От теории к практике. Часть 2 - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее, надо вести речь о различении тренда и возврата)
Если начать обсуждать общую теорию, то опять не получится ничего хорошего. Тут хороший случай, когда уже есть формализация возвратности и надо дополнить её подходящей (для данного конкретного случая) формализацией тренда. Очевидный вариант - переворот условий вряд ли подойдёт)
Среди моих роботов есть как чётко трендовые, так и условно-контртрендовые. На длинном интервале зарабатывают и те, и другие.
У топикстартера тоже как бы зарабатывает, но из-за большой просадки невозможно наращивать объём. Очевидная идея - дополнить имеющуюся систему трендовой для диверсификации.
У топикстартера тоже как бы зарабатывает, но из-за большой просадки невозможно наращивать объём. Очевидная идея - дополнить имеющуюся систему трендовой для диверсификации.
Вооот! Диверсификация - правильное слово. У меня сейчас на реале торгуют 4 различных базовых алгоритма, два - трендовые, один - условно-контртрендовый, один - условно-скальперский.
И в них - несколько модификаций с разными параметрами.
Все в среднем прибыльные, у всех бывают приличные просадки.
У топикстартера тоже как бы зарабатывает, но из-за большой просадки невозможно наращивать объём. Очевидная идея - дополнить имеющуюся систему трендовой для диверсификации.
Либо придумать такой признак разворота цены против существующей позиции, чтобы при появлении этого признака можно было закрыть позицию с минимальными потерями.
Если начать обсуждать общую теорию, то опять не получится ничего хорошего. Тут хороший случай, когда уже есть формализация возвратности и надо дополнить её подходящей (для данного конкретного случая) формализацией тренда. Очевидный вариант - переворот условий вряд ли подойдёт)
эээ, минуточку. А где это у нас "уже есть формализация возвратности"?
У топикстартера тоже как бы зарабатывает, но из-за большой просадки невозможно наращивать объём. Очевидная идея - дополнить имеющуюся систему трендовой для диверсификации.
Просадки топикстартёра, кстати, можно уменьшить легким движением руки, но публичное изложение методик считаю излишним)
эээ, минуточку. А где это у нас "уже есть формализация возвратности"?
Ну, правильнее будет сказать что есть формальное правило определения моментов времени, которые достаточно часто (но не всегда) оказываются близки к моментам разворота цены.
Просадки топикстартёра, кстати, можно уменьшить легким движением руки, но публичное изложение методик считаю излишним)
Надо было подарить какой-нибудь девушке на восьмое марта)
Ну, правильнее будет сказать что есть формальное правило определения моментов времени, которые достаточно часто (но не всегда) оказываются близки к моментам разворота цены.
Это та формула с корнем из периода? А почему ей нужно верить?
Топикстартёр ведь даже не идентифицировал процесс. Он просто из головы постулировал, что возвратность есть, и формула у неё такая.
И второе, непонятно, зачем считать границы волатильности по формуле процесса, если точнее и проще определить их напрямую из текущей реализации, измерением?
Тем более, что со средним он так и поступает)Это та формула с корнем из периода? А почему ей нужно верить?
Топикстартёр ведь даже не идентифицировал процесс. Он просто из головы постулировал, что возвратность есть, и формула у неё такая.
И второе, непонятно, зачем считать границы волатильности по формуле процесса, если точнее и проще определить их напрямую из текущей реализации, измерением?
Тем более, что со средним он так и поступает)Вообще говоря, там довольно простой матстат, хотя не уверен что смогу изложить понятно. Имеется в виду проверка нулевой гипотезы на равенство нулю матожидания приращений. Распределение приращений для нулевой гипотезы имеет нулевое матожидание и вид либо Гаусса, либо Лапласа. Строится статистика похожая на ту, что используется в тесте Стьюдента, только вместо корней из суммы квадратов приращений используется сумма их модулей. Распределение статистики зависит от вида распределений приращений или, возможно, используется асимптотическое гауссово (при достаточно большом размере выборки приращений). Выбирается некое значение p-value для отвержения нулевой гипотезы, откуда получается "волшебное" значение коэффициента 2.578 в формуле Шурика.
Если нулевая гипотеза отвергается, то исходная модель резко забывается и говорится, что среднее приращений для реальных цен должно стремиться к нулю, а для этого они должны скоро поменять свой знак и поэтому открывается позиция в соответствующую сторону, которая закрывается при "восстановлении равновесия".