Что произошло с Лайткоином (LTCUSD) осенью 2020г ?

 

Всех приветствую. 

Сегодня подключил к Лиге Торговых Систем Лайткоин. Поставил на него 24 ТС. 

И удивительно - НИ ОДНА из систем не показала даже на истории хорошего результата ! Все пошли в Низший дивизион Лиги. 

Это мне показалось очень странным, как правило, хотя бы пара систем из 24 на истории показывает вполне себе неплохие результаты...  а тут такая измена.  

Но, когда поглядел на графики средств при работе систем, заметил, что на всех системах происходит резкая смена поведения осенью 2020г. История у меня берется за 2 последних года, значит, с осени 2019г. И на всех ТС Лайткоина получается весьма интересная картина - первый год совершенно не похож на второй. Если, скажем, в первом году идет уверенный рост, то во втором - начинаются "дергания и слив". В некоторых системах наоборот - год слива сменяется хорошим ростом в последний год.

Моя система оценок такую нестабильность воспринимает, как "низкое качество" - и в результате - все системы оказываются с низкими оценками. 


Остается вопрос - что произошло с Лайткоином осенью 2020г, что все системы так резко сменили характер торговли? (На Биткоине и на Эфире - такого совершенно не наблюдается). 

 
Georgiy Merts:

Всех приветствую. 

Сегодня подключил к Лиге Торговых Систем Лайткоин. Поставил на него 24 ТС. 

И удивительно - НИ ОДНА из систем не показала даже на истории хорошего результата ! Все пошли в Низший дивизион Лиги. 

Это мне показалось очень странным, как правило, хотя бы пара систем из 24 на истории показывает вполне себе неплохие результаты...  а тут такая измена.  

Но, когда поглядел на графики средств при работе систем, заметил, что на всех системах происходит резкая смена поведения осенью 2020г. История у меня берется за 2 последних года, значит, с осени 2019г. И на всех ТС Лайткоина получается весьма интересная картина - первый год совершенно не похож на второй. Если, скажем, в первом году идет уверенный рост, то во втором - начинаются "дергания и слив". В некоторых системах наоборот - год слива сменяется хорошим ростом в последний год.

Моя система оценок такую нестабильность воспринимает, как "низкое качество" - и в результате - все системы оказываются с низкими оценками. 


Остается вопрос - что произошло с Лайткоином осенью 2020г, что все системы так резко сменили характер торговли? (На Биткоине и на Эфире - такого совершенно не наблюдается). 

Была у меня подобная история когда-то давно с одним из роботов. По валютным парам. До определенного момента шел стабильный рост, после этого стабильный слив. Тогда я долго провозился с этим феноменом. Но все оказалось достаточно просто. Я тестил на мт4 и у меня стоял фикс спред. Точные даты не помню, но пусть до 2010 года росло, а потом слив. Так вот до 2010 года спреды были выше и котировки это учитывали, а тестировал я уже с новым меньшим спредом. А внутри спреда ценовой ряд откатный и не трудно заработать. В общем все это было из-за того что на прибыльном участке был нереально маленький для того времени спред и в реале заработать не вышло бы.
На лайткоине вы тестите в дц, а там на крипту сильно задраны спреды относительно реальных биржевых. Вот и решение. Если это тест на мт5, то дц поднял спреды и прибыль кончилась, а на старом участке они маленькие. В то время дц или не разрешал торговать еще лайткоином или в котировках неверный спред или тогда они еще не догадались, что их обдерут с такими комиссиями.
То есть котировки, движения и форма графика на рынке учитывают среднюю комиссию и если торгуеш внутри этой комиссии, то профит не заставит себя ждать.
 
Georgiy Merts:

Всех приветствую. 

Сегодня подключил к Лиге Торговых Систем Лайткоин. Поставил на него 24 ТС. 

И удивительно - НИ ОДНА из систем не показала даже на истории хорошего результата ! Все пошли в Низший дивизион Лиги. 

Это мне показалось очень странным, как правило, хотя бы пара систем из 24 на истории показывает вполне себе неплохие результаты...  а тут такая измена.  

Но, когда поглядел на графики средств при работе систем, заметил, что на всех системах происходит резкая смена поведения осенью 2020г. История у меня берется за 2 последних года, значит, с осени 2019г. И на всех ТС Лайткоина получается весьма интересная картина - первый год совершенно не похож на второй. Если, скажем, в первом году идет уверенный рост, то во втором - начинаются "дергания и слив". В некоторых системах наоборот - год слива сменяется хорошим ростом в последний год.

Моя система оценок такую нестабильность воспринимает, как "низкое качество" - и в результате - все системы оказываются с низкими оценками. 


