Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде бы, в нашей трейдерской науке это называется фракталом?)
В любом случае, зигзаг я упомянул там только для пояснения своей идеи.
фрактал тоже в топку ,зигзаг фрактал, один хрен попытка какие то волны выделить )
Сначала я подумал, что статья про брутфорс, и прочитал ее по тому, что сам думал неспешно, как-же брутфорсом выявить все закномерности. Да и в своей статье писал ,что если на рынке бесконечное число участников или у них бесконечное число вычислительных ресурсов, то ни простым методом перебора выявят абсолютно все закономерности (конечно бесконечного тут ничего не нужно, можно и конечными обойтись).
Но потом понял, что статья совсем не о том. Статья о том, что я делаю в своей работе. Вы пишите, что закономерность выявляется и существует некоторое время, потом либо сохраняется, либо инвертируется. Причины этого в том, что вы анализируете при помощи фиксированного окна, плавающий период и амплитуду условной синусоиды. На рисунке ниже я показал пример.
Построил синусоиду со случайным периодом и со случайной, но возрастающей амплитудой. Упрощенно это похоже на то, что вы пишите, что сигнал периодичен. Да, он периодичен, но плывет и период и амплитуда и не просто плывет, а меняется почти случайно. Пусть у нас окно для анализа шириной как на рисунке 1. Тогда мы очень хорошо нашли полпериода и можем торговать на разворот закономерности. Но если тем-же окном будем анализировать дальше, то получим ерунду. По тому что следующие полпериода уже состоят из трех окон и к тому-же сильно зашумлены.
Для того, чтобы правильно анализировать, нужно, чтобы окно было плавающее, и в реальном времени подстраивалось под текущий период. Прикрепил Gif, откройте, посмотрите как это визуально сделано у меня. То есть некая закономерность всегда есть, мы ищем период, на котором она есть.
Сначала я подумал, что статья про брутфорс, и прочитал ее по тому, что сам думал неспешно, как-же брутфорсом выявить все закномерности. Да и в своей статье писал ,что если на рынке бесконечное число участников или у них бесконечное число вычислительных ресурсов, то ни простым методом перебора выявят абсолютно все закономерности (конечно бесконечного тут ничего не нужно, можно и конечными обойтись).
Но потом понял, что статья совсем не о том. Статья о том, что я делаю в своей работе. Вы пишите, что закономерность выявляется и существует некоторое время, потом либо сохраняется, либо инвертируется. Причины этого в том, что вы анализируете при помощи фиксированного окна, плавающий период и амплитуду условной синусоиды. На рисунке ниже я показал пример.
Построил синусоиду со случайным периодом и со случайной, но возрастающей амплитудой. Упрощенно это похоже на то, что вы пишите, что сигнал периодичен. Да, он периодичен, но плывет и период и амплитуда и не просто плывет, а меняется почти случайно. Пусть у нас окно для анализа шириной как на рисунке 1. Тогда мы очень хорошо нашли полпериода и можем торговать на разворот закономерности. Но если тем-же окном будем анализировать дальше, то получим ерунду. По тому что следующие полпериода уже состоят из трех окон и к тому-же сильно зашумлены.
Для того, чтобы правильно анализировать, нужно, чтобы окно было плавающее, и в реальном времени подстраивалось под текущий период. Прикрепил Gif, откройте, посмотрите как это визуально сделано у меня. То есть некая закономерность всегда есть, мы ищем период, на котором она есть.
Тут точнее сказать мы ищем период самой сильной закономерности, потому что как вы сказали закономерность есть всегда, и даже не одна а скорее некий большой бутерброд и наслаиваясь эти слои создают видимость хаоса. Все равно так или иначе у вас фиксированное окно получается просто в нем вы стараетесь найти периодические процессы. Все равно получается что итоговая закономерность это закономерность периода колебания другой закономерности ) . Просто вы на уровень выше переходите ). Так можно фрактальные матрешки строить очень глубоко ) . Это тоже хороший метод, может даже лучше чем мой. Вообще говоря тут простора для творчества очень много ) . Я вот исходил из того что чем прямее линия (кривая баланса) тем значит вторая производная по количеству сделок от функции баланса стремится к нулю, учитывая что мы торгуем фикс лотом ) а равна нулю она там где середина очередной полуволны ) а это значит тем больше шанс продолжения в ближайшее время или по крайней мере получим более плавный разворот чтобы можно было использовать обратный мартин
Небольшое исследование показывает, что некрасивых картинок вполне достаточно. Для этого достаточно посмотреть на гистограмму, построенную по выборке времени дня для вершин зигзага. Красивые картинки должны давать на этой гистограмме впадины с высокими берегами и дном на нулевом уровне.
