Как определить сжатие? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам с точки зрения математики?
Элементарно.
Находите среднюю и считаете от нее СКО.
Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)
На счет лучшей точки не уверен, это если знаешь направление, а если нет?
А зачем вам направление, если известно, что после сжатия - будет разжатие и есть всего два варианта :))) Да еще это, как говорил один уважаемый человек - неизбежно как попиcать. Не много вы хотите, если и так знаете практически все, что нужно?
Ну да - зачем нам направление?
И что делать если не угадал, и что делать если ложный пробой, а если расколбас в обе стороны - нонфармы, ставки...
и 10 раз огреб стопы?
Сжатие и так видно на глаз, но сжатие может быть за сегодня, за месяц, за год, ну и за два президентских срока.
К тому же тут определяется вероятность, а не лучшая по цене точка.
Задача по определению не решаемая - точку определил - а цена прошла дальше, или не дошла.
Ну определили точку, а вопросы остались
1) направление, а если направления два, то и точки как минимум две, если цену учитывать.
2) стоп, их количество
3) лот с учетом пункта 2
4) и куда ставить тейк.
Ну пару раз угадали - какой выхлоп? и сколько угадываний - два в сутки или два в год?
Да болинжер как частный случай или набор болинджеров, можно еще амплитуду свечей считать, там еще подобных вариантов куча.
принцип один и тот же.
В условиях задачи не сказано - за какой период определяется сжатие, и что такое сильное движение - в граммах или литрах? или дюймах экрана? попугаях?
И с какой точностью определять точку, по какой оси?
Вобщем, кончаем троллинг и вот:
сжатие за период Т = А/В
Мимо все. Сжатие и точка входа определяется одним стандартным индикатором
Тиковым объемом?
Рома, ты один из двух, кто на этом форуме кто немножко и в чем то шарит
Ты мне скажи с твоей точки зрения - заработать можна ????
Вот это лизнул, так лизнул, скажем прямо - отсосал.
Вот это лизнул, так лизнул, скажем прямо - отсосал.
Вам с точки зрения математики?
Элементарно.
Находите среднюю и считаете от нее СКО.
Считаете плотность СКО, и сравниваете ее с историческими СКО (средними, максимальными...)
На мой взгляд, этого недостаточно. Нужно смотреть насколько мал размах (разница между максимумом и минимумом цен) для данной дисперсии приращений. Иначе, за сжатие можно принять сезонное колебание волатильности.
На мой взгляд, этого недостаточно. Нужно смотреть насколько мал размах (разница между максимумом и минимумом цен) для данной дисперсии приращений. Иначе, за сжатие можно принять сезонное колебание волатильности.
почти похоже на правду.
надо выявлять сезонные изменения волатильности,
и если текущая волатильность на выбранном и младшем таймфрейме (на обоих сразу) значительно менее ожидаемой по сезонам, то видимо имеем "сжатие" (неформализованный термин введённый ТС в начале топика).
почти похоже на правду.
надо выявлять сезонные изменения волатильности,
и если текущая волатильность на выбранном и младшем таймфрейме (на обоих сразу) значительно менее ожидаемой по сезонам, то видимо имеем "сжатие" (неформализованный термин введённый ТС в начале топика).
Модифицированное СБ (с волатильностью периодически зависящей от времени) - коварная вещь. Как и на исходном СБ заработать на нём невозможно (разве что, чисто теоретически, можно на опционах), но оно вполне может "рисовать" нечто похожее на сезонные закономерности.