Опрос для программистов. Участвуете ли вы в торгах (в т.ч. посредством роботов) реальными деньгами? (несколько вариантов ответа) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это все понятно, но в физике это упрощённо сложение функций сигнальных и СБ. Наложив на сигнал сб объяснили много вероятностных физических процессов. С тиками задача с другой стороны. Посчитать / отследить распределение временные, приращения на тиках можно, сравнить это с СБ тоже можно, выявить неСБ тоже можно. Но как применить это. Ну и мне кажется алгоритмы на тиках более просты)
Хм...
Для начала, вы должны определиться с парадигмой создания ТС. Нужен ли вам стационарный процесс или нет?
Если да - то вы должны узреть в дисперсии процесса некий корень из количества тиков, о чем постоянно твердит Макс Кузнецов.
Так вот - вам нужно работать на тех временных интервалах, на которых количество тиков практически постоянно.
Аминь.
Вы же, насколько я знаю, физик?
Тогда, вам должно быть понятно вот это:
с первых строк инфы понял, что здесь кота Шредингера вспоминают ;)
АК, на рынке нет квантовых барьеров
успокойтесь
Все зависит от выбранной стратегии. Основная масса не рабочая. И советник это наглядно показывает. У меня самого куча разных советников, на различные ТС, но пользуюсь только одним, хотя есть еще с парочку.
Тут не так просто. У меня есть семейство роботов, из которого лучшие (и стоящие на реальной торговле) за 5.5 лет заработали каждый в 10-15 раз больше своей максимальной просадки и в среднем за год по 50-60%, но тестирование на истории их базового алгоритма показало его убыточность.
И есть 2 семейства, базовый алгоритм которых показывал на 4-хлетней истории ~100% за год, причём и на RTS, и на Si, но при тестировании на реальном графике он держится около 0, что не мешает лучшим представителям семейств заработать за 1.5 года в 5-6 раз больше максимальной просадки.
Тут не так просто. У меня есть семейство роботов, из которого лучшие (и стоящие на реальной торговле) за 5.5 лет заработали каждый в 10-15 раз больше своей максимальной просадки и в среднем за год по 50-60%, но тестирование на истории их базового алгоритма показало его убыточность.
И есть 2 семейства, базовый алгоритм которых показывал на 4-хлетней истории ~100% за год, причём и на RTS, и на Si, но при тестировании на реальном графике он держится около 0, что не мешает лучшим представителям семейств заработать за 1.5 года в 5-6 раз больше максимальной просадки.
Бред какой-то. Вы в экселе тестируете что-ли? Соответствие реальной торговли и тестов в MT5 практически 100%, за исключением активных стаканных стратегий, но я уверен, что у вас совсем не они. Да их, собственно, и не протестировать.
Бред какой-то. Вы в экселе тестируете что-ли? Соответствие реальной торговли и тестов в MT5 практически 100%, за исключением активных стаканных стратегий, но я уверен, что у вас совсем не они.
Поведение символа изменилось (с точки зрения базовой стратегии).
За первый год (следующий за годами тестирования на истории) тестирования на реальном графике они показали более 100%. А вот дальше хуже. И сейчас у них отношение profit/loss около 1.07-1.09.
Но представители семейства отличаются от базовых тем, что используют и ту информацию, которой в истории нет, и это им помогает.
А "активная стаканная стратегия" сделала за полгода 1000%, но это была "халява", которая, увы, уже закончилась.
Тут не так просто. У меня есть семейство роботов, из которого лучшие (и стоящие на реальной торговле) за 5.5 лет заработали каждый в 10-15 раз больше своей максимальной просадки и в среднем за год по 50-60%, но тестирование на истории их базового алгоритма показало его убыточность.
И есть 2 семейства, базовый алгоритм которых показывал на 4-хлетней истории ~100% за год, причём и на RTS, и на Si, но при тестировании на реальном графике он держится около 0, что не мешает лучшим представителям семейств заработать за 1.5 года в 5-6 раз больше максимальной просадки.
Полностью с вами согласен. Сам обратил на это внимание и решил по этому поводу по экспериментировать. Недавно открыл небольшой центовый счет и поставил робота, который в тестере постепенно терял депозит, а демке оказался заманчивым. Буду наблюдать результат, время покажет.
Хм...
Для начала, вы должны определиться с парадигмой создания ТС. Нужен ли вам стационарный процесс или нет?
Если да - то вы должны узреть в дисперсии процесса некий корень из количества тиков, о чем постоянно твердит Макс Кузнецов.
Так вот - вам нужно работать на тех временных интервалах, на которых количество тиков практически постоянно.
Аминь.
У скальперов это слышал. Но вот что делать если скорость прихода тиков падает или растет за пределы коридора и как это наложить на цену и какова логика дальше ? )))
Все скальперские грали, которые смотрел почему то с участием чела, и мне это ну совсем не нравится) Видимо не та у меня реакция)))