Гистограмма ниже построена для EURUSD за 2020-й год для зигзага с коленом 0.1%. Впадины есть, но их дно сильно выше нуля, что говорит о достаточно большом количестве некрасивых картинок, когда разворот происходит "не по будильнику". Если такие плохие дни ещё и плохо перемешаны с хорошими (а это вполне возможно), то результат может быть достаточно грустным.
гистограмма в точности повторяет типичную картину волатильности внутри дня. То есть похоже не правду
Примерно такое-же должно получаться от размеров свечей или тиковых объёмов. Они-же взаимосвязаны, зигзаги, свечи, объёмы.
А раз знаем что измерять и типичную картинку, то можем в реальном времени оценивать насколько рынок прямо сейчас "типичен" (или вовремя браковать лихие дни), и какие абсолютные величины ожидаются.
Можно даже подсломать голову и (опережающе)половить разворот тренда по изменению волатильности.
гистограмма в точности повторяет типичную картину волатильности внутри дня. То есть похоже не правду
Примерно такое-же должно получаться от размеров свечей или тиковых объёмов. Они-же взаимосвязаны, зигзаги, свечи, объёмы.
А раз знаем что измерять и типичную картинку, то можем в реальном времени оценивать насколько рынок прямо сейчас "типичен" (или вовремя браковать лихие дни), и какие абсолютные величины ожидаются.
Можно даже подсломать голову и (опережающе)половить разворот тренда по изменению волатильности.
Подумать есть над чем. Хотя ловля экстремумов вроде бы считается дурным тоном)
Возможно, стоит завести ветку про сезонность, чтобы не флудить здесь.
Единственная закономерность на финансовых рынках (в техническом плане) - это элементарная структура (М-форма),
которая постоянно присутствует на графике, без разрывов во времени,
и её динамический тренд (кривая MSAD),учитывающий актуальную частоту данного колебания цены.
И это в любом масштабе, на любом финансовом инструменте.
Источник: теория импульсного равновесия.
Единственная закономерность на финансовых рынках (в техническом плане) - это элементарная структура (М-форма),
которая постоянно присутствует на графике, без разрывов во времени,
и её динамический тренд (кривая MSAD),учитывающий актуальную частоту данного колебания цены.
И это в любом масштабе, на любом финансовом инструменте.
Источник: теория импульсного равновесия.
Александр, книга ваша платная это раз. Ни одного робота подтверждающего теорию в продуктах нет это два. Только два индикатора. Если вы рекламируете здесь свою книгу то это не совсем уместно. Если у вас есть какая то теоретическая информация которая даст возможность скажем мне или любому другому разработчику сделать систему с положительным мат ожиданием по всей истории то буду рад вас выслушать с удовольствием. А пока это все напоминает рекламу, уж извините. Я сам не любитель критики но тут я не могу удержаться. Если информация слишком "засекречена" можете в личку мне написать, напишу робота и вам отдам если что то там рабочее будет.
Evgeniy Ilin , могу запустить Вашу программу у себя по Вашему сценарию для поиска закономерностей.
...
Для того, чтобы правильно анализировать, нужно, чтобы окно было плавающее, и в реальном времени подстраивалось под текущий период. Прикрепил Gif, откройте, посмотрите как это визуально сделано у меня. То есть некая закономерность всегда есть, мы ищем период, на котором она есть.
Как часто ищите новую зависимость, определяете ли, что старая перестала работать? Или используете сразу много зависимостей, выбывающих из пула по показателям (или времени)?
Evgeniy Ilin , могу запустить Вашу программу у себя по Вашему сценарию для поиска закономерностей.
Эта программа в основном предназначена для коротеньких участков. По всей истории я итак знаю какой будет результат. Он будет но мат.ожидание маленькое будет очень. А если что то серьезное найти хотите то скорее всего это на месяцы непрерывной работы растянется. Тут трудно время оценить, но я думаю даже этой программой это займет вагон времени, хотя конечно это будет в автоматическом режиме. И лучше наверное это на сервере делать на каком нибудь, в многоядерном режиме