Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Vladimir:
Да, еще я думаю, что вместо произвольного размера подвижного окна в 100 часов лучше взять 120 часов - котировочную неделю, реально ощутимый на розничном форекс диапазон времени.
Можно взять и 120. Вот для примера с окном 120 ч и 30 часов.
Практически одинаково за исключением 19:00. Ну в принципе да - 120 часов более обосновано.
Исследование №1 - цель определить отклонение интенсивности тикового потока от среднего значения в зависимости от времени суток.
Как определить это понятно.
А вот как применить это на практике с пользой для дела - большой вопрос.
Кстати, достаточно важные исследования.
Браво, Евгений!
Применяется эта штука так.
Волатильность ~ корню из числа тиков. Работая со скользящим окном < суток, для каждого часа рассчитывается свое значение отклонения от матожидания процесса исходя из статистики этого конкретного часа, а не на основе данных предыдущего часа, что было бы абсолютно неверно.
Теперь к вопросу о спросе (волатильности) на валюты от времени суток.
Что имеем - корзину из 8 валют eur , gbp, aud , nzd, usd, jpy, chf, cad с постоянной суммой значений равной 100.
Формулы такие же как и в первых двух исследованиях. Вместо размаха возьмём абсолютный прирост объёма валюты в корзине.
Период средней = 120 часов. Считаем данные для каждой валюты в отдельности.
Смотрим выборочные результаты:
Видно, что в разные дни и месяц волатильность валют по отношению к друг другу разная.
Можно. Использовался период за последние лет 9, более 60 000 баров, лучше истории у меня нет, если у кого есть то прекрепите csv файл с полной историей пересчитаем, формулы готовы только вставить новые данные) Итак из того, что было получилось 0,44% свечей без теней, 0,64% свечей без тел, 3,48% свечей без верхней тени, 4,43% свечей без нижней тени.
Это среднестатистические значения внутри дня всех баров вместе в пунктах в течении дня. Ряды 1,2,3 это верхняя тень, тело, нижняя тень, как и на гистограмме:
да неее
проще надо
сразу по всей истории всего три цифры - среднее тела и среднее теней
потом сравнивем тени (верхнюю с нижней) и смотрим куда цена прет реально
;)
Графики похожи по тикам, объёмам, OHLC -> активность)
Заметил интересную штуку; тело среднестатистической свечи немногим более 51%, то есть, можно предположить чисто статистически конечно), что новая свеча закроется в диапазоне немного более 51% от открытия)
да, но неизвестны Hi и Lo текущей свечи.
да неее
проще надо
сразу по всей истории всего три цифры - среднее тела и среднее теней
потом сравнивем тени (верхнюю с нижней) и смотрим куда цена прет реально
;)
И что это даёт?
да, но неизвестны Hi и Lo текущей свечи.
Можем только предполагать какой приблизительно размер будет у свечи, а направление движения мы из статистики спрогнозировать не сможем
сложные исследования, причем цели поставлены от балды - найти очевидное.... время торговых сессий?
ЦР это не график температуры или другой динамической системы зависящей от времени
поискали бы например - сколько раз в сутки цена пересекает цену открытия дня? или сколько раз обновляется хай/лоу по ТФ?
сложные исследования, причем цели поставлены от балды - найти очевидное.... время торговых сессий?
ЦР это не график температуры или другой динамической системы зависящей от времени
поискали бы например - сколько раз в сутки цена пересекает цену открытия дня? или сколько раз обновляется хай/лоу по ТФ?
Ну так сделайте и выложте здесь результат. Всем будет интересно.
сложные исследования, причем цели поставлены от балды - найти очевидное.... время торговых сессий?
ЦР это не график температуры или другой динамической системы зависящей от времени
На мой взгляд, смысл в подобных вычислениях есть. Любая возможность заработать - это некое отклонение цены от СБ, но не всякое отклонение от СБ - это возможность заработать. При этом, бесполезные отклонения мешают искать полезные. Например, если смотреть в естественном времени, то кажется, что развороты цен кучкуются в определённых временных промежутках. Но если перейти ко времени, в котором волатильность равномерна, то развороты цен окажутся распределёнными в нём гораздо равномернее.
поискали бы например - сколько раз в сутки цена пересекает цену открытия дня? или сколько раз обновляется хай/лоу по ТФ?
Нужно считать теоретические распределения этих величин для СБ и проверять насколько велики отклонения от них для реальных цен. Потом нужно искать какие-то индикаторы, в зависимости от значения которых это отклонение может меняться. Честно говоря, сложно всё это, чтобы делать для форума)