Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 3

 

Это среднестатистические значения внутри дня восходящих баров:

2

 

Это среднестатистические значения внутри дня нисходящих баров:


3

 

Это среднестатистические значения внутри дня безтельных баров:

4

 
Shoker:

Дело за малым - определить неизвестные (на не сформированной свече) min, max и цвет свечи. внутри "свечи" цена движется примерно по одному из двух "шаблонов".

Внутри же самой свечи можно сформировать еще много свечей с такими же шаблонами...

Согласен)

 
Нужно бы ещё валюты проанализировать, может есть закономерность, что волатильность некой валюты в определённые часы больше других..  но что-то пока лень. Да и не знаю как правильнее подойти к вопросу.
 
Evgeniy Chumakov:
Нужно бы ещё валюты проанализировать, может есть закономерность, что волатильность некой валюты в определённые часы больше других..  но что-то пока лень. Да и не знаю как правильнее подойти к вопросу.

Пробовал, небольшая разница к австралийскому доллару, йене, что и логично, эти валюты активно торгуются во время азиатской сессии. Значительная разница между форексом и фондовым рынком)

 
VVT:

Пробовал, небольшая разница к австралийскому доллару, йене, что и логично, эти валюты активно торгуются во время азиатской сессии. Значительная разница между форексом и фондовым рынком)

На арбитраж? 

 
Алексей Тарабанов:

На арбитраж? 

На брудершафт :)

 
Evgeniy Chumakov:

Ну как видите графики тиков (опыт 1) и графики волатильности (размах high - low, опыт 2) похожи, что и логично, а поэтому совпадает ли сумма тиков с младшего тф или нет не столь важно. Наверное ... ))

Каждый может повторить подобные опыты и сделать выводы.

Лучше обсудить как применить полученную информацию с пользой для дела... или без пользы и такое может быть - даже скорее есть ;)

Повторить опыты над рисуемыми, по Вашим словам, кем-то данными о числе тиков - интересная мысль. Также можно брать данные о числе тиков сразу из генератора случайных чисел. Вы создали эту тему "лаборатория", чтобы продемонстрировать, что нет пользы от выводов, делаемых на основе использования дезинформации вместо информации?

PS. В  то же время анализ динамики волатильности, для которого данные - сами котировки, приветствую. Предлагаю в помощь анализ внутрисуточной динамики по минутам https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, который выявляет, в частности, моменты открытия сессий форекс в разных часовых поясах планеты https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686. Да, еще я думаю, что вместо произвольного размера подвижного окна в 100 часов лучше взять 120 часов - котировочную неделю, реально ощутимый на розничном форекс диапазон времени.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 

Vladimir:


Вы создали эту тему "лаборатория", чтобы продемонстрировать, что нет пользы от выводов, делаемых на основе использования дезинформации вместо информации?


Я же не виноват, что там ерунда с суммарным количеством тиков с меньших ТФ за час?  Я просто провёл исследование на тех данных что у меня в терминале и всё, а потом только выяснили (и я вспомнил) что разный показатель тиков.

Но ведь даже при этом на графиках за разные промежутки времени видно постоянство интенсивности тиков в разное время, т.е. оно не меняется.

Если бы тики были нарисованы как попало, то такого бы не было. Или не так?

Можно сделать анализ на разных ДЦ, тогда 'нарисовано' у каждого будет по своему, но если структура повторится значит истина есть.  Но мне не охота этим заниматься.