Фрактальная теория - страница 7

Новый комментарий
 
Теперь можно вычислять структуру фрактала, буду думать, как это сделать. Есть предположение, что надо взять кусок на большом таймфрейме, измерить соотношения отката к тренду и искать это соотношение на меньшем таймфрейме. Тогда можно будет понять ,в какой чкасти фрактального рисунка мы находимся сейчас.
 

фрактал - больше философское понятие чем конкретно-торговое

Билл Вильямс обесценил первоначальный термин "фрактал" подставив туда обычный излом графика в качестве смысла

можно было бы говорить просто "5-баровый излом"

почему Билл остановился только на этом?

ведь фракталом является является даже отдельный бар графика (в смысле масштабируемости и подобия)

тут же можно отметить что high и low любого бара - это изломы графика более меньшего ТФ

соединив high и low (то есть два ближайших излома) получаем волну

отсюда недалеко до волновой теории Элиотта и масштабируемости и подобия структуры волновых формаций

то есть любой "фрактал" Вильямса - это моменты перехода из одной волны в другую

вот такой фрактально-волновой дуализм

 
223231:

Сделал фрактальные графики из тиковых. Получается, что при уменьшении таймфрейма, растет детализация графика, если взять совсем грубы, то вплоть до прямой линии.

 За основу взята группировка по пунктам ,когда цена совершила колебаний на N пунктов, бар закрывается. Получается пунктовый таймфрейм. 

А потом вы это сравниваете с барами, нарезанными чисто по времени?

По моему, логика странная.

 
В этой ветке надо на первой странице повесить красным: речь о фракталах, а НЕ о фракталах Билли.
 
Silent:

А потом вы это сравниваете с барами, нарезанными чисто по времени?

По моему, логика странная.

Зачем потом сравнивать с временными барами? Я предполагал сравнивать между собой не временные графики, а именно пунктовые. Кстати они намного стабильнее себя ведут, нежели временные ,и анализировать их проще.
 
transcendreamer:

фрактал - больше философское понятие чем конкретно-торговое

Билл Вильямс обесценил первоначальный термин "фрактал" подставив туда обычный излом графика в качестве смысла

можно было бы говорить просто "5-баровый излом"

почему Билл остановился только на этом?

ведь фракталом является является даже отдельный бар графика (в смысле масштабируемости и подобия)

тут же можно отметить что high и low любого бара - это изломы графика более меньшего ТФ

соединив high и low (то есть два ближайших излома) получаем волну

отсюда недалеко до волновой теории Элиотта и масштабируемости и подобия структуры волновых формаций

то есть любой "фрактал" Вильямса - это моменты перехода из одной волны в другую

вот такой фрактально-волновой дуализм

Действительно есть нечто общее с волновой теорией, разница лишь в том, что волновая теория не вдается в саму суть происходящего, а пытается анализировать то что есть. Я хочу дойти до самой сути происходящего. фракталы Вильямса вообще не отражают суть происходящего, они просто помечают локальные экстремумы, которые сами по себе ничего не означают.

В радиотехнике есть метод фрактальной фильтрации шумов, основанный на том, что шум с увеличением времени не меняется. По сути там тоже ведется предсказание будущих знчений шумов

 
223231:

Действительно есть нечто общее с волновой теорией, разница лишь в том, что волновая теория не вдается в саму суть происходящего, а пытается анализировать то что есть. Я хочу дойти до самой сути происходящего. фракталы Вильямса вообще не отражают суть происходящего, они просто помечают локальные экстремумы, которые сами по себе ничего не означают.

В радиотехнике есть метод фрактальной фильтрации шумов, основанный на том, что шум с увеличением времени не меняется. По сути там тоже ведется предсказание будущих знчений шумов

 

 

 

мне кажется это можно адекватно применить только в радио а на рынке соотношение шум/сигнал меняется с течением времени

ну то есть на флэтовых участках чисто визуально шума больше 

 
transcendreamer:
Флетовые участки порождены по большей частью временной дискретизацией. Собрал тики за неделю, построил графики на основе пунктовой дискретизации (свеча закрывается, после прохождении ценой определенного числа пунктов), как таковых флетов там нет, есть тренды разного размера, если цена не движется вверх, она движется вниз, но не стоит на месте, меняется только масштаб движений!
 
223231:
Флетовые участки порождены по большей частью временной дискретизацией. Собрал тики за неделю, построил графики на основе пунктовой дискретизации (свеча закрывается, после прохождении ценой определенного числа пунктов), как таковых флетов там нет, есть тренды разного размера, если цена не движется вверх, она движется вниз, но не стоит на месте, меняется только масштаб движений!

 

с этим не поспоришь! в любом баре есть какре-то внутрибаровое движение

а чем пунктовые бары лучше временных? это получается что-то вроде ренко? 

 
transcendreamer:

 

с этим не поспоришь! в любом баре есть какре-то внутрибаровое движение

а чем пунктовые бары лучше временных? это получается что-то вроде ренко? 

Тем ,что с уменьшением таймфрейма, характер поведения графика почти не меняется , в отличие от временного графика. Плюс ко всему при временной дискретизации период колебаний менее стабилен, чем при пунктовой. Получается, что таймфрейм зависит не от абстрактного времени, а от операций, проведенных на рынке и ,грубо говоря,от проторгованных обьемов, что эквивалентно обьему средств, обернувшихся на рынке. На мой взгляд это намного правильнее. 
12345678910
Новый комментарий