Сколько пунктов зарабатывает в день прибылный советник, а успешный трейдер - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не поминаю почему вас так интересует количество пунктов. Для оценки торговли количество пунктов ничего не дает !
Вот например: 1-ый трейдер открывает 1 ордер с лотом 10.0 для EUR/USD. Стоимость одного пункта будет $100. Закрывает в районе 12 пунктов и получает прибыль: 1 x $100 x 12 = $1200.
2-ой трейдер открывает 10 ордеров с лотом 0.5. Стоимость одного пункта будет $5.0. Все ордера закрывает в районе 12 пунктов и получает прибыль: 10 x $5.0 x 12 = $600.
Получается что у 1-го трейдера 12п., а у 2-го 120п. А что это вам дает ?
Не поминаю почему вас так интересует количество пунктов. Для оценки торговли количество пунктов ничего не дает !
Вот например: 1-ый трейдер открывает 1 ордер с лотом 10.0 для EUR/USD. Стоимость одного пункта будет $100. Закрывает в районе 12 пунктов и получает прибыль: 1 x $100 x 12 = $1200.
2-ой трейдер открывает 10 ордеров с лотом 0.5. Стоимость одного пункта будет $5.0. Все ордера закрывает в районе 12 пунктов и получает прибыль: 10 x $5.0 x 12 = $600.
Получается что у 1-го трейдера 12п., а у 2-го 120п. А что это вам дает ?
Первый трейдер заработал больше денег только за счет сильно повышенного риска проведя одну сделку с большим лотом 10.0 и заработав всего 12 пунктов, что в деньгах вышло 1200$
Второй трейдер провел 10 трейдов с гараздо! меньшим риском (а конкретно аж в 20! раз меньше) и заработал целых 120 пунктов, заработав в деньгах при этом сумму всего лишь в 2! раза меньше первого трейдера
Соответственно исходя из соотношения риска/прибыли вторая система превосходит первую в 10 раз! ,то есть ровно на столько на сколько больше было заработано пунктов. поэтому пункты это достаточно объективный показатель
И я думаю это понятно даже школьнику 5-ого класса...
А то, что у второго трейдера система показала лучший результат! Предположим что у обоих трейдеров размер депозита одного размера.
Первый трейдер заработал больше денег только за счет сильно повышенного риска проведя одну сделку с большим лотом 10.0 и заработав всего 12 пунктов, что в деньгах вышло 1200$
Второй трейдер провел 10 трейдов с гараздо! меньшим риском (а конкретно аж в 20! раз меньше) и заработал целых 120 пунктов, заработав в деньгах при этом сумму всего лишь в 2! раза меньше первого трейдера
Соответственно исходя из соотношения риска/прибыли вторая система превосходит первую в 10 раз! ,то есть ровно на столько на сколько больше было заработано пунктов. поэтому пункты это достаточно объективный показатель
И я думаю это понятно даже школьнику 5-ого класса...
А если вы знали, как работает скальпинг, и как можно его применить и получить прибыль, то можно и понимать все наоборот.
Большой лот, это не означет, что вы открываете ордер и ждете целый день, или целый час, чтобы потерять все, а закрываете ордер через нескольких пунктов.
А если вы знали, как работает скальпинг, и как можно его применить и получить прибыль, то можно и понимать все наоборот.
Большой лот, это не означет, что вы открываете ордер и ждете целый день, или целый час, чтобы потерять все, а закрываете ордер через нескольких пунктов.
и а каком вообще скальпинге на форексе может идти речь? скальпируют обычно по стакану. на форексе его нет (то что имеется это липа). каким образом тогда на нем можно скальпировать?
ну может тогда приведете пример, когда можно понимать наоборот и когда риск не повышается соразмерно лоту?
и а каком вообще скальпинге на форексе может идти речь? скальпируют обычно по стакану. на форексе его нет. каким образом тогда на нем можно скальпировать?
Если не знаете что такое скальпинг или пипсовка в форексе, поищите, найдете.
и опровергнуть мои доводы тоже...
ну понятно. ничего по существу сказать не можете...
и опровергнуть мои доводы тоже...
А вы прочитали бы, что такое скальпинг, а потом пришли сюда. У меня в одном из 4 реальных счетов используется своебразный скальпинг.
Кратко: открывается ордер с большим лотом, и через нескольких минут (даже секунд) закрывается с величиной от 1-го до 15 пунктов, и с плюсом и с минусом.
ну может тогда приведете пример, когда можно понимать наоборот и когда риск не повышается соразмерно лоту?
и а каком вообще скальпинге на форексе может идти речь? скальпируют обычно по стакану. на форексе его нет (то что имеется это липа). каким образом тогда на нем можно скальпировать?
еще раз отвечу!
IvanIvanov, 2014.09.20 15:10
не ну вы... 1 лот стоп 10 четырехзнаков риск 100 гриноввероятность достижения стопа в 10 пунктов в 20 раз больше чем стопа в 200 пунктов и риск будет все равно соразмерен размеру лота!! в данном случае при лоте 0.1 риск будет в 10 раз меньше чем при лоте 1.0
нужно помимо величины стопа и соответствующей ему сумме денег учитывать и вероятность такого исхода. нет разницы 10 раз проиграть по 10 $ или один раз 100 $