Обсуждение статьи "Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?" - страница 3
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где посмотреть варианты множителей? например, не по мартину а с разными вариантами увеличения лота при росте или уменьшения, остановка изменения размера лота, хеджирование лота другой последовательности, и другие варианты
GRID_COEFFICIENTS, GRID_DISTANCES, GRID_SIZE
сетка предполагается фиксированной здесь для всех случаев, а алгоритм машинного обучения обобщает её на все ситуации. Для хеджирования нужно править логику разметки и тестера. Не занимался.
Попробуйте разметить не по прибыли, а по числу открытых позиций - где меньше - там лучше.
можно будет посмотреть, вариантов много. Как доделаю другое исследование - попробую
это несложно сделать, достаточно изменить условие разметкиможно будет посмотреть, вариантов много. Как доделаю другое исследование - попробую
это несложно сделать, достаточно изменить условие разметкиЖелтое - изменить условие
результат (обучение с 2020.05)
Эти условия легко менять по желанию, можно добавить временные фильтры (см. предыдущую статью) либо другие
Можно подобрать настройки, при которых бот почти неубиваемый с 2010г. и раньше (если поработать с просадками в паре случаев)
Сделок получается по прежнему много
Пожалуй, следует сделать перебиралку параметров, по аналогии с предыдущей статьей
Желтое - изменить условие
результат (обучение с 2020.05)
Эти условия легко менять по желанию, можно добавить временные фильтры (см. предыдущую статью) либо другие
Можно подобрать настройки, при которых бот почти неубиваемый с 2010г. и раньше (если поработать с просадками в паре случаев)
Сделок получается по прежнему много
Пожалуй, следует сделать перебиралку параметров, по аналогии с предыдущей статьей
Вроде так лучше.
Для меня смысл обучения по сетке модели в принятии решения о целесообразности открытия позиции на конкретном уровне или пропуск этого сигнала. А для этого должна даваться оценка моделью закрытия совокупной позиции в прибыль при достижении точки закрытия. Если и так будет прибыль, то и открываться нет смысла. Для этого нужно оценивать значение цены в момент закрытия позиции.
Вроде так лучше.
Для меня смысл обучения по сетке модели в принятии решения о целесообразности открытия позиции на конкретном уровне или пропуск этого сигнала. А для этого должна даваться оценка моделью закрытия совокупной позиции в прибыль при достижении точки закрытия. Если и так будет прибыль, то и открываться нет смысла. Для этого нужно оценивать значение цены в момент закрытия позиции.
Так неплохо, да, осталось проработать вариант с работой на более длинной истории. Например, в кризисы не работает при сильном падении, потому что не было таких примеров при обучении.
Так неплохо, да, осталось проработать вариант с работой на более длинной истории. Например, в кризисы не работает при сильном падении, потому что не было таких примеров при обучении.
Если стремится к выживанию в кризис, то общий прирост будет значительно меньше, чем за периоды до и после кризиса. Это философский вопрос, потерять часть депо в кризис и заработать в разы больше потерянного до и после кризиса, либо иметь шанс не слить в кризис, но зарабатывать раз в 3-5 медленней.
Нужны динамические уровни, как минимум, для выживания на больших движениях.
Если стремится к выживанию в кризис, то общий прирост будет значительно меньше, чем за периоды до и после кризиса. Это философский вопрос, потерять часть депо в кризис и заработать в разы больше потерянного до и после кризиса, либо иметь шанс не слить в кризис, но зарабатывать раз в 3-5 медленней.
Нужны динамические уровни, как минимум, для выживания на больших движениях.
Если аппроксимировать кризис+спокойный рынок то да, на стандартных фичах получается туго, надо либо то, либо то. Либо искать компромиссы.
Вроде так лучше.
Для меня смысл обучения по сетке модели в принятии решения о целесообразности открытия позиции на конкретном уровне или пропуск этого сигнала. А для этого должна даваться оценка моделью закрытия совокупной позиции в прибыль при достижении точки закрытия. Если и так будет прибыль, то и открываться нет смысла. Для этого нужно оценивать значение цены в момент закрытия позиции.
Не понял, в этом случае это разве сетка вообще? Если прогноз даёт что прибыли не будет - тогда по хорошему надо крыть ведь, а не думать открывать ещё или нет. А в сетке надо открывать всё равно.
Потому что сетка просто пытается выиграть расстояние чтобы сдвинуть точку закрытия в более вероятную при той же прибыли.
Ну уж если хочется заморачиваться с сеткой надо матрицу исходов строить, и править её по Байесу с каждым новым движением цены и т.е. новым прогнозом.
Не понял, в этом случае это разве сетка вообще? Если прогноз даёт что прибыли не будет - тогда по хорошему надо крыть ведь, а не думать открывать ещё или нет. А в сетке надо открывать всё равно.
Потому что сетка просто пытается выиграть расстояние чтобы сдвинуть точку закрытия в более вероятную при той же прибыли.
Ну уж если хочется заморачиваться с сеткой надо матрицу исходов строить, и править её по Байесу с каждым новым движением цены и т.е. новым прогнозом.
Именно эта цель преследовалась, найти другие сетапы, которые невозможны без сетки