Остается вопрос - что произошло с Лайткоином осенью 2020г, что все системы так резко сменили характер торговли? (На Биткоине и на Эфире - такого совершенно не наблюдается). 

Лайткоин - как и любая крипта - торгуется га Бирже, по закону спроса и предложения, а коли твои 24 ТС не могут свободном рынке прибыль снять, то что это значит? Лайткоин что ли ненормальный? Или тс не могут на свободном рынке прибыль взять?

 
Maxim Romanov #:
Была у меня подобная история когда-то давно с одним из роботов. По валютным парам. До определенного момента шел стабильный рост, после этого стабильный слив. Тогда я долго провозился с этим феноменом. Но все оказалось достаточно просто. Я тестил на мт4 и у меня стоял фикс спред. Точные даты не помню, но пусть до 2010 года росло, а потом слив. Так вот до 2010 года спреды были выше и котировки это учитывали, а тестировал я уже с новым меньшим спредом. А внутри спреда ценовой ряд откатный и не трудно заработать. В общем все это было из-за того что на прибыльном участке был нереально маленький для того времени спред и в реале заработать не вышло бы.
На лайткоине вы тестите в дц, а там на крипту сильно задраны спреды относительно реальных биржевых. Вот и решение. Если это тест на мт5, то дц поднял спреды и прибыль кончилась, а на старом участке они маленькие. В то время дц или не разрешал торговать еще лайткоином или в котировках неверный спред или тогда они еще не догадались, что их обдерут с такими комиссиями.
То есть котировки, движения и форма графика на рынке учитывают среднюю комиссию и если торгуеш внутри этой комиссии, то профит не заставит себя ждать.

Тестирование происходит исключительно на МТ5, OHLC M1 - точность достаточна. А все мои ТС работают на таймфреймах не менее М15. Как правило, на H1. Так что спред для меня значения не имеет. 

Меня вобще несколько удивляет народ, торгующий на тиках и секундах, со временем удержания сделки единицы минут - да вы же большую часть вашего заработка отдаете в ДЦ ! Я уж не говорю про нестабильность таких тиковых ТС - они меняют свое поведение буквально раз в неделю, как тут можно что-то предсказать? Тут на часовках предсказания - вилами по воде... А уж на тиках... 

Я давно уже плюнул на попытках заработка на тиковом графике - нестабильности там столько же, сколько и на старших таймфреймах, а вот ДЦ отдается до 90% заработанного, причем, постоянно надо следить за спредом... Не, это неверный путь. Часовки - и на спред можно поплевывать даже во времена сильных колебаний.  

 
Sergey Lazarenko #:

Лайткоин - как и любая крипта - торгуется га Бирже, по закону спроса и предложения, а коли твои 24 ТС не могут свободном рынке прибыль снять, то что это значит? Лайткоин что ли ненормальный? Или тс не могут на свободном рынке прибыль взять?

Я не сказал "не могут прибыль снять". Я сказал "осенью 2020 Лайткоин резко изменил свое поведение". При тестировании стратегий линия эквити резко меняла свое поведение, начиная с этого времени. Причем, на любой из 24 РАЗНЫХ ТС. 

Мои системы основаны на различных противоположных принципах, и, по крайней мере, в тестере хотя бы одна-две из них на любом символе дает прибыль. Такого, чтобы все 24 ТС давали качество торговли менее 25% я не видел раньше. 

Но, если предположить, что поведение Лайткоина существенно поменялось - все становится на свои места. Скажем, до этого Лайткоин был в основном флетовым. Соответственно, на нем хорошо торговались флетовые системы. А с осени 2020 - пошли тренды и изменения. Ясное дело, что флетовые системы будут сливать.  Начнут зарабатывать трендовые, но до этой осени трендовые сливали. В итоге оказывается, что нет систем, которые бы стабильно торговали как до, так и после. 

Вот мне и интересно - какое событие, важное для Лайткоина произошло осенью 2020, резко поменявшее его поведение ? 

 
Georgiy Merts #:

Я не сказал "не могут прибыль снять". Я сказал "осенью 2020 Лайткоин резко изменил свое поведение". При тестировании стратегий линия эквити резко меняла свое поведение, начиная с этого времени. Причем, на любой из 24 РАЗНЫХ ТС. 

Мои системы основаны на различных противоположных принципах, и, по крайней мере, в тестере хотя бы одна-две из них на любом символе дает прибыль. Такого, чтобы все 24 ТС давали качество торговли менее 25% я не видел раньше. 

Но, если предположить, что поведение Лайткоина существенно поменялось - все становится на свои места. Скажем, до этого Лайткоин был в основном флетовым. Соответственно, на нем хорошо торговались флетовые системы. А с осени 2020 - пошли тренды и изменения. Ясное дело, что флетовые системы будут сливать.  Начнут зарабатывать трендовые, но до этой осени трендовые сливали. В итоге оказывается, что нет систем, которые бы стабильно торговали как до, так и после. 

