Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
суточный цикл на мажорах рисует почти стабильную кривую. Её форма постоянна и все экстремумы и перегибы приходятся на одни и те-же моменты времени. На мажорах можно (и нужно) торговать ориентируясь по будильнику :-)
вы видимо что-то перемудрили с исследованиями, бывает такое
Вроде бы всё было просто и прозрачно. Использовал зигзаг, поскольку он не меняется при замене времени и посему игнорирует колебания волатильности. Брались два зигзага и считалась частота того, что вершины меньшего зигзага могущие стать вершинами большего в действительности являются ими.
Некоторая зависимость этой частоты от времени суток есть, но слабая и плывущая со временем.
Вроде бы всё было просто и прозрачно. Использовал зигзаг, поскольку он не меняется при замене времени и посему игнорирует колебания волатильности. Брались два зигзага и считалась частота того, что вершины меньшего зигзага могущие стать вершинами большего в действительности являются ими.
Некоторая зависимость этой частоты от времени суток есть, но слабая и плывущая со временем.
а потому что взят зигзаг. У него, как у любого инструмента, есть АЧХ чуствительности. Вы умеете определять собственную частоту зигзаг по его параметрам ? та ещё задача, поэтому лучше его не трогать. Вот он вам и вносит непоправимые ошибки
более простыми словами: при анализе учитывать, зигзаг выдаёт X,Y вершин со значительной погрешностью по обоим осям. Погрешность зависит от абсолютного значения цены и её волатильности.
а потому что взят зигзаг. У него, как у любого инструмента, есть АЧХ чуствительности. Вы умеете определять собственную частоту зигзаг по его параметрам ? та ещё задача, поэтому лучше его не трогать. Вот он вам и вносит непоправимые ошибки
более простыми словами: при анализе учитывать, зигзаг выдаёт X,Y вершин со значительной погрешностью по обоим осям. Погрешность зависит от абсолютного значения цены и её волатильности.
Частота не в смысле "частота колебаний", а в смысле "частота события". Есть два зигзага на одном и том же активе - с маленьким порогом и с большим. Некоторые вершины (не все) меньшего зигзага потенциально могли стать вершинами большего, но стали таковыми, естественно, не все возможные.
Можно ещё сказать про "движения", которые образуют больший зигзаг и "коррекции", принадлежащие меньшему зигзаг и потенциально могущие быть началом "движения". Интересующая нас частота - отношение числа "коррекций" ставших "движениями" к общему числу "коррекций". Изучалась эта частота в зависимости от времени "коррекций". Эта зависимость показалась слабой и плывущей.
Частота не в смысле "частота колебаний", а в смысле "частота события". Есть два зигзага на одном и том же активе - с маленьким порогом и с большим. Некоторые вершины (не все) меньшего зигзага потенциально могли стать вершинами большего, но стали таковыми, естественно, не все возможные.
Можно ещё сказать про "движения", которые образуют больший зигзаг и "коррекции", принадлежащие меньшему зигзаг и потенциально могущие быть началом "движения". Интересующая нас частота - отношение числа "коррекций" ставших "движениями" к общему числу "коррекций". Изучалась эта частота в зависимости от времени "коррекций". Эта зависимость показалась слабой и плывущей.
Зависимости можно где угодно найти, а скорее всего мы только будем думать что нашли. Зигзаг это вообще просто одна свечка выперающая относительно соседних двух. Более сильный когда еще две свечки по бокам учитываем и так далее. Чтобы анализировать рынок правильно, нужно знать физику процесса ценообразования а зигзаги эти в большинстве случаев просто видимый порядок в бесконечном хаосе ценообразования. В этих индикаторах можно всю жизнь копаться и искать зависимости а в итоге только время тратить. Мое мнение 90 процентов индикаторов вообще в топку можно кидать смело и зигзаг пусть первым летит )
Частота не в смысле "частота колебаний", а в смысле "частота события". Есть два зигзага на одном и том же активе - с маленьким порогом и с большим. Некоторые вершины (не все) меньшего зигзага потенциально могли стать вершинами большего, но стали таковыми, естественно, не все возможные.
Можно ещё сказать про "движения", которые образуют больший зигзаг и "коррекции", принадлежащие меньшему зигзаг и потенциально могущие быть началом "движения". Интересующая нас частота - отношение числа "коррекций" ставших "движениями" к общему числу "коррекций". Изучалась эта частота в зависимости от времени "коррекций". Эта зависимость показалась слабой и плывущей.
