Улучшенный фактор восстановления

 

Приветствую всех.

На протяжении многого времени сталкивался с неудобством оценки как результатов оптимизации, так и в оценке публичных счетов. Одним из наилучших и удобных (лично для меня) является параметр фактора восстановления, поскольку он показывает отсутствие сильной волатильности по балансу и эквити. 

Но, проблема в том, что данный параметр не определяет долгосрочные изгибы линий баланса и эквити. При высоком значении параметра чаще всего оказывается так, что на одном из участков графика произошёл рост, а затем долгое горизонтальное движение, которое говорит о том, что стратегия не работает (уже), либо подогнана. И эти проверки отнимают время, поскольку таких результатов очень много.

 

Когда-то у меня была нейросетевая программа, которая считывала файл котировок и обучалась. Прелесть её была в том, что в отдельном окне показывался график, и по его кривизне можно было моментально нажать "далее". Параметра кривизны (изгиба/дуги) линии баланса/эквити в ней не было, но хотя бы можно было ускорить процесс поиска. Сейчас эта прога канула в лету, да и узконаправленная была. 

Пишу советник, изучаю мкл, вновь столкнулся с подобной проблемой и хотелось бы узнать:

Можно как-то организовать сабж силами mql?

Может я чего-то упустил или не знаю. Возможно есть какие-либо средства, как фильтровать такие результаты, подскажите, пожалуйста. 



Если брать за формулу, то мне представляется она такой: от начала до конца проводится прямая линия, затем каждый период времени (день, например), отсчитывается расстояние от прямой линии до линии баланса/эквити, затем все эти показания суммируются и чем меньше полученное значение, тем выше показатель ровного роста. 

Таким образом, если отсортировать все полученные значения по данному показателю и если при прогоне очередного результата окажется график, как на первой картинке выше, то можно сразу игнорировать все остальные и не тратить на них время. Если, конечно, пользователь не заинтересован в рассмотрении графиков по остальным параметрам (наивысшая прибыль, низкая просадка и тд). 



Кратко: нужен параметр сортировки по минимальной амплитуде долгосрочного изгиба линии баланса/эквити (показатель ровного роста).




 
Ivan Butko:

Если брать за формулу, то мне представляется она такой: от начала до конца проводится прямая линия, затем каждый период времени (день, например), отсчитывается расстояние от прямой линии до линии баланса/эквити, затем все эти показания суммируются и чем меньше полученное значение, тем выше показатель ровного роста. 

Таким образом, если отсортировать все полученные значения по данному показателю и если верхний окажется (покажет) график, как на первой картинке выше, то можно сразу игнорировать все остальные и не тратить на них время. Если, конечно, пользователь не заинтересован в рассмотрении графиков по остальным параметрам (наивысшая прибыль, низкая просадка и тд). 

Кратко: нужен параметр сортировки по минимальной амплитуде долгосрочного изгиба линии баланса/эквити (показатель ровного роста).

Насколько я понимаю, речь идет о коэффициенте Шарпа. Или нет ?

 
Georgiy Merts #:

Насколько я понимаю, речь идет о коэффициенте Шарпа. Или нет ?

Я почему-то когда-то отсеял этот параметр, не помню, почему. Может ошибся, сейчас сравню сигналы по нему. 

 
Ivan Butko:

Приветствую всех.

На протяжении многого времени сталкивался с неудобством оценки как результатов оптимизации, так и в оценке публичных счетов. Одним из наилучших и удобных (лично для меня) является параметр фактора восстановления, поскольку он показывает отсутствие сильной волатильности по балансу и эквити. 

Но, проблема в том, что данный параметр не определяет долгосрочные изгибы линий баланса и эквити. При высоком значении параметра чаще всего оказывается так, что на одном из участков графика произошёл рост, а затем долгое горизонтальное движение, которое говорит о том, что стратегия не работает (уже), либо подогнана. И эти проверки отнимают время, поскольку таких результатов очень много.

