Обсуждение статьи "Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть III): Новые горизонты" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прикольно) особенно круто выглядит отношение максимального убытка к общей прибыли, просто огромный простор для увеличения прибыльности всей системы в целом.
Жаль сделок маловато...В этой теме не дорабатываются системы, а находятся новые закономерности и добавляются к портфелю систем ;)
В этой теме не дорабатываются системы, а находятся новые закономерности и добавляются к портфелю систем ;)
В первую очередь нужно понять в данной статье уже устаревшая версия программы, она уже намного сильнее, просто нужно уделить этому довольно хорошее время и терпение. Следует еще учесть что у меня всего один рабочий компьютер с 4 ядрами, довольно старый ну плюс еще один человек брутит тоже помогает, но это все происходит в свободное от работы время и пока на рекордные показатели смысла нет рассчитывать, но скоро каждый сможет в этом поучаствовать. Что 2 человека без мощностей могут сделать даже при наличии софта ?) Кое что могут но это все мелочь. приоткрою немножко завесу тайны. Цель в том чтобы каждый желающий смог взять этот софт и внести свой вклад в поиск рабочих настроек. Это смогут сделать все без исключения поскольку программа избавляет пользователя от необходимости программировать. Использование этого софта эквивалентно заказу в маркете, при этом заказ звучит так: "сделай мне работающий алгоритм на свое усмотрение". При простом заказе в маркете никто не даст гарантий. Здесь все иначе. Шанс работоспособности в будущем будет выше средних показателей по маркету, во всяком случае это уже так, даже на этапе тестирования. Главная цель доступность для каждого. Очень хочу чтобы все поняли ради чего все это делается.
Как думаешь 2 вариант рабочий?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Rorschach, 2021.01.22 17:01
Мысли про 2 пути. 1 - искать характеристики ряда на которых можно зарабатывать. Оказалось не так просто, смотришь участок где люди смогли заработать, а статистики ничего не показывают.
2 - подгонка системы под ряд. В самом простом случае идет умножение исходного ряда на +-1 по какому то условию. А если закономерности все равно не удается выявить, так чего напрягаться, взять за условие рандомные параметры или менять направление сделки через какой то промежуток времени. Как пример сов в прицепе.
В первую очередь нужно понять в данной статье уже устаревшая версия программы, она уже намного сильнее, просто нужно уделить этому довольно хорошее время и терпение. Следует еще учесть что у меня всего один рабочий компьютер с 4 ядрами, довольно старый ну плюс еще один человек брутит тоже помогает, но это все происходит в свободное от работы время и пока на рекордные показатели смысла нет рассчитывать, но скоро каждый сможет в этом поучаствовать. Что 2 человека без мощностей могут сделать даже при наличии софта ?) Кое что могут но это все мелочь. приоткрою немножко завесу тайны. Цель в том чтобы каждый желающий смог взять этот софт и внести свой вклад в поиск рабочих настроек. Это смогут сделать все без исключения поскольку программа избавляет пользователя от необходимости программировать. Использование этого софта эквивалентно заказу в маркете, при этом заказ звучит так: "сделай мне работающий алгоритм на свое усмотрение". При простом заказе в маркете никто не даст гарантий. Здесь все иначе. Шанс работоспособности в будущем будет выше средних показателей по маркету, во всяком случае это уже так, даже на этапе тестирования. Главная цель доступность для каждого. Очень хочу чтобы все поняли ради чего все это делается.
Как только вы начнете получать "торгуемые" результаты, ваша цель существенно изменится :)
Как думаешь 2 вариант рабочий?
Если вы о тех вариантах что я набрутил для данной статьи то я не рекомендую использовать ни один из них. Все дело в том что это варианты демонстрационные. В целом они нужны для демонстрации того что они работают на форварде, потому что без этого они бесполезны. Существует куча методов которые могут дать подобное не честным путем. Я раньше делал подобные совы ради развлекухи, но сейчас меня не интересует развлекуха. Кроме того будут кое какие приемы которые будут спасать даже непосвещенного от убытка.
Если вы о тех вариантах что я набрутил для данной статьи то я не рекомендую использовать ни один из них. Все дело в том что это варианты демонстрационные. В целом они нужны для демонстрации того что они работают на форварде, потому что без этого они бесполезны. Существует куча методов которые могут дать подобное не честным путем. Я раньше делал подобные совы ради развлекухи, но сейчас меня не интересует развлекуха. Кроме того будут кое какие приемы которые будут спасать даже непосвещенного от убытка.