прямо видно хорошо подкованного теоретика (в хорошем смысле) :-)
при обработке эксперементальных данных должны учитываться особенности средств измерения.
зигзаг не вполне то отмечает что вы от него ожидаете. Как и всякое средство он измерил сигнал+шум. И срабатывает (показывает излом) не в точный момент, а когда измеряемая величина превысила пороговое значение.
то есть например рынок уже переориентировался в шорт, и всплески high - всего-лишь волатильность, хайп на этом дивном событии. Но зигзаг упорно будет показывать плечо вверх, и вершина выйдет позже чем смена тенденции. И это "позже" довольно значительно и имеет вероятностную природу, зависит от волатильности.
Поэтому когда вы взяли точные значения вершин зигзага то не уловили сезонности.
Зависимости можно где угодно найти, а скорее всего мы только будем думать что нашли. Зигзаг это вообще просто одна свечка выперающая относительно соседних двух. Более сильный когда еще две свечки по бокам учитываем и так далее. Чтобы анализировать рынок правильно, нужно знать физику процесса ценообразования а зигзаги эти в большинстве случаев просто видимый порядок в бесконечном хаосе ценообразования. В этих индикаторах можно всю жизнь копаться и искать зависимости а в итоге только время тратить. Мое мнение 90 процентов индикаторов вообще в топку можно кидать смело и зигзаг пусть первым летит )
Вроде бы, в нашей трейдерской науке это называется фракталом?)
В любом случае, зигзаг я упомянул там только для пояснения своей идеи.
прямо видно хорошо подкованного теоретика (в хорошем смысле) :-)
при обработке эксперементальных данных должны учитываться особенности средств измерения.
зигзаг не вполне то отмечает что вы от него ожидаете. Как и всякое средство он измерил сигнал+шум. И срабатывает (показывает излом) не в точный момент, а когда измеряемая величина превысила пороговое значение.
то есть например рынок уже переориентировался в шорт, и всплески high - всего-лишь волатильность, хайп на этом дивном событии. Но зигзаг упорно будет показывать плечо вверх, и вершина выйдет позже чем смена тенденции. И это "позже" довольно значительно и имеет вероятностную природу, зависит от волатильности.
Поэтому когда вы взяли точные значения вершин зигзага то не уловили сезонности.
Пожалуй да, мой дзен не настолько силён, чтобы сразу в момент прихода тика определить является ли он реальным или хайповым) Видимо, пора возвращаться в шаолинь)
Пожалуй да, мой дзен не настолько силён, чтобы сразу в момент прихода тика определить является ли он реальным или хайповым) Видимо, пора возвращаться в шаолинь)
Добро пожаловать в 少林
Укрепляй свой дзен циклами волн в сезон дождей :-)
Это суточные сезонки (те которых якобы нет), но которые известны мягко говоря заранее.
Их не то что за сутки как на скриншоте, их можно загодя за неделю/месяц рисовать
Добро пожаловать в 少林
Укрепляй свой дзен циклами волн в сезон дождей :-)
Это суточные сезонки (те которых якобы нет), но которые известны мягко говоря заранее.
Их не то что за сутки как на скриншоте, их можно загодя за неделю/месяц рисовать
Вроде бы не хватает иероглифа "храм" 寺 в конце)
Спору нет, картинка красивая, но проблема в том, что такие картинки иногда перемежаются некрасивыми.
Тем не менее, спасибо - помедитирую на картинку, вдруг поможет в поисках просветления)
такие картинки иногда перемежаются некрасивыми.
Небольшое исследование показывает, что некрасивых картинок вполне достаточно. Для этого достаточно посмотреть на гистограмму, построенную по выборке времени дня для вершин зигзага. Красивые картинки должны давать на этой гистограмме впадины с высокими берегами и дном на нулевом уровне.
Гистограмма ниже построена для EURUSD за 2020-й год для зигзага с коленом 0.1%. Впадины есть, но их дно сильно выше нуля, что говорит о достаточно большом количестве некрасивых картинок, когда разворот происходит "не по будильнику". Если такие плохие дни ещё и плохо перемешаны с хорошими (а это вполне возможно), то результат может быть достаточно грустным.