Что быстрее: XAU или XAG - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Топикстартер задал вполне резонный вопрос, а я пытаюсь продемонстрировать, что ответ будет иметь практическую ценность.
Подобные ситуации не могут быть длительными, но даже за короткий период их идентификации, я думаю, можно получить "выхлоп"...)
Еще: ключевым в вопросе остается условие - "при смене направления". Этот момент тоже следовало бы учесть.Так и на фьючерсах возникнет вопрос - кто лидер этой "гонки" продаж?
По идее, это должна быть спот цена)
По идее, это должна быть спот цена)
квадратура круга двух пар )
Топикстартер задал вполне резонный вопрос, а я пытаюсь продемонстрировать, что ответ будет иметь практическую ценность.
Подобные ситуации не могут быть длительными, но даже за короткий период их идентификации, я думаю, можно получить "выхлоп"...)
Еще: ключевым в вопросе остается условие - "при смене направления". Этот момент тоже следовало бы учесть.Тогда нужно строгое формальное определение этой самой "смены") Не думаю, что сформулировать его проще чем понятие "тренд", поскольку они явно связаны)
Допустим, построены зигзаги (с одинаковыми процентными шагами). Их вершины будут как-то перемешаны по времени. Сомневаюсь, что можно будет как-то увидеть чёткое предшествование вершин на одном металле вершинам на другом.Тогда нужно строгое формальное определение этой самой "смены") Не думаю, что сформулировать его проще чем понятие "тренд", поскольку они явно связаны)
Пример "смены" приведен выше на скринах и расчетах.
Порой примеры поучительнее правил.)
Пример "смены" приведен выше на скринах и расчетах.
Порой примеры поучительнее правил.)
Дополнил предыдущий пост идеей про зигзаги. Надо будет как-нибудь проверить идею на досуге, но сомневаюсь в пользе)
Нужны многоразовые примеры, на одноразовых далеко не уедешь)
Допустим, построены зигзаги (с одинаковыми процентными шагами). Их вершины будут как-то перемешаны по времени. Сомневаюсь, что можно будет как-то увидеть чёткое предшествование вершин на одном металле вершинам на другом.
Давайте может помечать периоды между экстремумами?
Нужны многоразовые примеры, на одноразовых далеко не уедешь)
Сейчас нет котира - самое то. и делать это нужно на тиковой истории, так как "обнаруженная" пятиминутная задержка это артефакт метода, а не факт (хотя возможно я ошибаюсь и принятие решений ручных игроков было именно с такой задержкой).
Торговали на тайфрейме М5 - например. )
Давайте может помечать периоды между экстремумами?
Для начала, можно положить что вершина является "опережающей" если она находится между дном и вершиной другого зигзага и "отстающей", если находится между вершиной и дном. Потом посчитать долю "опережающих" вершин для одного зигзага и посмотреть значимость отклонения этой доли от половины (биномиальное распределение). Сделать это на разных участках (годах, месяцах).
Для начала, можно положить что вершина является "опережающей" если она находится между дном и вершиной другого зигзага и "отстающей", если находится между вершиной и дном. Потом посчитать долю "опережающих" вершин для одного зигзага и посмотреть значимость отклонения этой доли от половины (биномиальное распределение). Сделать это на разных участках (годах, месяцах).
Отличный метод построения последовательности поведения двух рядов. Спасибо за идею!