в какую сторону открывать позицию по такой стратегии.
transcendreamer:

вот вот! и подлость в том что ломающийся тренд может несколько раз повалять дурака - сходить вверх потом вниз несколько раз

я пробовал разворотную стратегию на синтетиках - и получил массу неприятных ощущений (хотя на истории здорово смотрится)

не удается подобрать размер "бокса" для переворота, очень часто задевает туда-сюда

поэтому уже проще даже торговать по классике - тупо в продолжение тренда или в откат или спред (возврат к среднему)

Очевидной видится стратегия торговли регрессией:

  1. На каждом баре вычисляем новые оптимальные доли инструментов.
  2. Делаем перебалансировку портфеля в соответствии с полученными долями и торгуем до следующего бара.

В идеале, получаем тренд линейной регрессии в виде тренда equity нашего счета. На практике, наш портфель всегда будет отличаться от оптимальной, посчитанной на истории, функции портфеля. Однако, нам нужно лишь что бы наш портфель не слишком сильно разрушался во времени, и его хватило до следующего бара, потому что на новом баре мы пересчитаем доли.
 
Youri Tarshecki:

А главным мультивалютным индикатором может быть что-то типа этого:  https://www.mql5.com/ru/code/897

Этот индикатор к сожалению нельзя использовать. В нем не выполнена синхронизация во времени, к тому же формула Пирсона оперирует с независимыми величинами X, Y. Индикатор же рассчитывает корреляцию на интегрированном классическом ценовом ряде.
 

вот вот! и подлость в том что ломающийся тренд может несколько раз повалять дурака - сходить вверх потом вниз несколько раз

В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.

А при пробитии канала я, напротив, уменьшаю влияние корреляции, чтоб она не мешала входить раньше времени. Тут вообще, я вижу какой-то психологический феномен - люди воспринимают корреляцию по аналогии с толпой или стадом - дескать, куда все, туда и мы. В реальности даже если стадо и двигается в одну сторону, оно очень хаотично внутри себя, поскольку состоит из разных видов животных. Поэтому логичнее ориентироваться на животных похожих по морфологии и если они достигли какого-то крайнего состояния, ожидать от них возврата в тело стада, а не прогнозировать их движение исходя из общей средней линии всей живности.

 

  1. На каждом баре вычисляем новые оптимальные доли инструментов.

Для меня мультивалютность - это учет поведения мнгих валют, а не одновременная торговля на многих инструментах. Под каждый инструмент я конструирую уникальное сочетание корреляций, т.е. одна пара-один советник. Нет смысла ни уменьшать ни увеличивать долю инструмента в портфеле, если его корреляции в принципе входят в противоречие с поведением "поводырей". Т.е. долю меняю отталкиваясь не от корреляции, а от прибыльности.

 Этот индикатор к сожалению нельзя использовать

Я сделал у крутых кодеров синхронизацию. Со второго раза получилось. -) А классически ценовой ряд тоже работает.

 

В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.

 да, по вероятности отскоки чаще случаются

но пробои больше по длине хода