От теории к практике. Часть 2 - страница 172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока некоторые, не будем показывать пальцем, мотают рейтинг или срок:
тут не так давно попадалась занимательная статья из разряда "для дебилов". Как раз по нашему уровню https://habr.com/ru/company/macloud/blog/552982/:-)
вот картинко оттуда:
изображение весьма привлекло, потому как валюты ходят как угодно, кроме подобий "classic walk" обозначенного на картинке слева.
Если на графиках расчерчивать, то котировки прижимаются к сигмам (предельным, маловероятным пределам) обозначенным ранее для RandomWalk. То есть они не ходят внутри просто так, а шустрят от границы до границы. Можете сами себе расчертить и посмотреть
Давно зиждется мысль, что распределение тут у нас - как минимум "двухголовое". (и от разрешающей способности, а мы-же тут в реальном мире, каждая из голов будет делится опять пополам с дыркой по центру) и не в схеме Бернулли
но это так - в копилку общих идей, на фоне почти полного иступления темы
тут не так давно попадалась занимательная статья из разряда "для дебилов". Как раз по нашему уровню https://habr.com/ru/company/macloud/blog/552982/:-)
Статья, похоже, рекламная. Пестрит отсылками на ресурс, с предложением что-то там посчитать. В общем - да, "для дебилов".
Статья, похоже, рекламная. Пестрит отсылками на ресурс, с предложением что-то там посчитать. В общем - да, "для дебилов".
но тем-же ключам находятся уже "не для нас убогих" материалы
PS/ мелкое добавление - не рекламных (в полной мере не рекламных) статей в современной сети НЕТ. Даже тут.
но тем-же ключам находятся уже "не для нас убогих" материалы
Тема вполне серьёзная (квантовые вычисления), но выбранная в статье метода для её популяризации - так себе, на мой взгляд)
По сути же, просто блуждание с зависимостью (в отличие от обычной схемы Бернулли). Вроде бы, подобные картинки для котировок принято обычно объяснять тем, что кто-то набирает крупную позицию несколькими сделками. То бишь, условие независимости приращений нарушается. Не то чтобы математикам совсем неведомы подобные модели - наоборот их существует большое количество, но просто они плохо объяснимы в популярном формате.
Тема вполне серьёзная (квантовые вычисления), но выбранная в статье метода для её популяризации - так себе, на мой взгляд)
По сути же, просто блуждание с зависимостью (в отличие от обычной схемы Бернулли). Вроде бы, подобные картинки для котировок принято обычно объяснять тем, что кто-то набирает крупную позицию несколькими сделками. То бишь, условие независимости приращений нарушается. Не то чтобы математикам совсем неведомы подобные модели - наоборот их существует большое количество, но просто они плохо объяснимы в популярном формате.
тема крайне серьёзная, я поставил себе план - осилить/разобрать подобную статью (тоже крайне вводную) про опционы..но это сильно за текущие выходные
тут как обычно, с математикой - а применим ли сея метода к нашей данной в ощущениях убогости :-) на уровне качественной оценки - да, применима, её использование можно объяснить помимо как "цифры схожи, график рядом".
У нас есть в беке то что сильно схоже с квант.мех и прочими котами шредингера.
тема крайне серьёзная, я поставил себе план - осилить/разобрать подобную статью (тоже крайне вводную) про опционы..но это сильно за текущие выходные
тут как обычно, с математикой - а применим ли сея метода к нашей данной в ощущениях убогости :-) на уровне качественной оценки - да, применима, её использование можно объяснить помимо как "цифры схожи, график рядом".
У нас есть в беке то что сильно схоже с квант.мех и прочими котами шредингера.
В нашей области матмодели обычно ведут себя как мёд у Винни-Пуха - если они работают, то они уже не работают) Что, на мой взгляд, не отменяет... )
В нашей области матмодели обычно ведут себя как мёд у Винни-Пуха - если они работают, то они уже не работают) Что, на мой взгляд, не отменяет... )
И тем более безумно выглядят те кто пытаются применять эти модели к данным которые заведомо не удовлетворяют необходимым условиям...
Возможно они мыслят себя самураями форекса но на самом деле это выглядит вот так:
И тем более безумно выглядят те кто пытаются применять эти модели к данным которые заведомо не удовлетворяют необходимым условиям...
Возможно они мыслят себя самураями форекса но на самом деле это выглядит вот так:
И тем более безумно выглядят те кто пытаются применять эти модели к данным которые заведомо не удовлетворяют необходимым условиям...
Возможно они мыслят себя самураями форекса но на самом деле это выглядит вот так:
Наверняка, с точки зрения профессиональных финансовых математиков, все мы со всеми нашими математическими экзерсисами выглядим как обезьянки в человеческих одеждах) Но разве нас это остановит?) Нет! Мы в сто тыщ пятьсот мильонный раз начнём морщить лоб и внимательно изучать монетку и закон повторного логарифма!) Ибо на наших плечах огромная ответственность за существование и процветание целой отрасли - ритейл-форекса! (да кстати и на завод могут уже не взять)
Наверняка, с точки зрения профессиональных финансовых математиков, все мы со всеми нашими математическими экзерсисами выглядим как обезьянки в человеческих одеждах) Но разве нас это остановит?) Нет! Мы в сто тыщ пятьсот мильонный раз начнём морщить лоб и внимательно изучать монетку и закон повторного логарифма!) Ибо на наших плечах огромная ответственность за существование и процветание целой отрасли - ритейл-форекса! (да кстати и на завод могут уже не взять)
Ширяев говорил что если к кривой повторного логарифма добавить эпсилон "наружу" то пересечение случится только конечное число раз, это конечно очень здорово, но на практике неясно какое именно число раз, и хуже всего что распределение постоянно меняется, поэтому оценив итерированный логарифм на низко-волатильном участке можно получить массу неприятных эмоций, когда волатильность вырастет, и даже можно очнуться на кирпичном заводе, аналогично и наоборот, переоценка волатильности будет вредить торговле, а ещё у итерированного логарифма неопределённое значение в нулевой точке и ещё сдвиг графика на единицу, это некрасиво получается, да и кокон так или иначе проще оценить эмпирически корнем плюс небольшой линейный тренд, потому что всё равно параметры порушатся на форварде и нет особого смысла строить супер-пупер точную модель как у Ширяева через вариационное исчисление (это про оценку самой лучшей цены внутри дня) лучше количественно оптимизировать последний участок и не торговать в те дни, когда идут выборы или всякие разрывы ОПЕК или тому подобное, это мне бригадир так сказал, ну всё, мне пора разгружать новый привоз, я пошёл...