Что быстрее: XAU или XAG - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открыл демку для онлайн-проверки BRENT<=>WTI
Взял по 100 контрактов - жду результатов
Пришло 8 торговых дней, результат топчется на месте, большой отрицательный своп в покупку съедает часть прибыли
Пара не подходит для заработка
Судя по всему, запаздывания нет - минимум волатильности спреда достигается при нулевом сдвиге.
скрипт:
Не всегда так. Запаздывание на усредненных тиках имеет смысл искать.
Но даже на минутных Open видно, что запаздывание по Вашей методике скрипт обнаружил )
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) Start date XAUUSD 2021.08.06 15:37:00
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) Start date XAGUSD 2021.08.06 15:37:00
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) Tlast 2021.08.07 00:00:00
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) volatility minimum at shift -5.0
Никогда не смотрел на нефть марки BRENT<=>WTI , но бывают дни, когда можно поймать разбежку
Заработок невелик, примерно 20-50 центов, но если войти лотом по-крупнее, то прибыль будет чувствительна. Посмотрел не на очень далёкой истории, система безопасна за исключением участка, когда она была с отрицательной ценой
Не всегда так. Запаздывание на усредненных тиках имеет смысл искать.
Но даже на минутных Open видно, что запаздывание по Вашей методике скрипт обнаружил )
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) Start date XAUUSD 2021.08.06 15:37:00
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) Start date XAGUSD 2021.08.06 15:37:00
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) Tlast 2021.08.07 00:00:00
2021.08.07 11:50:08.954 GoldenSilver (XAUUSD,M1) volatility minimum at shift -5.0
На первый взгляд, это результат использования вами небольшой выборки, но для более точного ответа нужны более тонкие и сложные исследования (как минимум, нужно посмотреть как картинка выглядит в большом числе разных дней). Делать их немного лень, поскольку вряд ли эффект окажется достаточно значимым.
Чуток более интересна асимметрия левой и правой половин графика (в смысле угла наклона). Но думаю что и здесь мало полезного.
На первый взгляд, это результат использования вами небольшой выборки, но для более точного ответа нужны более тонкие и сложные исследования (как минимум, нужно посмотреть как картинка выглядит в большом числе разных дней). Делать их немного лень, поскольку вряд ли эффект окажется достаточно значимым.
Чуток более интересна асимметрия левой и правой половин графика (в смысле угла наклона). Но думаю что и здесь мало полезного.
выборка 500 баров не является столь "небольшой" для вывода )
А ассиметрия только подтвержает наличие отрицательного сдвига.
Еще: Что касается других дней, то думается там не будет этого кратковременного эффекта "опережения".
Интереснее успеть его обнаружить и попробовать "проарбитражить"..
кстати - ниже динамика коэффициента корреляции с окном 500 минут.
а это с окном 30 минут.
Сделки в догонку - неплохой день для этого. )
Жаль, что не для меня оказался...
выборка 500 баров не является столь "небольшой" для вывода )
Небольшая в том смысле, что меньше суточного периода колебания волатильности. Эту нестационарность нужно либо учитывать явно, либо брать достаточно большую выборку в несколько суток, чтобы её влияние сглаживалось. Формальное увеличение выборки увеличением частоты дискретизации здесь не поможет.
Колебания волатильности ещё приводят к такому явлению, когда выборочная корреляция не является хорошей оценкой (сильно завышается) для истинной корреляции. Была по этому поводу хорошая статья Степанова (который написал "Стохастический мир")
Не утверждаю, что метод лишён смысла, но может лучше соотносить цену с ценой на фьючерс на тот же металл?
Небольшая в том смысле, что меньше суточного периода колебания волатильности. Эту нестационарность нужно либо учитывать явно, либо брать достаточно большую выборку в несколько суток, чтобы её влияние сглаживалось. Формальное увеличение выборки увеличением частоты дискретизации здесь не поможет.
Колебания волатильности ещё приводят к такому явлению, когда выборочная корреляция не является хорошей оценкой (сильно завышается) для истинной корреляции. Была по этому поводу хорошая статья Степанова (который написал "Стохастический мир")
Не утверждаю, что метод лишён смысла, но может лучше соотносить цену с ценой на фьючерс на тот же металл?