Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты, вместо экзальтированных возгласов, проведи моделирование этого чуда-юда, произведи серию экспериментов, -- и всё поймёшь.
А приплетать сюда "всю современную физику" совершенно не к месту, это из разряда "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.
Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны. Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают. Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.
Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.
Что я должен понять ?
...
Если я и оправдывал, то только тех кто не живёт в иллюзиях грааля, а торгует вручную и живёт за счёт прибыли от торговли на рынке.
Речь не шла о нехватке денег, Жаль, что вы так и не поняли мою мысль. Когда есть большие деньги только глупец их будет доверять автоматическому торговому советнику, поскольку это большой риск. Большие деньги обычно используют для инвестиций. А советнику можно доверить, лишь сравнительно небольшие деньги. Высокая рискованность при этом оправдывается высокой доходностью.
Вы часто в своих постах педалируете вопрос наличия или отсутствие денег. Если у вас их много, то не надо кичиться этим. Во-первых человек достоин уважения только тогда, когда он их сам честно заработал, а не получил в наследство от родителей. Во-вторых займитесь благотворительностью и без всякого пиара. Вот тогда вас будут уважать.
Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.
Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны. Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают. Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.
Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.
Что я должен понять ?
Я давно заметил, что ты вообще отказываешься понимать что-либо, не соответствующее твоей установке. Вот уж, действительно, "незыблемость"...
Я давно заметил, что ты вообще отказываешься понимать что-либо, не соответствующее твоей установке. Вот уж, действительно, "незыблемость"...
Да как же тебя понять, если ты только оплевываешь мои выкладки, и не указываешь, где в них ошибка ? А ведь я их многократно проверял, и программы писал, и испытывал различные варианты...
Что ж я должен по-твоему, понять ? Только то, что ты сам не выводил формул, не писал программ, не проверял, какой требуется депозит для какого случая в мартингейле...
"И вот эти люди запрещают ковырять мне в носу ?"
Да как же тебя понять, если ты только оплевываешь мои выкладки, и не указываешь, где в них ошибка ? А ведь я их многократно проверял, и программы писал, и испытывал различные варианты...
Что ж я должен по-твоему, понять ? Только то, что ты сам не выводил формул, не писал программ, не проверял, какой требуется депозит для какого случая в мартингейле...
"И вот эти люди запрещают ковырять мне в носу ?"
Я проводил моделирование. Несколько серий с различными условиями. И выводами по каждой из них.
И выкладывал их все в открытом доступе на форуме Броко. (было это лет 10 - 15 назад)
Это моделирование несложно повторить.
А ковыряться в носу тебе я не запрещаю, продолжай ковыряться в своё удовольствие, может быть выковыряешь что-нибудь помимо козявок.
Если я и оправдывал, то только тех кто не живёт в иллюзиях грааля, а торгует вручную и живёт за счёт прибыли от торговли на рынке.
"В иллюзиях грааля" - интересное мнение...
Что такое "ГРААЛЬ" ?... в трейдинге...
Если подумать, то "грааль" - это ОЧЕНЬ надежная торговая стратегия, в идеале БЕЗУБЫТОЧНАЯ...
Но это не означает, что ГРААЛЬ торгует ПОСТОЯННО... Главное отличие ГРААЛЯ от других торговых стратегий - это минимальное количество убыточных сделок, а лучше - вообще их нет...
В этом случае, вопрос о прибыли уходит на второй план, так как нет убытков...
И теперь, как часто торгует грааль?...
В этом плане торговля на дневных графиках и выше оптимально вписывается в определение ГРААЛЯ:
1. Торговля не частая...
2. Прибыль большая...
3. Количество прибыли в сделке ВСЕГДА хватает для закрытия позиции в плюсе в случае резкого разворота движения пары...
Подозреваю, что данное мнение не устроит большинство трейдеров..., но мне на это ...
"В иллюзиях грааля" - интересное мнение...
Это не моё мнение. Я цитировал Реter Konow. Он автор этого интересного мнения.
Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.
Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны. Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают. Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.
Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.
Что я должен понять ?
ВОТ РЕАЛИИ - ВОТ ОНИ "ТРЕБУЕМЫЕ" МИНИМАЛЬНЫЕ МИЛЛИОНЫ МИЛЛИАРДОВ ПО МИНИМУМУ ПО ТВОЕМУ :-)
https://alpari.com/ru/invest/pamm/329842/#pamm-return
С 300 БАКСОВ
СТАРТ С 300
Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.
Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны. Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают. Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.
Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.
Что я должен понять ?
Как ты можешь брать мартин? без статистики на истории - а - ля где перезаходить - выходить? Что это? Почему ты рассматриваешь мартин в отрыве от реалий - это же не казино где СОБЫТИЕ красное - черное?
Вот перевороты из статистики в треть дневного диапазона по АТР - СОБЫТИЕ, типа 20 - 30 настоящих пунктов. Под казино - если красное, то вход в красное, если черное, то вход в черное.
Диапазон переворота треть дневного - условно (25 - 30%), убивает дЕп а-ля черное-красное-черное-красное и так от 13 раз... :-)
+ можно ограничивать время торгов + еще фишки разные, НАПРИМЕР, перевод в бу и трал, т.е. если после черного - черное, то профит не крыть, но ждать... если в сторону черного еще + 2%, то перевод в мин профит рАвный ширине канала 20-30% АТР, если цена не доходит эти 2%, опять идет в торону красного - не вопрос - опять робот переворачивает позу в красное на увеличенных объемах - почему ты от реалий прячешься и своими выводами не актуальными себя обманываешь?
Если рынок - дает профит - надо БРАТЬ!
Да как же тебя понять, если ты только оплевываешь мои выкладки, и не указываешь, где в них ошибка ? А ведь я их многократно проверял, и программы писал, и испытывал различные варианты...
Что ж я должен по-твоему, понять ? Только то, что ты сам не выводил формул, не писал программ, не проверял, какой требуется депозит для какого случая в мартингейле...
"И вот эти люди запрещают ковырять мне в носу ?"
Почему ты циклишься на своих оторванных от реалий расчетов - фантазий студенческих? :-) посчитай мартина классического переворотного 25-30% канал среднего максимального АТР торгуемого инструмента... :-)
вот к примеру
https://www.mql5.com/ru/code/22561
или вот- да там коэфф увеличения 2,2 и чего? это самый настоящий мартин, зато там ТР меньше СЛ переворотного.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
ограничение по времени и кол-ву переворотов (принятие системного лосса)