Вот мне и интересно - какое событие, важное для Лайткоина произошло осенью 2020, резко поменявшее его поведение ? 

да ничего такого особенного, цена всегда находиться в двух основных состояниях, флет и тренд, не очень понимаю, чем поведение Лайткоина будет отличаться от поведения Биткоина, я вот графики скинул, обоих инструментов, может пояснишь? На обоих и тренды есть, и флет


 
Sergey Lazarenko #:

да ничего такого особенного, цена всегда находиться в двух основных состояниях, флет и тренд, не очень понимаю, чем поведение Лайткоина будет отличаться от поведения Биткоина, я вот графики скинул, обоих инструментов, может пояснишь? На обоих и тренды есть, и флет

Вот я тоже так думал. 

Однако, на биткоине и на эфире - все два года приблизительно одинаковая картина. И существуют такие ТС, которые в тестере в течении двух лет дают прибыль. А вот на Лайткоине таких ТС нет. Даже в тестере самое лучшее, чего можно добиться - это в первый год слив, а во второй - "наверстывание" с небольшим превышением в конце. 

Я сам не пойму, в чем дело - с виду графики цены близки. 

 
Georgiy Merts #:

Вот я тоже так думал. 

Однако, на биткоине и на эфире - все два года приблизительно одинаковая картина. И существуют такие ТС, которые в тестере в течении двух лет дают прибыль. А вот на Лайткоине таких ТС нет. Даже в тестере самое лучшее, чего можно добиться - это в первый год слив, а во второй - "наверстывание" с небольшим превышением в конце. 

Я сам не пойму, в чем дело - с виду графики цены близки. 

алгоритм скажи, на котором ТС в тестере взяла прибыль?

 
Sergey Lazarenko #:

алгоритм скажи, на котором ТС в тестере взяла прибыль?

У меня 24 алгоритма.  12 флетовых, 12 трендовых; 8 - на основе скользящей, 8 на основе канала, 8 на основе зигзага; 6 с трейлингом СЛ, 6 с трейлингом ТП, 6 с фиксированными ТП-СЛ, 6 переворотных. 

Все 24 алгоритма работают на всех символах, известных Лиге. И, как правило, хотя бы несколько из них в тестере дает устойчивый рост в течении двух лет. Такого, чтобы ни одна система не дала устойчивого роста в тестере - я вижу впервые. Однако, это вполне объяснимо, если предположить, что символ существенно поменял свое поведение в середине периода тестирования. Лайткоин, как я понимаю, не так давно стал котироваться в ДЦ - вот, какие-то изменения, значит, были. 
 
Georgiy Merts #:

У меня 24 алгоритма.  12 флетовых, 12 трендовых; 8 - на основе скользящей, 8 на основе канала, 8 на основе зигзага; 6 с трейлингом СЛ, 6 с трейлингом ТП, 6 с фиксированными ТП-СЛ, 6 переворотных. 

Все 24 алгоритма работают на всех символах, известных Лиге. И, как правило, хотя бы несколько из них в тестере дает устойчивый рост в течении двух лет. Такого, чтобы ни одна система не дала устойчивого роста в тестере - я вижу впервые. Однако, это вполне объяснимо, если предположить, что символ существенно поменял свое поведение в середине периода тестирования. Лайткоин, как я понимаю, не так давно стал котироваться в ДЦ - вот, какие-то изменения, значит, были. 

котируется он на криптобиржах, оттуда идет изменение курса, а при каких делах может быть такое событие, как появление его в ДЦ?

 
Georgiy Merts #:

Тестирование происходит исключительно на МТ5, OHLC M1 - точность достаточна. А все мои ТС работают на таймфреймах не менее М15. Как правило, на H1. Так что спред для меня значения не имеет. 

Меня вобще несколько удивляет народ, торгующий на тиках и секундах, со временем удержания сделки единицы минут - да вы же большую часть вашего заработка отдаете в ДЦ ! Я уж не говорю про нестабильность таких тиковых ТС - они меняют свое поведение буквально раз в неделю, как тут можно что-то предсказать? Тут на часовках предсказания - вилами по воде... А уж на тиках... 

Я давно уже плюнул на попытках заработка на тиковом графике - нестабильности там столько же, сколько и на старших таймфреймах, а вот ДЦ отдается до 90% заработанного, причем, постоянно надо следить за спредом... Не, это неверный путь. Часовки - и на спред можно поплевывать даже во времена сильных колебаний.  

У меня тоже на h1 торговля тогда была. Я понимаю, что историю со спредами сложно проверить и кажется, что они не влияют. Но делюсь опытом тем, что есть.