Automated Trading Championship 2011 – правила - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уверен был, что Вы сделаете именно такой вывод и не ошибся. Только не понятно, как место занятое на чемпе влияет на время тестирования многовалютника? Вы не забыли свое изречение:" C каждым новым символом время обработки увеличивается пропорционально. Долой многовалютник?" Мой ответ, я надеялся, изменит Ваше мнение о многовалютниках. Но нет, значит нет.
---- Извините, что зря поднял волну. Никому это не интересно.
Ну почему же, очень даже интересно. Мультики.., да какие нафих мультики, я боюсь, что мой моновалютник слишком тяжел, что бы участвовать в чемпе. Ну, ничего, что нибудь придумаю.
ЗЫ. Вообще, не считаю, что мульты имеют хоть какое то преимуществами перед монами, хоть на чемпе, хоть в реале.
Ну почему же, очень даже интересно. Мультики.., да какие нафих мультики, я боюсь, что мой моновалютник слишком тяжел, что бы участвовать в чемпе. Ну, ничего, что нибудь придумаю.
ЗЫ. Вообще, не считаю, что мульты имеют хоть какое то преимуществами перед монами, хоть на чемпе, хоть в реале.
Ну это субъективно.. Спросите у многоуважаемого Димитъра Манова, помогло ли ему введение мультивалютного режима тестирования в его ярком выступлении на чемпионате 2010 года.
А по поводу времени прохождения тестов - когда я увидел что стандартный MACD безбожно тормозит, я просто встроил его код в эксперт - стало в N раз быстрее
ЗЫ. Вообще, не считаю, что мульты имеют хоть какое то преимуществами перед монами, хоть на чемпе, хоть в реале.
Ну почему же, очень даже интересно. Мультики.., да какие нафих мультики, я боюсь, что мой моновалютник слишком тяжел, что бы участвовать в чемпе. Ну, ничего, что нибудь придумаю.
ЗЫ. Вообще, не считаю, что мульты имеют хоть какое то преимуществами перед монами, хоть на чемпе, хоть в реале.
При грамотном использовании моноволютника ничем, но исходя из конкретных правил вполне вероятно, что наступит тот момент когда для моноволютников будет достигнут предел эффективности (в веду ограниченности объема позиции).
Вместе стем в мульте можно нарваться на довольно большие неприятности, если не учитывать определенные особенности. Как я уже писал выше мульт по своей сложности как минимум на порядок превосходит моновалютник работающий по той же стратегии.
При подготовке к прошлому чемпионату действовало требование к прибыльности советников за тестируемый период (что-то типа "заведомо убыточные не допускаются"). В текущих правилах и в статье ничего по этому поводу не нашёл (только про маржин-колл в 50%). Поскольку самостоятельные выводы на тему правил делать опасно, вопрос: отменено ли для Ч-2011 требование прибыльности советников на тестируемом периоде? Если не отменено, то как оно звучит в этом году?
При подготовке к прошлому чемпионату действовало требование к прибыльности советников за тестируемый период (что-то типа "заведомо убыточные не допускаются"). В текущих правилах и в статье ничего по этому поводу не нашёл (только про маржин-колл в 50%). Поскольку самостоятельные выводы на тему правил делать опасно, вопрос: отменено ли для Ч-2011 требование прибыльности советников на тестируемом периоде? Если не отменено, то как оно звучит в этом году?
Нет, не отменено.
Зачем допускать до участия экспертов, которые даже на тестовом периоде убыточны (но "технический" убыток в пределах 1000 допускается). Во время предварительного тестирования все это описывается в причинах недопуска.
Убыточность присланных экспертов обычно означает, что человек просто закачал чужого эксперта без разбирательств.
Нет, не отменено.
ОК.
Зачем допускать до участия экспертов, которые даже на тестовом периоде убыточны (но "технический" убыток в пределах 1000 допускается). ...Убыточность присланных экспертов обычно означает, что человек просто закачал чужого эксперта без разбирательств.
Попробую объяснить. Думаю, многие сталкивались с тем, что эксперт, настроенный (оптимизированный) для работы в период чемпионата, может оказаться убыточным на предыдущей 9-месячной истории. Грубо говоря, действует принцип: "каждому периоду - свой набор параметров". Принцип, по-моему, вполне обоснованный: хочешь проверить свою работу в деле - учитывай все сопутствующие работе обстоятельства по максимуму. Ориентация же настроек эксперта на тест-историю (точнее, на выполнение требования безубыточности) может порой сильно исказить найденные программистом "оптимальные для чемпионата" параметры. В итоге такой двойной подгонки получаются параметры из серии "ни рыба, ни мясо"...
Может, быть, кто-то уже придумал коды, позволяющие эксперту динамично менять свои параметры в ходе работы. У меня до этого руки ещё не скоро дойдут.
И ещё. Вот требование про 5-10-100 сделок на тест-периоде воспринимается нормально, потому что наличие фактических сделок предполагает возможность установить наличие/отсутствие ошибок в коде. Требование же безубыточности на тест-истории затрагивает уже саму торговую стратегию автора, которая может быть нацелена именно на время проведения чемпионата.
К сожалению, "Убыточность присланных экспертов обычно означает, что человек просто закачал чужого эксперта без разбирательств".
Именно поэтому мы ввели такое правило. Не надо выискивать единичные случаи исключений, мы про них безусловно знаем.
Не надо выискивать единичные случаи исключений, мы про них безусловно знаем.