Обсуждение статьи "Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?"
Пересиживание же.
- Огромное уважение к Автору! В русскоязычном сегменте реальный Пионер в публикациях МО в трейдинге.
- Если энтузиазм не иссякнет у Автора, просьба продолжать делиться наработанным материалом.
- Огромное уважение к Автору! В русскоязычном сегменте реальный Пионер в публикациях МО в трейдинге.
- Если энтузиазм не иссякнет у Автора, просьба продолжать делиться наработанным материалом.
Спасибо. Список тем, которые хотелось бы проверить:
- синтетические временные ряды и обучение на них (подробно)
- портфели\парный трейдинг
- обратный инжиниринг сигналов\ботов
Пересиживание же.
пересаживание чего? это же мартингейл
без него ищется точно такая же зависимость, начиная с 2017г. Это если в лоб без фильтраций
думал, что через сетку можно найти другие закономерности. Скорее всего любая сетка - это всего лишь прикрытие того, что работало бы без неё
К сожалению, данные для обучения и тестирования опять подсовываются задом-наперед, что существенно обесценивает результат. Упорство автора в нежелании если не придерживаться полностью, то хотя бы сравнить свой подход с каноническими схемами, разочаровывает.
к сожалению, вы упорно не хотите читать что писал в прошлый раз и приводил примеры
когда комп освободится сделаю наоборот. Но уже делалось мной и другими людьми во 2-й статье.
1, 2![Обсуждение статьи "Продвинутый ресемплинг и выбор CatBoost моделей брутфорс методом" Обсуждение статьи "Продвинутый ресемплинг и выбор CatBoost моделей брутфорс методом"](https://c.mql5.com/36/46/obsuzhdenie-stati-prodvinutiy-resempling.jpg)
- 2020.12.01
- www.mql5.com
У некоторых брокеров (не буду показывать пальцем) имеется граальная история котировок в прошлом, на которой обучать бессмысленно, если не вырезать ролловеры и прочие артефакты, т.к. будет поймана не закономерность, а ерунда
Но в обратную сторону все будет работать, потому что обучение шло не на граальных спайках
если глазами не проверять историю, то можно долго мучить МО, так ни к чему не придя
Спасибо. Список тем, которые хотелось бы проверить:
- синтетические временные ряды и обучение на них (подробно)
- портфели\парный трейдинг
- обратный инжиниринг сигналов\ботов
Да, парный трейдинг крайне интересная тема.
Какой смысл дописывать важные вещи в простынях обсуждений, а не включать в сами статьи?
несколько раз писал почему подход в статье предпочтительнее, по крайней мере для меня
в глобальном смысле нет никакой разницы. Бороться с суевериями не очень хочется.![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Машинное обучение в торговых системах на сетке и мартингейле. Есть ли рыба?:
Данная статья познакомит читателя с техникой машинного обучения для торговли сеткой и мартингейлом. К моему удивлению, такой подход, по каким-то причинам, совершенно не затронут в глобальной сети. Прочитав статью, вы сможете создавать своих собственных ботов.
Тестировать необходимо на том таймфрейме, для которого бот обучался. В данном случае это H1. Можно тестировать по ценам открытия, поскольку бот с явным контролем открытия баров. Но т. к. используется сетка, для точности, можно выбрать M1 OHLC.
Данный конкретный бот обучался на периоде:
Все эти факторы говорят о том (и кастомный тестер это подтвердил), что найдена определенная закономерность на интервале с 2018 года по сей день.
Давайте посмотрим как это выглядит в тестере MT5.
За исключением того, что теперь видны просадки по эквити, график баланса выглядит аналогичным образом, как это было в моем кастомном тестере. Это хорошая новость. Проверим, что бот торгует именно сетку, а не что-либо еще.
Автор: Maxim Dmitrievsky