Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
To Peter: Я не предсказываю S&P500 напрямую. Цель данной работы предсказать рецессии чтобы выйти из рынка до их наступления и улучшить прибыльность buy&hold стратегии. Хотя S&P500 содержит акции 500 компаний, двигается он институтными инвесторами, которые продают и покупают сам индекс (или его опции), а не его составляющие. 13% в год кажется не много, но достаточна для больших денег где текучесть важна. Берни Мадофф привлекал его клиентов обещая им скромные 10% в год, чего не смог достичь.
...
Так, какой прогноз по S&P500 ?
Конкретный. Ближайшие движения и уровни.
Извините, но всё это ради 5-13 % в год??? Овчинка выделки не стоит)
Это, как посмотреть.
Спасибо, позиция ясна.
Я не понимаю вопрос. Вроде фолософский вопрос: что было создано первым, вселенная или законы физики по которым она развивается? Если Вы верите что мы живём в симуляции, то математика и законы физики были созданы до вселенной. В любом случае, математика позволяет нам описывать происходящее вокруг нас. Насчёт математического подхода: подход правилен если он работает. Если мой подход перестанет предсказывать рецессии, то буду его изменять. Кстати, нейронных сетей не использую. Они не нужны если только 3 индикатора. Всё довольно прозаически: если один индикатор двигается в одном направлении, а другой индикатор двигается в другом, а третий в третьем, то выводится сигнал о рецессии. Можно конечно и на глаз, и интуитивно, но на компьютере полегче.
Эконофизика говорит об обратном.)
Высшая математика это конечно очень увлекательно, по Вашему прогнозу S&P500 с 2019 года сигнал на продажу и на покупку нет, но если Вы гляните на график то заметите, что цена выросла как раз на те НЕ прогнозируемые 13% в год, а если учесть высокую волатильность этого года связанную с ковид то можно было заработать покупая и продавая и снова покупая до 50 % в год.
Что не так с прогнозом?
Я не понимаю вопрос. Вроде фолософский вопрос: что было создано первым, вселенная или законы физики по которым она развивается? Если Вы верите что мы живём в симуляции, то математика и законы физики были созданы до вселенной. В любом случае, математика позволяет нам описывать происходящее вокруг нас. Насчёт математического подхода: подход правилен если он работает. Если мой подход перестанет предсказывать рецессии, то буду его изменять. Кстати, нейронных сетей не использую. Они не нужны если только 3 индикатора. Всё довольно прозаически: если один индикатор двигается в одном направлении, а другой индикатор двигается в другом, а третий в третьем, то выводится сигнал о рецессии. Можно конечно и на глаз, и интуитивно, но на компьютере полегче.
Высшая математика это конечно очень увлекательно, по Вашему прогнозу S&P500 с 2019 года сигнал на продажу и на покупку нет, но если Вы гляните на график то заметите, что цена выросла как раз на те НЕ прогнозируемые 13% в год, а если учесть высокую волатильность этого года связанную с ковид то можно было заработать покупая и продавая и снова покупая до 50 % в год.
Что не так с прогнозом?
Повторюсь: мой метод не прогнозирует S&P500. Он прогнозирует рецессии. Рецессия 2020 года пока не закончилась. Проблем с прогнозом нет.
50% в год стабильно это утопия. Может так удасться в один год при маленькой инвестиции, но потом всё также бысто сливается.
1. Предсказатели выбираются по их способности предсказывать рецессии. Выбор производится автоматически, без моего влияния и мнения.
2. Шкала оценки это насколько предлагаемая buy&sell стратегия более доходнее чем buy&hold
3. Исторические участки ограничены глубиной истории индивидуальных экономических показателей
Единственная возможная критика это то что результаты по истории не гарантируют точность предсказний рецессий в будущем. Все результаты показанного графика были подогнаны под историю кроме последнего сигнала о рецессии в декабре 2019 года.
Для конструктивного диалога предлагаю сравнить точность моей системы / модели с другими фундаментальными или течническими системами предсказания рецессий. Можно также сравнить доходность + drawdown моей системы с другими системами торгующими по S&P500.