Я не про статью, посмотрите код в комменте по ссылке
Я не про статью, посмотрите код в комменте по ссылке
Может и рабочий, во первых я не знаю что за метод там используется. Единственное могу сказать что конечно матрица данных лучше чем просто массив конкретного инструмента, но при таком подходе вы сталкиваетесь с тем что вы должны на вход подавать сразу несколько массивов данных чтобы заполнить матрицу. Одного массива не будет все поедет. Я использую чисто массив данных одного инструмента, и анализирую его. Это не даст супер прибылей но зато упрощает анализ и не нужны данные с соседних инструментов. Все варианты рабочие на самом деле, просто смотря что хотите получить в итоге. Все дело в соотношении прибыль/потраченное время. Машинное обучение только зарождается. Подходов много. Я тоже могу такие графики наделать, векторные поля нарисовать, кучкование результатов и прочее. Можно такую математику там заложить что никто никогда не поймет а толку, прогнозы какие главное и сколько все это работать будет. Сколько систем таких в единицу времени можно наклепать ? Смогут ли это сделать простые пользователи? Думаю ответ всем очевиден. Работать все что угодно может, но лучше развивайте свой подход мой вам совет.
Может и рабочий, во первых я не знаю что за метод там используется. Единственное могу сказать что конечно матрица данных лучше чем просто массив конкретного инструмента, но при таком подходе вы сталкиваетесь с тем что вы должны на вход подавать сразу несколько массивов данных чтобы заполнить матрицу. Одного массива не будет все поедет. Я использую чисто массив данных одного инструмента, и анализирую его. Это не даст супер прибылей но зато упрощает анализ и не нужны данные с соседних инструментов. Все варианты рабочие на самом деле, просто смотря что хотите получить в итоге. Все дело в соотношении прибыль/потраченное время. Машинное обучение только зарождается. Подходов много. Я тоже могу такие графики наделать, векторные поля нарисовать, кучкование результатов и прочее. Можно такую математику там заложить что никто никогда не поймет а толку, прогнозы какие главное и сколько все это работать будет. Сколько систем таких в единицу времени можно наклепать ? Смогут ли это сделать простые пользователи? Думаю ответ всем очевиден. Работать все что угодно может, но лучше развивайте свой подход мой вам совет.
Вы про #23105? Там в прицепе пример советника. Идея как и у вас брутфорс, но полностью случайный, без попыток что либо анализировать.
Вы про #23105? Там в прицепе пример советника. Идея как и у вас брутфорс, но полностью случайный, без попыток что либо анализировать.
Брутфорс это максимальное количество прогонов в единицу времени, на основе какой-то модели. Модель может быть любой. У меня одна у другого человека другая. Этих моделей может быть бесчисленное множество. Большинство моделей можно заставить работать так или иначе, независимо от модели, если она конечно не составлена бестолково. Но внутри терминала такое делать на MQL это только железо свое греть бестолку. Результаты будут конечно, но на доп ПО быстрее. Код mqh файла я посмотрел но ожидаемо ничего не понял. Если вам действительно нужен совет и мнение то нужно объяснить на чем метод основан и что вы от него хотите. У меня просто нет времени всю ветку изучать и читать что там кто писал и зачем и ребусы разгадывать. В личку напишите я погляжу что там у вас
Брутфорс это максимальное количество прогонов в единицу времени, на основе какой-то модели. Модель может быть любой. У меня одна у другого человека другая. Этих моделей может быть бесчисленное множество. Большинство моделей можно заставить работать так или иначе, независимо от модели, если она конечно не составлена бестолково. Но внутри терминала такое делать на MQL это только железо свое греть бестолку. Результаты будут конечно, но на доп ПО быстрее. Код mqh файла я посмотрел но ожидаемо ничего не понял. Если вам действительно нужен совет и мнение то нужно объяснить на чем метод основан и что вы от него хотите. У меня просто нет времени всю ветку изучать и читать что там кто писал и зачем и ребусы разгадывать. В личку напишите я погляжу что там у вас
Всю ветку не надо читать, вся суть в том посте. Полностью случайный брутфорс. 1 вариант "оптимизировать" сид пгсч, другой вариант менять знак через N баров, N подбирается оптимизатором. Раз вы таким не занимались попробую перенести на opencl, mt не дает это по нормальному проверить.