Улучшенный фактор восстановления - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У любого инвестора деньги в инвестициях заморожены. И не факт, что они вернуться с прибылью.
Какое откровение! 😏
У любого инвестора деньги в инвестициях заморожены. И не факт, что они вернуться с прибылью.
Какое откровение! 😏
Я не инвестор, а спекулянт, а у тебя словесное бездоказательное позёрство. Позёрство сер-капиталист.))
Я не инвестор, а спекулянт, а у тебя словесное бездоказательное позёрство. Позёрство сер-капиталист.))
Все уже знают что ты просто хвастун и балабол 😏
И кстати ты опять бегаешь за мной по форуму и обиженно что-то пытаешься мне доказать - как и было мной предсказано ранее - значит продолжаешь чувствовать себя неполноценным... мда... вампиризм продолжает работать...
Мой вопрос подразумевал сравнение.
В теме был затрону R^2, поэтому я и показал два варианта графика, в которых визуально зелёный график намного лучше красного, но если эти графики сравнивать по фактору восстановления или по R^2, то красный окажется в лидерах.
Вот вопрос был именно про это, зачем нужен ровный рост ?
Красный, за счет ФВ и Р2, позволяет увеличить риск в несколько раз и, при сравнимой (с зеленым) просадке, получить большую и более плавную прибыль.
Как раз ваш красный с большим лотом превратится в мой красный. А это близкая к идеальной кривая эквити.
Приветствую всех.
На протяжении многого времени сталкивался с неудобством оценки как результатов оптимизации, так и в оценке публичных счетов. Одним из наилучших и удобных (лично для меня) является параметр фактора восстановления, поскольку он показывает отсутствие сильной волатильности по балансу и эквити.
Но, проблема в том, что данный параметр не определяет долгосрочные изгибы линий баланса и эквити. При высоком значении параметра чаще всего оказывается так, что на одном из участков графика произошёл рост, а затем долгое горизонтальное движение, которое говорит о том, что стратегия не работает (уже), либо подогнана. И эти проверки отнимают время, поскольку таких результатов очень много.
Когда-то у меня была нейросетевая программа, которая считывала файл котировок и обучалась. Прелесть её была в том, что в отдельном окне показывался график, и по его кривизне можно было моментально нажать "далее". Параметра кривизны (изгиба/дуги) линии баланса/эквити в ней не было, но хотя бы можно было ускорить процесс поиска. Сейчас эта прога канула в лету, да и узконаправленная была.
Пишу советник, изучаю мкл, вновь столкнулся с подобной проблемой и хотелось бы узнать:
Можно как-то организовать сабж силами mql?
Может я чего-то упустил или не знаю. Возможно есть какие-либо средства, как фильтровать такие результаты, подскажите, пожалуйста.
Если брать за формулу, то мне представляется она такой: от начала до конца проводится прямая линия, затем каждый период времени (день, например), отсчитывается расстояние от прямой линии до линии баланса/эквити, затем все эти показания суммируются и чем меньше полученное значение, тем выше показатель ровного роста.
Таким образом, если отсортировать все полученные значения по данному показателю и если при прогоне очередного результата окажется график, как на первой картинке выше, то можно сразу игнорировать все остальные и не тратить на них время. Если, конечно, пользователь не заинтересован в рассмотрении графиков по остальным параметрам (наивысшая прибыль, низкая просадка и тд).
Кратко: нужен параметр сортировки по минимальной амплитуде долгосрочного изгиба линии баланса/эквити (показатель ровного роста).
В тестере, лр корреляция