 

Когда-то у меня была нейросетевая программа, которая считывала файл котировок и обучалась. Прелесть её была в том, что в отдельном окне показывался график, и по его кривизне можно было моментально нажать "далее". Параметра кривизны (изгиба/дуги) линии баланса/эквити в ней не было, но хотя бы можно было ускорить процесс поиска. Сейчас эта прога канула в лету, да и узконаправленная была. 

Пишу советник, изучаю мкл, вновь столкнулся с подобной проблемой и хотелось бы узнать:

Можно как-то организовать сабж силами mql?

Может я чего-то упустил или не знаю. Возможно есть какие-либо средства, как фильтровать такие результаты, подскажите, пожалуйста. 



Если брать за формулу, то мне представляется она такой: от начала до конца проводится прямая линия, затем каждый период времени (день, например), отсчитывается расстояние от прямой линии до линии баланса/эквити, затем все эти показания суммируются и чем меньше полученное значение, тем выше показатель ровного роста. 

Таким образом, если отсортировать все полученные значения по данному показателю и если при прогоне очередного результата окажется график, как на первой картинке выше, то можно сразу игнорировать все остальные и не тратить на них время. Если, конечно, пользователь не заинтересован в рассмотрении графиков по остальным параметрам (наивысшая прибыль, низкая просадка и тд). 



Кратко: нужен параметр сортировки по минимальной амплитуде долгосрочного изгиба линии баланса/эквити (показатель ровного роста).




фактор восстановления манипулируется "локами вместо закрытий" + очерёдностью реальных закрытий. См. сигналы

 

была статья на эту тему

https://www.mql5.com/ru/articles/2358

R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии
  • www.mql5.com
Статья описывает построение пользовательского критерия оптимизации R-квадрат. По этому критерию можно оценить качество кривой баланса стратегии и выбрать наиболее равномерно растущие и стабильные стратегии. Материал описывает принципы его построения и статистические методы, используемые для оценки свойств и качества этой метрики.
 
Georgiy Merts #:

Насколько я понимаю, речь идет о коэффициенте Шарпа. Или нет ?

Посмотрел сигналы. Думаю, поэтому отсеял его:

При беглом взгляде,
с одной стороны, если у сигналов шарп < 0.1, то такие сигналы чаще всего рискованные (мартины в основном). 

С другой стороны, если у сигналов шарп > 0.1, то такие сигналы меньше похожи на высокорискованные. 

Но, я открыл объективно хорошие показатели счета (сигнал-ночник), там и два года торговли, и просадка низкая и фактор зашкаливает, идеальная ровность. Если опустить проблему высоких спредов в полночь (неизвестно, каким чудом продавец достиг своих результатов, а шарп вроде как не учитывает спреды), то показатель шарпа у этого сигнала равен всего 0.07. 

Я не утверждаю, что это не тот показатель, который мне нужен, но в данный момент я его не совсем понимаю. То есть, за ровность линии баланса он вроде как не совсем отвечает. За ответ и за предположение спасибо.

 
Maxim Kuznetsov #:

фактор восстановления манипулируется "локами вместо закрытий" + очерёдностью реальных закрытий. См. сигналы

О, лайфхаки. Определённо себе в заметки)))

 
transcendreamer #:

была статья на эту тему

https://www.mql5.com/ru/articles/2358

Вроде аналогичная проблема и у меня. Ознакомлюсь, благодарю

 
Шарп к Форексу никакого отношения не имеет, пришили его к статистике не думая
 
Ivan Butko:

Изобрели R-квадрат, да )

А еще можно использовать средний Фактор восстановления за месяц/квартал/год или динамику его изменения.

 
Maxim Kuznetsov #:

фактор восстановления манипулируется "локами вместо закрытий" + очерёдностью реальных закрытий. См. сигналы

Если считать его нормально, по эквити, то манипулировать не получится.